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第一章 导论1

第一节　研究背景和研究意义1

1．研究背景2

2．研究意义5

第二节　国内外文献综述7

1．金融基础理论7

2．金融风险理论的研究现状17

3．传导理论的研究现状26

4．对研究文献的综合评价41

第三节　研究内容和研究方法42

1．研究内容42

2．研究方法44

第二章　金融风险传导的基础理论46

第一节　季风效应（Monsoonal Effect）46

1．理论内容46

2．案例分析48

第二节　溢出效应（Spill-over Effect）49

1．理论内容49

2．案例分析51

第三节　羊群效应（Herd Effect）52

1．理论内容52

2．案例分析55

本章小结56

第三章　金融风险传导的内涵及构成要素57

第一节　金融风险传导的内涵57

1．风险57

2．金融风险的含义、特征与分类58

3．金融风险传导63

4．金融风险传导机理65

5．金融危机66

第二节　金融风险传导的特征67

1．金融风险传导的临界性67

2．金融风险传导的方向性67

3．金融风险传导的扩散性68

4．金融风险传导强度的差异性68

5．金融风险传导结果的两面性68

第三节　金融风险传导的构成要素69

1．风险源与被传导对象69

2．风险传导载体71

3．风险传导路径75

4．传导强度与传导效应89

本章小结90

第四章　金融风险传导的识别及衡量91

第一节　金融风险传导的识别91

1．金融风险传导识别的过程91

2．金融风险传导识别的方法94

第二节　金融风险传导的衡量95

1．风险传导衡量的理论基础96

2．金融风险传导衡量的方法96

本章小结102

第五章　金融风险的传导机制及防御对策103

第一节　金融风险传导的原因分析103

1．金融市场的关联性、互动性是金融风险传导的根源103

2．从众心理、羊群效应是金融风险传导的助动力107

第二节　基于金融自由化程度不高的风险传导机制研究108

1．金融风险传导的条件108

2．风险传导机制110

3．金融风险到金融危机的转化113

第三节　基于完全自由化的风险传导机制研究114

1．金融自由化带来的风险115

2．金融自由化引发的金融危机116

3．风险传导机制117

第四节　金融风险传导的防御对策122

1．维持金融体系的稳定122

2．监管者对风险传导建立了有力的应对措施123

3．培育完善的资本市场124

本章小结124

第六章 基于VECM、GARCH模型风险传导的实证研究125

第一节　实证研究设计126

1．样本选择127

2．数据来源128

3．模型设定128

4．使用的统计工具134

第二节　货币市场的风险传导134

1．货币市场联动关系的检验135

2．货币市场风险传导分析143

第三节　债券市场的风险传导151

1．债券市场联动关系的检验151

2．债券市场风险传导分析159

第四节　股票市场的风险传导166

1．股票市场联动关系的检验166

2．股票市场风险传导分析173

第五节　我国金融市场风险传导的时滞分析180

1．数据与模型181

2．金融市场风险传导的时滞估计185

本章小结194

第七章　金融市场的混沌与分形特征研究196

第一节　混沌分形理论196

1．混沌理论197

2．分形市场理论198

第二节　混沌理论在金融市场中的应用202

1．混沌理论在国际金融市场中的应用202

2．混沌理论在我国金融市场中的应用204

第三节　Copula在金融市场相关性研究中的应用206

1．Copula函数的定义和性质207

2．Copula函数在金融风险及金融市场相关性分析上的应用208

本章小结212

第八章　总结与研究展望213

第一节　总结213

第二节　创新点214

第三节　研究展望215

第四节　启示与建议216

1．关于金融监管部门216

2．关于金融创新与金融安全218

3．关于金融市场开放程度219

4．关于银行业220

参考文献222

后记232