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第1章 Excel VBA基础知识1

1-1 宏概述2

1-1-1 录制宏2

1-1-2 查看宏和编辑宏4

1-1-3 执行宏8

1-2 VBA概述14

1-2-1 了解VBA的对象、属性、方法和事件14

1-2-2 Excel中的对象简介15

1-2-3 Application对象15

1-2-4 Workbooks对象17

1-2-5 Worksheets对象集和Worksheet对象18

1-2-6 Range对象20

1-2-7 Font对象22

1-2-8 Border对象22

1-2-9 选取单元格区域的基本语句23

1-2-11 VBA集成开发环境24

1-2-10 向单元格输入数据的基本语句24

1-2-12 程序调试27

1-2-13　VBA帮助的使用28

1-3 VBA编程基础29

1-3-1 常量29

1-3-2 变量30

1-3-3 数组31

1-3-4 运算符和表达式32

1-3-5 条件控制语句33

1-3-6 循环结构语句34

1-3-7 过程与自定义函数的设计35

1-3-8 变量和过程的作用域37

1-3-9 金融计算中常用的VBA函数38

1-3-10 Excel内置函数的使用42

1-4 窗体控件43

1-4-1 输入函数（InputBox）43

1-4-2 输出函数（MsgBox）43

1-4-3 用户窗体（UserForm）45

1-4-4 标签（Label）46

1-4-5 文本框（TextBox）46

1-4-6 命令按钮（CommandButton）47

1-4-7 框架（Frame）47

1-4-8 单选按钮（OptionButton）47

1-4-9 复选框（CheckBox）47

1-4-10 复合框（ComboBox）48

1-4-11 列表框（ListBox）48

1-4-12 滚动条（ScrollBar）48

1-5 自动宏48

1-5-1 自动打开宏Auto_Open48

1-5-2 自动关闭宏Auto_Close48

第2章 单一证券的收益与风险49

2-1 单一证券的收益50

2-1-1 证券投资收益的概念50

2-1-2 离散概率情况下的单一证券收益率50

2-1-3 连续概率情况下的单一证券收益率52

2-2 单一证券的标准差56

2-2-1 证券投资风险（标准差）的概念56

2-2-2 离散概率情况下的单一证券收益率分布的标准差57

2-2-3 连续概率情况下的单一证券收益率分布的标准差58

第3章 投资组合的收益与标准差61

3-1 证券间协方差计算模型62

3-1-1 协方差的计算62

3-1-2 协方差的计算模型——给定证券离散收益率的情况63

3-1-3 协方差的计算模型——给定证券连续收益率的情况72

3-1-4 协方差的计算模型——给定证券间相关系数的情况76

3-2 证券间相关系数计算模型80

3-2-1 相关系数的概念80

3-2-2 相关系数计算模型——给定证券离散收益率的情况80

3-2-3 相关系数计算模型——给定证券连续收益率的情况84

3-3 投资组合收益率和标准差计算模型87

3-3-1 投资组合收益率和标准差的计算87

3-3-2 投资组合收益率和标准差计算模型——离散概率情况88

3-3-3 投资组合收益率和标准差计算模型——连续概率情况92

第4章 投资组合的有效边界99

4-1 两个风险资产投资组合的有效边界模型100

4-1-1 两个风险资产投资组合的计算100

4-1-2 两个风险资产投资组合的有效边界模型的设计100

4-1-3 模型的应用举例107

4-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型108

4-2-1 多个风险资产投资组合的计算108

4-2-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型——直接求解法110

4-2-3 多个风险资产投资组合的有效边界模型——投资组合法116

4-2-4 多个风险资产投资组合的有效边界模型——解方程组法124

第5章 最优投资组合133

5-1 多个风险型资产的最优投资组合模型134

5-1-1 多个风险资产的最优投资组合计算公式134

5-1-2 多个风险资产的最优投资组合计算模型134

5-2-1 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合计算公式141

5-2-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合计算模型141

5-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合模型141

5-3 最优投资组合的规划求解模型149

5-3-1 最低风险情况下最优投资组合的规划求解模型149

5-3-2 给定最低预期收益率的最优投资组合规划求解模型154

5-3-3 给定最高风险的最优投资组合规划求解模型157

5-3-4 最优投资组合规划求解模型的应用说明160

第6章 投资组合的风险价值（VaR）163

6-1-2 分散风险价值和非分散风险价值165

6-1-1 风险价值的一般计算公式165

6-1 风险价值概述165

6-1-3 风险价值的估计方法166

6-1-4 风险价值估计时需要注意的几个问题167

6-2 风险价值的基本计算模型168

6-2-1 模型设计168

6-2-2 模型应用168

6-3 投资组合风险价值的方差——协方差法计算模型169

6-3-1 模型结构设计169

6-3-2 程序代码设计169

6-3-3 模型应用举例172

6-4 投资组合风险价值的历史数据模拟法计算模型173

6-4-1 模型结构设计174

6-4-2 程序代码设计174

6-4-3 模型应用举例176

6-5 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型178

6-5-1 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟法的原理178

6-5-2 模型结构设计179

6-5-3 计算过程进度条的设计179

6-5-4 程序代码设计180

6-5-5 蒙特卡罗模拟的黑箱计算模型184

6-5-6 模型应用举例185

第7章 资本市场模型189

7-1 单一证券市场线计算及绘制模型190

7-1-1 证券市场线的概念190

7-1-2 单一证券市场线计算及绘制模型的结构设计191

7-1-3 程序代码设计191

7-1-4 应用举例194

7-2 资本资产定价模型195

7-2-1 资本资产定价模型的概念195

7-2-2 投资组合Beta系数计算模型的结构设计196

7-2-3 程序代码设计197

7-2-4 应用举例201

第8章 债券投资分析模型205

8-1 债券价值基本计算分析模型206

8-1-1 债券价值的计算206

8-1-2 债券价值计算分析模型207

8-2 债券久期计算分析模型209

8-2-1 债券久期的基本概念209

8-2-2 债券久期计算分析模型设计210

8-2-3 模型应用举例212

8-3 债券投资计算分析模型212

8-3-1 债券投资决策的基本方法212

8-3-2 债券投资计算分析模型设计213

8-4 债券的投资组合管理免疫策略模型215

8-4-1 债券投资组合管理免疫策略的基本概念215

8-3-3 模型应用举例215

8-4-2 债券投资组合管理免疫策略模型设计216

8-4-3 模型应用举例219

第9章 股票估价模型221

9-1 股票估价模型概述222

9-1-1 基本估价模型222

9-1-2 固定增长模型222

9-1-3 两期增长模型223

9-1-4 市盈率估价模型223

9-2 基于VBA的股票估价自定义函数224

9-2-1 固定增长估价自定义函数224

9-2-2 两期增长估价自定义函数225

9-3 每股收益预测模型226

9-3-1 预测模型的选择226

9-3-2 预测模型的设计226

9-3-3 模型应用举例228

9-4-1 股票价格的随机模拟方法229

9-4 股票价格的随机模拟模型229

9-4-2 股票价格的随机模拟模型设计230

9-4-3 模型应用举例233

第10章 期权交易策略模型235

10-1 期权交易的基本概念236

10-1-1 期权的种类236

10-1-2 期权的相关术语236

10-1-3 期权的到期真实价值236

10-2-1 跨式组合的收益函数237

10-1-4 期权的到期损益237

10-2 期权交易策略的跨式组合模型237

10-2-2 跨式组合模型设计238

10-2-3 模型应用240

10-3 期权交易策略的宽跨式组合模型242

10-3-1 宽跨式组合的收益函数242

10-3-2 宽跨式组合模型设计243

10-3-3 模型应用244

10-4-1 差价组合的收益函数245

10-4 期权交易策略的差价组合模型245

10-4-2 差价组合模型设计247

10-4-3 模型应用249

10-5 期权交易策略的蝶式组合模型250

10-5-1 蝶式组合的收益函数250

10-5-2 蝶式组合模型设计251

10-5-3 模型应用254

10-6 期权交易策略的鹰式组合模型256

10-6-1 鹰式组合的收益函数256

10-6-2 鹰式组合模型设计257

10-6-3 模型应用259

第11章 期权定价的二项式定价模型263

11-1 期权定价的基本概念264

11-1-1 期权价格计算的基本假设264

11-1-2 期权价格的上下限264

11-2-3 欧式期权价格的二项式模型的设计265

11-2-2 欧式期权价格的二项式模型的计算方法265

11-2-1 欧式期权定价的二项式模型的基本公式265

11-2 欧式期权定价的二项式模型——价格树法265

11-2-4 模型应用268

11-3 欧式期权定价的二项式模型——直接求解法269

11-3-1 基于Excel工作表的欧式期权定价的二项式模型269

11-3-2 欧式期权定价二项式模型的自定义函数271

11-3-3 将欧式期权定价二项式模型的自定义函数保存为加载宏272

11-4-2 美式看跌期权价格计算模型的设计273

11-4-1 美式看跌期权价格的计算方法273

11-4 美式看跌期权定价的二项式模型273

11-4-3 模型应用277

11-5 考虑分红的期权定价二项式模型279

11-5-1 考虑分红的欧式期权的二项式模型279

11-5-2 考虑分红的美式看涨期权的二项式模型280

11-5-3 考虑分红的美式看跌期权的二项式模型284

第12章 期权定价的布莱克-舒尔斯模型291

12-1-2 布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本公式292

12-1-1 布莱克-舒尔斯期权定价模型的基本假设292

12-1 布莱克-舒尔斯期权定价模型概述292

12-2 布莱克-舒尔斯期权定价计算模型293

12-2-1 基于Excel工作表的布莱克-舒尔斯期权定价计算模型293

12-2-2 布莱克-舒尔斯期权定价计算的自定义函数294

12-3 隐含波动率计算模型295

12-3-1 模型设计295

12-3-2 模型应用297

12-4 考虑分红的布莱克-舒尔斯期权定价模型297

12-4-1 考虑短期红利的布莱克-舒尔斯期权定价模型297

12-4-2 连续红利支付的布莱克-舒尔斯期权定价模型298

12-5 期权定价的蒙特卡罗模拟模型300

12-5-1 期权定价的蒙特卡罗模拟方法300

12-5-2 期权定价的蒙特卡罗模拟模型结构设计300

12-5-3 模拟过程进度条设计301

12-5-4 程序代码设计302

12-5-5 模型应用举例303

第13章 投资组合保险307

13-1 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型308

13-1-1 存在对应的看跌期权时的投资组合保险的构造方法308

13-1-2 投资组合保险构造模型设计308

13-1-3 模型应用310

13-2 不存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型311

13-2-1 投资组合保险的构造方法311

13-2-2 投资组合保险构造模型设计312

13-2-3 模型应用315

13-3 考虑保险水平的投资组合保险策略模型316

13-3-1 考虑保险水平的投资组合保险策略的方法316

13-3-2 考虑保险水平的投资组合保险策略模型设计317

13-3-3 模型应用319

第14章 期货套期保值321

14-1 期货套期保值的基本概念322

14-1-1 期货合约的概念322

14-1-2 套期保值的种类322

14-1-4 套期保值的利润和有效价格323

14-1-3 套期保值的基差和基差风险323

14-2 期货套期保值的套头比计算模型324

14-2-1 套头比的概念及计算方法324

14-2-2 直接套期保值套头比的计算模型325

14-2-3 交叉套期保值套头比的计算模型328

14-3 现货与期货方差和协方差计算模型330

14-3-1 模型的设计331

14-4-1 套期保值利润和方差的计算332

14-4 不考虑费用的最优套期保值策略模型332

14-3-2 模型应用举例332

14-4-2 最低风险情况下的最优套期保值策略模型333

14-4-3 给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型334

14-4-4 给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型336

14-5 考虑费用的最优套期保值策略模型338

14-5-1 考虑费用的最优套期的利润和方差计算338

14-5-2 考虑费用的最低风险情况下的最优套期保值策略模型338

14-5-3 考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型340

14-5-4 考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型341

14-6 多品种情况下的最优套期保值模型343

14-6-1 多品种现货资产投资组合的最优套期保值的计算方法343

14-6-2 模型设计343

14-6-3 模型应用举例348

第15章 开发应用模块和应用程序351

15-1 开发应用模块352

15-1-1 设计窗体352

15-1-2 设计程序代码353

15-1-3 建立加载宏355

15-1-4 将文件添加到Excel加载宏链接库356

15-1-5 使用应用模块356

15-2 开发应用程序357

15-2-1 设计自定义菜单357

15-2-2 设计基本数据输入窗体358

15-2-3 基本数据输入窗体的程序代码设计359

15-2-4 为【最优投资组合】自定义菜单指定宏362

15-2-5 最优投资组合应用程序的应用举例364

参考文献367