图书介绍
期权定价实验教程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 宋斌主编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302357063
- 出版时间：2014
- 标注页数：196页
- 文件大小：81MB
- 文件页数：206页
- 主题词：期权定价理论－教材
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图书目录
第1章 二叉树期权定价的数值实验1
1.1理论基础2
1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验8
1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验18
1.4基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验27
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验35
2.1理论基础35
2.2基于Excel的希腊字母的数值实验42
2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验49
2.4基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验59
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验62
3.1理论基础62
3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验63
3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验67
3.4基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验71
第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验75
4.1理论基础75
4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法89
4.3基于 MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法92
4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法96
4.5基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法102
第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇114
5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权114
5.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格117
第6章 有限差分方法期权定价数值实验124
6.1理论基础124
6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法134
6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法139
6.4基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法146
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验155
7.1理论基础155
7.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率158
7.3基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率166
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计174
8.1基于Excel的数值实验——期权计算器174
8.2基于MATLAB的数值实验——依托 GUI设计期权价格计算器177
参考文献191
附录194