证券公司风险管理与经济资本计量研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

证券公司风险管理与经济资本计量研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1．证券公司经济资本管理理论概述1

1.1 证券公司资本与经济资本3

1.1.1 证券公司资本的含义和功能3

1.1.2 经济资本的内涵4

1.1.3 经济资本与股权资本、净资本的关系7

1.2 现代投资银行风险特征及其经济资本管理战略构建10

1.2.1 从美国独立投行的终结反思现代投行的风险特征10

1.2.2 经济资本管理在投资银行风险管理中的战略构建12

1.3 经济资本管理的内涵和范畴15

1.3.1 经济资本管理的内涵15

1.3.2 经济资本管理的范畴17

1.4 经济资本管理与股东价值最大化19

1.4.1 风险管理与价值创造20

1.4.2 资本配置、绩效衡量与价值管理22

1.4.3 经济资本管理是增进证券公司价值的必由之路24

2．证券公司总体经济资本测量与配置27

2.1 国外金融机构经济资本管理实践分析29

2.1.1 摩根大通银行经济资本管理实践29

2.1.2 德意志银行经济资本管理实践31

2.1.3 汇丰银行经济资本管理实践34

2.1.4 国外金融机构经济资本管理经验总结37

2.2 证券公司总体经济资本测度方法38

2.2.1 自上而下的计量方法39

2.2.2 自下而上的计量方法45

2.2.3 两种测度方法的比较50

2.3 基于收益波动法的证券公司经济资本测度实践分析52

2.3.1 收益风险值（EAR）的测算53

2.3.2 运用收益风险值计量公司整体层面的经济资本54

2.3.3 其他证券公司经济资本计算结果和比较56

2.4 证券公司总体经济资本配置方法和应用61

2.4.1 证券公司经济资本配置：追求价值最大化61

2.4.2 经济资本配置方法：风险、收益与价值的统一64

2.4.3 基于RAROC的经济资本动态配置模型构建69

2.4.4 基于经济资本配置模型的实例分析72

3．证 券公司市场风险管理与经济资本计量77

3.1 证券公司市场风险概述79

3.1.1 证券公司市场风险来源与特征79

3.1.2 市场风险对证券公司的影响83

3.2 国际投资银行的市场风险管理实践和经验85

3.2.1 国际投资银行的市场风险管理实践85

3.2.2 国际投资银行的市场风险管理经验101

3.3 市场风险经济资本计量方法104

3.3.1 基于VaR的市场风险经济资本计量105

3.3.2 VaR计量结果与市场风险经济资本的统一114

3.3.3 市场风险经济资本计量的辅助方法116

3.4 证券公司市场风险经济资本计量实例120

3.4.1 我国证券公司自营投资业务市场风险经济资本计量120

3.4.2 证券公司市场风险经济资本动态管理126

4．证券公司信用风险管理与经济资本计量139

4.1 证券公司信用风险来源及理论解释141

4.1.1 信用与证券公司信用风险141

4.1.2 证券公司信用风险产生的理论解释142

4.1.3 证券公司所面临的信用风险143

4.2 国际投资银行的信用风险管理实践和经验147

4.2.1 国际投资银行的信用风险管理实践147

4.2.2 国际投资银行的信用风险管理经验162

4.3 信用风险经济资本度量方法与模型165

4.3.1 信用风险因子165

4.3.2 信用风险经济资本计量模型173

4.4 我国证券公司信用风险经济资本测算方法和实践190

4.4.1 公司债信用风险经济资本测算方法和实践191

4.4.2 交易对手信用风险经济资本测算——以利率互换业务为例210

4.4.3 证券公司信用风险管理建议242

5．证券公司操作风险管理与经济资本计量245

5.1 操作风险的概念与管理框架248

5.1.1 操作风险的概念与分类248

5.1.2 操作风险管理的参考框架253

5.1.3 新巴塞尔资本协议中操作风险资本要求的计量方法257

5.2 国际投资银行的操作风险管理实践和经验262

5.2.1 国际投资银行的操作风险管理实践262

5.2.2 国际投资银行的操作风险管理经验274

5.2.3 次贷危机后的操作风险管理发展277

5.3 我国证券公司操作风险管理现状与经济资本测量285

5.3.1 我国证券公司操作风险管理现状285

5.3.2 我国证券公司操作风险损失情况和经济资本计量294

5.3.3 我国证券行业经济资本计量313

5.3.4 证券公司操作风险管理建议324

6．证券公司流动性风险管理与经济资本配置329

6.1 流动性风险与金融危机331

6.1.1 流动性与流动性风险概念的演进331

6.1.2 流动性风险与次贷危机335

6.2 巴塞尔协议与流动性风险管理342

6.2.1 巴塞尔委员会关于流动性风险管理的历程342

6.2.2 巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理方案345

6.2.3 巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的流动性监管比较356

6.3 国际投资银行的流动性风险管理实践和经验358

6.3.1 国际投资银行的流动性风险管理实践358

6.3.2 国际投资银行的流动性风险管理经验370

6.4 流动性风险计量方法372

6.4.1 流动性风险指标分析方法373

6.4.2 流动性风险分析类方法——流动性调整VaR379

6.5 证券公司流动性风险管理与经济资本配置381

6.5.1 影响证券公司流动性风险的内外部因素分析381

6.5.2 流动性风险与经济资本的内在关系分析387

6.5.3 流动性风险约束下经济资本配置方法的设计与实现389

6.5.4 证券公司流动性风险管理策略、技术及过程398

7．基于价值创造的证券公司经济资本管理体系建设403

7.1 培育以价值创造为主导的经济资本管理战略理念405

7.2 建立以价值创造为主导的经济资本管理组织体系408

7.2.1 经济资本管理组织体系的设计原则408

7.2.2 经济资本管理组织体系的具体设计409

附录413

参考文献417

后记428