金融投资系统交易原理与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融投资系统交易原理与应用PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 引言1

1.1金融交易是最容易的难题1

1.2进行系统交易，而不是随心所欲地交易2

1.3没有出场计划的进场，是在给自己挖陷阱3

1.4规避人类弱点3

1.5金融交易行为的种类6

1.6金融交易品种及其选择标准7

1.6.1选择标准7

1.6.2主要交易市场与品种9

案例分析：量化投资之王——西蒙斯12

第2章 金融投资战略分析15

2.1技术分析（Technical Analysis）：概率判断型投资战略17

2.1.1技术分析及其投资战略总概17

2.1.2技术分析流派的投资哲学17

2.1.3技术分析流派的分析方法18

2.2基本面分析（Fundamental Analysis）：价值判断型投资战略24

2.2.1基本面分析及其投资战略总概24

2.2.2基本分析流派的投资哲学24

2.2.3基本分析流派的分析方法25

2.2.4价值判断型投资战略25

2.3学术分析（Academic Analysis）：组合判断型投资战略28

2.3.1学术分析与其投资战略总概28

2.3.2学术分析流派的投资哲学29

2.3.3有效市场假说（Efficient Market Hypothesis）30

2.3.4投资组合理论（Portfolio Investment Theory）32

2.3.5组合判断型投资战略33

2.3.6布莱克·斯科尔斯期权定价模型37

2.4心理分析流派（Psychological Analysis）：心理判断型投资战略37

2.4.1心理分析及其投资战略总概37

2.4.2心理分析的特点37

2.4.3个体心理（Individual Psychology）分析38

2.4.4市场心理分析40

2.5各种分析战略简要比较44

案例分析：长期资本管理公司的破产45

第3章 系统交易原理49

3.1系统交易界定49

3.2系统交易要素52

3.2.1头寸规模——交易多少合约53

3.2.2进场——何时开仓进场53

3.2.3止损——如果判断出错了何时退出亏损头寸54

3.2.4出场——如何退出盈利头寸55

3.2.5止损与进场、出场规则之间的关系55

3.3系统交易的决策过程57

3.4系统交易的风险控制60

3.4.1交易系统的测试60

3.4.2破产风险与头寸规模的确定62

3.4.3止损与出场69

3.5系统交易的优点73

3.5.1避免人性干扰、减轻投资者心理压力73

3.5.2量化交易业绩、评价交易策略74

3.5.3有效控制风险74

3.5.4解放人力75

案例分析：期货日报网期货实战排行榜分析75

第4章 金融投资系统交易战术应用78

4.1基于不同理论基础的交易系统78

4.1.1基于技术分析的交易系统79

4.1.2基于基本面分析的交易系统83

4.1.3基于学术分析的交易系统90

4.1.4基于心理分析的交易系统97

4.1.5基于其他分析的交易系统101

4.2交易系统方法选择104

4.2.1不同分析方法的适用性分析104

4.2.2多品种、多框架系统交易方法的内在要求112

案例分析：“笑傲江湖”实盘大赛投资者操盘分析113

第5章 基于技术分析的交易系统——基本知识119

5.1技术分析盘面特征119

5.1.1分时图119

5.1.2主图与副图119

5.1.3盘口120

5.2常用指标介绍121

5.2.1基于价格的指标121

5.2.2基于量仓的指标136

5.2.3基于时空的指标143

5.3技术指标用法的共性150

5.3.1黄金交叉、死亡交叉150

5.3.2假叉152

5.3.3超买超卖153

5.3.4顶底背离155

5.3.5共振159

案例分析：巴林银行倒闭事件159

第6章 基于技术分析的交易系统——入场、出场策略设计163

6.1入场策略设计163

6.1.1为入场做计划163

6.1.2入场策略164

6.2出场策略设计178

6.2.1为出场做计划179

6.2.2出场策略180

案例分析：光大证券乌龙指事件193

第7章 程序化交易199

7.1程序化交易介绍199

7.1.1什么是程序化交易199

7.1.2程序化交易的优缺点199

7.1.3程序化交易设计过程中的注意事项201

7.2程序化交易软件介绍201

7.2.1文华财经赢智程序化交易软件（WH8）201

7.2.2交易开拓者（Trader Blazer）202

7.2.3 MT4交易平台203

7.2.4金字塔交易软件203

7.2.5 MultiCharts205

7.3程序化交易系统举例206

7.3.1麦语言基础讲解206

7.3.2四周规则交易模型211

7.3.3移动平均线组合模型212

7.3.4 MACD模型215

7.3.5国外优秀程序化交易系统介绍220

7.4杰出程序化交易员的事迹225

7.4.1量化投资之王——西蒙斯225

7.4.2量化投资布道者——巴尔·罗森伯格225

7.4.3最成功的“海龟”——柯蒂斯·费思226

案例分析：“笑傲江湖”实盘大赛量化组操作方法分析227

第8章 投资者常见问题和误区剖析232

8.1常见问题解析232

8.1.1市面上出售的盈利系统值得购买吗232

8.1.2追求高胜率还是高盈利率233

8.1.3战无不胜的规则存在吗234

8.1.4投资策略是否具有品种普适性和周期普适性235

8.1.5保本头寸还是跟势头寸237

8.1.6杠杆究竟给投资者带来了什么239

8.1.7金字塔式加仓与倒金字塔式加仓哪种更可取239

8.1.8参数优化与不优化的利弊何在241

8.1.9短线与长线，孰优孰劣242

8.1.10左侧交易还是右侧交易243

8.2初学者陷阱245

8.2.1随时在市245

8.2.2过量交易245

8.2.3等视盈亏246

8.2.4忽视测试246

8.2.5不设止损247

8.2.6不守纪律248

案例分析：期货实盘大赛冠军感悟248

附录1国内外金融交易品种简表252

附录2常用术语263

后记266