图书介绍
巴塞尔新资本协议 监管要求与实施中的问题PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 章彰著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504960078
- 出版时间：2011
- 标注页数：357页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：370页
- 主题词：国际清算银行－协议－研究
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图书目录
第一章 新协议与银行风险管理的观念变革1
第一节 银行实施新资本协议的策略和组织问题1
第二节 新协议内部评级法的关键概念6
第二章 新协议的监管导向28
第一节 资产分类与信用风险加权资产的覆盖范围28
第二节 标准法下不同类型业务/产品监管资本占用的比较46
第三节 内部评级法下不同暴露的监管资本占用64
第三章 低违约组合（Low Default Portfolio）——银行暴露71
第一节 银行类债务人的内部评级方法71
第二节 银行类债务人内部评级体系的运用84
第四章 企业暴露的模型与政策90
第一节 内部评级模型的方法论90
第二节 专项贷款评级模型105
第三节 中小企业的风险模型与内部管理体系110
第五章 零售暴露风险计量模型的开发与运用119
第一节 住宅按揭暴露关键风险参数估计及应用119
第二节 信用卡的风险计量133
第六章 内部评级体系的全面验证138
第一节 内部评级法对验证的基本要求138
第二节 模型的定量验证方法146
第七章 其他暴露的风险计量158
第一节 股权暴露的风险计量158
第二节 信用衍生工具的风险计量161
第三节 证券化资产的风险计量166
第八章 市场风险和操作风险的合规管理176
第一节 市场风险标准法的监管要求及应用176
第二节 市场风险内部模型法186
第三节 操作风险的监管要求与内部管理191
第九章 建立内部资本评估机制（ICAAP）195
第一节 第二支柱下主要风险的内部管理195
第二节 内部资本计算与资本管理209
附件218
参考文献353
后记355