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第1章 风险1

1.1风险的定义和分类1

1.1.1风险的不同学说1

1.1.2风险的定义3

1.1.3风险的三要素3

1.1.4风险的分类6

1.1.5企业风险9

1.2风险的特性10

1.2.1一般风险的特性10

1.2.2现代风险的特性11

1.3风险态度14

1.3.1风险态度14

1.3.2风险态度的形成机制15

1.3.3风险态度的初步衡量方法17

第2章 风险管理22

2.1风险管理的起源和发展22

2.2风险管理的定义、对象、主体和范围24

2.2.1风险管理的定义24

2.2.2风险管理的对象25

2.2.3风险管理的主体25

2.2.4风险管理的范围25

2.3风险管理的基本原则和目标26

2.3.1风险管理的基本原则26

2.3.2风险管理的目标26

2.4风险管理的程序28

2.4.1制订风险管理计划28

2.4.2风险识别29

2.4.3风险评估29

2.4.4选择对付风险的方法30

2.4.5贯彻和执行风险管理的决策30

2.4.6风险管理的检查和评价30

2.5风险管理的方法32

2.5.1控制型风险管理方法32

2.5.2财务型风险管理方法35

2.6风险管理的机构和组织47

2.6.1金融风险管理师48

2.6.2精算师48

2.6.3专业理财策划员48

2.6.4专业理财师48

第3章 风险识别50

3.1风险识别概述50

3.1.1风险识别的内容50

3.1.2风险识别的基础和途径51

3.1.3风险识别的原则52

3.1.4风险识别的特点52

3.1.5风险识别的流程52

3.1.6风险识别的方法53

3.2风险识别方法53

3.2.1专家调查法53

3.2.2风险因素分析法56

3.2.3安全检查表法57

3.2.4工作-风险分解法58

3.2.5流程图分析法61

3.2.6故障树分析法62

3.2.7财务报表分析法63

3.2.8情景分析法65

3.2.9风险指数法67

第4章 个体风险模型70

4.1引言70

4.2损失分布理论71

4.2.1指数分布71

4.2.2对数正态分布71

4.2.3伽马分布72

4.2.4帕累托分布72

4.2.5威布尔分布73

4.3混合分布和风险73

4.3.1混合分布73

4.3.2损失分布的标志值78

4.3.3理赔分布80

4.4卷积84

4.5变换87

4.5.1常用变换87

4.5.2损失分布的Esscher变化89

4.6近似91

4.6.1正态近似91

4.6.2平移伽马近似93

4.6.3 NP近似94

4.7修正损失分布的贝叶斯原理97

4.7.1贝叶斯原理97

4.7.2先验分布的选择99

4.7.3后验分布的确定101

4.7.4先验分布与后验分布的某些结果102

4.7.5差异函数与贝叶斯估计量104

第5章 聚合风险模型109

5.1引言109

5.2复合分布110

5.3理赔次数的分布112

5.4几种重要复合分布的性质114

5.4.1复合泊松分布的性质114

5.4.2复合负二项分布的性质116

5.4.3复合二项分布的性质117

5.5 Panjer递推117

5.6复合分布和傅里叶变换121

5.7复合分布的近似123

5.8个体和聚合风险模型124

5.9损失分布：特性，估计，抽样126

5.9.1拟合损失分布的具体方法126

5.9.2泊松理赔次数分布130

5.9.3负二项理赔次数分布131

5.9.4伽马理赔额的分布132

5.9.5逆高斯理赔额分布132

5.9.6指数分布的混合/组合134

5.9.7对数正态理赔额135

5.9.8帕累托理赔分布135

5.10停止损失和近似136

5.10.1方差不等情形下的停止损失保费139

5.10.2停止损失再保险的最优性142

第6章 破产概率148

6.1引言148

6.2风险过程149

6.3破产概率的一些简单结论154

6.4破产概率和指数型理赔158

6.5离散时间模型160

6.6再保与破产概率162

6.7 Beekman卷积公式165

6.8破产概率的一些解析表达式168

6.9破产概率的一些近似计算170

第7章 风险评价方法174

7.1风险评价概述174

7.2风险评价方法175

7.2.1可靠性风险评价法175

7.2.2层次分析法176

7.2.3因子分析法182

7.2.4模糊综合评价方法188

7.2.5蒙特卡罗法195

7.2.6财务型风险评价方法197

第8章 风险管理决策202

8.1风险管理决策概述202

8.1.1风险管理决策的过程202

8.1.2风险管理决策的特点203

8.1.3风险管理决策的原则203

8.1.4风险管理决策的制定和实施程序204

8.2风险管理决策的方法204

8.2.1损失期望值分析法204

8.2.2效用期望值分析法211

8.2.3马氏决策规划法213

8.2.4统计分析在风险管理决策中的运用216

第9章 风险监控222

9.1风险监控概述222

9.1.1风险监控的主要依据222

9.1.2风险监控的目标223

9.2风险监控的内容和步骤223

9.2.1具体风险监控的内容223

9.2.2风险监控的步骤223

9.3风险监控的方法和措施224

9.3.1 PDCA224

9.3.2直方图226

9.3.3因果分析图227

9.3.4帕累托图229

习题参考答案234