图书介绍
中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 易蓉，汪寿阳著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030294739
- 出版时间：2011
- 标注页数：200页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：213页
- 主题词：农产品－期货市场－研究－中国
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图书目录
绪论1
第一节 基差研究意义及本书结构1
第二节 基差概述及研究综述9
第一篇 农产品期货市场简介第一章 期货市场概述21
第一节 期货市场的产生21
第二节 期货市场的功能24
第二章 农产品期货市场发展状况28
第一节 国际农产品期货市场发展状况28
第二节 我国农产品期货市场发展状况33
第二篇 农产品期现关系理论及实证第三章 农产品期现关系比较59
第四章 期现价格关系理论综述65
第一节 期货市场效率性及文献综述65
第二节 期货市场效率性的检验理论70
第三节 期货价格发现功能检验理论81
第五章 我国农产品期现关系实证89
第一节 农产品期现价格数量分析89
第二节 农产品期货价格发现功能检验95
第三节 小结102
第三篇 基差模型及基差策略第六章 理论知识与研究方法105
第一节 随机过程105
第二节 状态空间模型109
第三节 卡尔曼滤波110
第四节 GARCH模型115
第五节 小结116
第七章 预期理论框架的基差模型117
第一节 预期理论与商品期货价格期限结构模型117
第二节 农产品价格随机模型121
第三节 预期理论的期货价格公式130
第四节 基差模型132
第五节 小结135
第八章 预期理论检验137
第一节 预期理论的质疑137
第二节 预期理论检验方法及实证138
第三节 小结147
第九章 风险溢价条件的基差模型149
第一节 风险溢价理论149
第二节 风险溢价条件的期、现货价格关系151
第三节 STATE-SPACE-GARCH模型152
第四节 实证分析155
第五节 小结165
第十章 农产品价格风险管理的基差策略166
第一节 农产品套期保值的风险166
第二节 套期保值的基差策略167
第三节 基差交易模式173
第四节 小结176
第十一章 结论与建议177
第一节 结论177
第二节 启示及建议178
参考文献182
参考网站200