图书介绍
金融极值数据波动率建模PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘威仪著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302487340
- 出版时间：2017
- 标注页数：159页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：172页
- 主题词：金融－极值(数学)－研究
PDF下载
下载说明
金融极值数据波动率建模PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 绪论1
1.1 波动率建模的历史背景1
1.2 金融极值数据波动率建模2
1.2.1 基于低频数据的研究2
1.2.2 基于高频数据的研究4
1.3 本书的结构安排6
第2章 极值数据的理论与方法8
2.1 随机变量的极值理论8
2.1.1 随机变量的收敛性8
2.1.2 次序统计量与极差15
2.2 随机游动的极值理论20
2.2.1 带吸收壁的随机游动20
2.2.2 泛函中心极限定理26
2.3 布朗运动的极值理论31
2.3.1 布朗运动的反射原理31
2.3.2 扩散方程与极差分布36
第3章 基于低频极值数据的动态波动率模型42
3.1 引言42
3.2 波动率的静态估计44
3.3 GARCH-X模型框架48
3.4 模型预测能力的评价51
3.4.1 对波动率的预测评价51
3.4.2 对风险价值的预测评价53
3.5 实证分析54
3.6 小结60
第4章 基于低频价格极差的异质自回归波动率模型61
4.1 引言61
4.2 异质市场假说63
4.3 基于价格极差的异质自回归模型67
4.3.1 异质自相关分析67
4.3.2 HAR-P模型70
4.4 基于价格极差的异质主成分模型71
4.4.1 异质主成分分析71
4.4.2 HPC-P模型73
4.5 实证分析74
4.5.1 与低频波动率模型的比较75
4.5.2 与高频波动率模型的比较79
4.6 小结80
第5章 基于高频双格极差的波动率估计82
5.1 引言82
5.2 基本理论框架84
5.2.1 已实现双格极差波动率85
5.2.2 已实现双格极差波动率的渐近性质87
5.3 基于高频双格极差的波动率估计90
5.3.1 已实现信息波动率90
5.3.2 已实现信息波动率的渐近性质92
5.4 微观结构噪声的影响96
5.5 随机模拟98
5.6 实证分析103
5.7 小结106
5.8 附录107
第6章 基于高频双格极差的价格跳跃检验123
6.1 引言123
6.2 基本理论框架124
6.3 基于高频双格极差的价格跳跃检验126
6.4 基于高频价格极值的单向跳跃检验129
6.5 随机模拟132
6.5.1 双向跳跃检验133
6.5.2 单向跳跃检验138
6.6 实证分析141
6.7 小结145
6.8 附录146
参考文献150