图书介绍
利率互换及其衍生品 引进版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）阿莫·萨德著；梁进，李佳彬译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564215118
- 出版时间：2013
- 标注页数：192页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：215页
- 主题词：利率－研究；金融衍生产品－研究
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图书目录
致谢1
符号和缩略语1
第一部分 现金、回购和互换市场3
第一章 债券：纯属贴现问题3
货币的时间价值：终值、现值3
价格—收益公式4
PV01、PVBP、凸率9
回购、逆回购13
远期价格/收益、套息和向前滚动15
第二章 互换：仍是贴现问题20
贴现因子曲线、零息曲线21
远期利率曲线22
平价—互换曲线25
互换/Libor曲线的构造27
第三章 现实中的利率互换34
市场工具34
互换交易——利率或差价38
互换差价42
风险、PV01、伽玛层级46
日历规则、日期细节49
第四章 从贴现曲线中分离远期曲线56
资产的远期曲线56
隐含远期利率58
浮动/浮动互换59
Libor/Libor基础互换61
隔夜指数互换63
第二部分 利率流期权67
第五章 衍生品定价：风险中性定价67
欧式相机索取权68
单步二叉树模型68
从单一时间步骤到两步骤72
从两时间步骤到……76
相对价格77
风险中性定价：所有的相对价格必须是鞅78
利率期权的定价具有内在困难79
从二叉树模型到等价鞅测度80
第六章 Black的世界81
略读随机性81
资产变化的建模86
Black-Scholes-Merton/Black公式87
希腊字母值92
二值期权96
看涨期权是你的所有需要97
日历/交易日、事件波动率100
第七章 欧式利率衍生产品102
市场实践102
利率期权交易103
个别上限期权/个别下限期权：远期利率期权104
欧式互换期权108
偏度、波动率微笑114
CMS产品117
债券期权123
第三部分 利率奇异期权127
第八章 短期利率模型127
快速导览128
从动态过程到运算129
网格/树形运算130
BDT网格模型131
Hull-White模型及Black-Karasinski模型142
模拟运算143
第九章 百慕大式期权147
Bellman方程——逆向归纳法147
百慕大互换期权149
百慕大可取消互换、可赎回/可兑付债券151
百慕大式期权的模拟运算153
第十章 全期限结构利率模型155
关注从短期利率转向整条曲线：Ho-Lee模型156
Heath-Jarrow-Morton全期限结构框架156
离散时间、离散期限的HJM框架157
远期—远期波动率159
多因子模型164
HJM框架通常会导致非重组树形165
第十一章 远期测度视角167
计价单位是任意的167
远期测度171
BGM/Jamshidian结果173
不同利率的不同测度174
“传统的”或“新创的”：挑选你的毒药！176
第十二章 寻找“特定”模型178
向全期限结构模型的过渡178
运算时代179
模型与市场：流动性和集中性风险179
复杂性风险180
其他挑战180
附录A 泰勒展开式182
单变量函数182
多变量函数182
伊藤引理：扩散的泰勒展开式183
附录B 均值回复过程185
正态动态过程186
对数正态动态过程187
附录C Girsanov定理和计价单位转换189
连续时间、即时远期利率的HJM框架189
BGM结果191