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第一章 绪论1

一、研究背景及意义1

（一）研究背景1

（二）研究目的及意义6

二、国内外研究综述8

（一）财务困境预测、信用风险评估、信用评级与信用评分概念辨析8

（二）中小企业（含微型企业）贷款可获得性不高的原因11

（三）小企业信用评分模型的开发与拒绝推断技术14

（四）小企业信用评分模型开发和应用的可行性及实施建议19

（五）小企业信用评分模型应用的有效性研究20

（六）小企业信用评分模型应用效果的差异及影响因素22

三、研究框架和内容23

（一）研究框架23

（二）研究内容24

四、研究方法26

（一）文献研究法26

（二）案例分析法26

（三）调查研究法27

（四）博弈分析法27

（五）实证研究法27

五、主要创新点27

（一）创新点之一27

（二）创新点之二28

（三）创新点之三28

第二章 小微企业的界定与贷款的可获得性29

一、小微企业的定义及划分标准29

（一）新增了微型企业这一类型31

（二）调整了小型企业的划定标准32

（三）新增了5个行业的划分标准32

二、小微企业的融资需求33

（一）传统小微企业的融资需求特点33

（二）转型升级压力下小微企业的融资需求变迁34

三、小微企业贷款的可获得性分析35

（一）小微企业贷款的总量及占比逐渐上升35

（二）小微企业贷款的市场结构不平衡36

（三）小微企业贷款的满意程度较低39

（四）小微企业贷款的综合成本较高42

（五）小微企业贷款的审批时间较长、期限不匹配等问题较为突出43

四、小微企业贷款可获得性不高的原因及出路44

（一）商业银行贷款客户选择机制与信贷配给44

（二）提高小微企业贷款可获得性的出路46

第三章 小企业信用评分模型化解融资困境的有效性分析47

一、小企业信用评分模型的产生背景及基本原理47

（一）信用评分（Credit Scoring）技术的迅速发展与广泛应用47

（二）小企业信用评分模型的产生50

（三）小企业信用评分模型的基本原理51

二、小企业信用评分嵌入贷款环节可降低运营成本和风险55

（一）富国银行小企业贷款业务的基本情况55

（二）信用评分如何嵌入贷款环节56

（三）使用信用评分降低运营成本和风险的效果59

三、小企业信用评分通过建立声誉机制降低风险的博弈分析61

（一）基本原理61

（二）引入信用评分前的两阶段动态博弈分析62

（三）引入信用评分后的多阶段动态博弈分析64

第四章 小企业信用评分模型的开发流程与关键技术67

一、样本的选择与变量的分组68

（一）确定数据的来源68

（二）定义“好客户”与“坏客户”69

（三）选取建模样本70

（四）特征变量的分组与筛选73

二、模型的创建与检验76

（一）拒绝推断76

（二）模型创建的方法80

（三）信用评分的转换82

（四）模型的检验83

三、模型的实施与调整85

（一）临界值的确定85

（二）人工修正及其对评分卡的影响87

四、模型的监测与跟踪88

（一）监测88

（二）跟踪91

（三）调整与更新93

第五章 小企业信用评分模型开发的实证研究94

一、数据来源、样本选取与变量确定94

（一）数据来源94

（二）样本选取95

（三）好客户与坏客户定义95

（四）特征变量的选取96

二、特征变量的分组与筛选98

（一）特征变量的分组98

（二）特征变量的筛选101

三、信用评分模型的构建101

（一）变量的描述性统计结果101

（二）虚拟自变量的引入与因变量取值的设定104

（三）Logistic回归的结果105

（四）信用评分的转换108

四、信用评分模型的评价110

（一）ROC曲线、K—S统计量与临界值的确定110

（二）样本信用分数分布表113

（三）预测分类表113

第六章 小企业信用评分模型在国外银行业应用的实践经验及教训115

一、美国银行业的应用116

（一）SBCS模型在美国大银行的使用情况116

（二）SBCS在美国社区银行的应用情况119

（三）信用评分模型在美国银行业应用的成功经验及启示125

二、日本银行业的应用127

（一）SBCS模型在日本银行业的普遍使用127

（二）SBCS模型的开发模式129

（三）日本银行使用SBCS的目的及方式131

（四）SBCS的使用对小企业贷款的可获得性的影响132

（五）日本银行业应用SBCS失败的原因及教训134

三、其他国家的应用135

（一）信用评分在意大利小企业贷款中应用不足的状况及原因135

（二）信用评分在俄罗斯小微企业贷款中应用不足的状况及原因137

第七章 小企业信用评分模型在中国应用的现状与建议138

一、小企业信用评分模型在中国银行业应用的现状138

（一）部分银行已经开发并投入使用138

（二）多数银行正在研发或尚未启动140

（三）小企业信用评分模型在中国银行业应用的误区或不足之处141

二、中国加快建立小企业信用评分模型的有利条件142

（一）征信数据库逐步完善142

（二）企业和个人诚信意识不断提高，信用环境不断改善142

（三）信用卡业务、个人贷款和小微企业贷款业务的加快发展143

（四）信息技术和数据处理能力不断加强143

（五）银行业专业人才储备较为充足143

三、小企业信用评分模型在中国银行业应用的建议144

（一）商业银行需要如何做144

（二）政府需要如何做145

第八章 研究结论与展望150

一、主要研究结论150

（一）中国小微企业贷款的可获得性不高150

（二）商业银行基于利润最大化动因的客户选择行为是主要原因150

（三）小企业信用评分模型能够有效提高小微企业贷款的可获得性151

（四）小企业信用评分模型的开发流程中要兼顾四个环节151

（五）应用信息统计量F值进行变量筛选、Logistic回归方法建立信用评分模型的方法较为有效151

（六）国外小企业信用评分模型的应用实践为中国提供了参考151

（七）通过商业银行和政府双管齐下共同推动中国小企业信用评分模型的开发和应用152

二、研究的局限性152

三、进一步研究的方向153

（一）研究样本需要补充和更新，以完善实证研究153

（二）细分小微企业的行业类型和区域分布，研究差异化的小企业信用评分模型的开发和应用问题153

（三）小企业信用评分模型在中国银行业的应用情况需要持续关注和深入研究153

附录一 构建小企业信用评分模型的初选变量表154

附录二 个人信用报告（个人版）样本156

附录三 企业信用评分报告（样本）162

参考文献178

后记192