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金融工程子系列1

第一章 衍生金融工具概论1

第一节 衍生金融工具的产生与发展1

一、衍生金融工具的历史渊源1

二、衍生金融工具的产生与发展2

三、衍生金融工具发展演变的动因分析4

第二节 衍生金融工具的主要功能与基本特征6

一、衍生金融工具的主要功能6

二、衍生金融工具的基本特征7

第三节 衍生金融工具的主要种类8

一、衍生金融工具的基本分类8

二、衍生金融工具分类与金融工具积木分析法10

第四节 衍生金融工具市场概况11

一、衍生金融工具市场的构成11

二、全球衍生金融工具市场概况12

第二章 远期类衍生金融工具19

第一节 远期类衍生金融工具概述19

一、远期合约的特点和发展情况19

二、远期合约的构成要素20

三、远期合约的损益分析20

四、远期合约的功能21

五、远期类金融工具的种类21

第二节 商品远期交易22

一、商品远期交易的产生与发展22

二、商品远期交易的定价原理22

第三节 远期外汇交易23

一、远期外汇交易的概念及合约构成23

二、远期外汇交易的作用及特点23

三、远期汇率的标价方法24

四、远期外汇交易的报价及清算25

五、远期外汇交易的种类26

六、远期汇率的决定27

第四节 远期利率协议30

一、远期利率协议的产生30

二、远期利率协议的定义和特点31

三、远期利率协议的重要术语、报价及结算31

四、远期利率协议的优缺点33

五、远期利率协议的定价33

第五节 远期交易综合协议35

一、远期交易综合协议的产生35

二、远期交易综合协议的定义和特点35

三、远期交易综合协议的重要术语、结算及报价36

四、远期交易综合协议的应用举例38

第六节 远期合约定价原理40

一、远期合约定价理论的准备知识41

二、远期合约定价理论42

三、不完全市场条件下的定价理论47

四、远期价格、期货价格与即期价格48

第三章 期货类衍生金融工具51

第一节 期货类衍生金融工具概述51

一、期货与期货交易51

二、期货交易的历史和发展54

三、期货交易的基本功能和作用56

第二节 期货市场58

一、期货交易的商品58

二、期货市场的参与者59

三、期货市场与远期市场、股票市场60

第三节 商品期货61

一、商品期货标准化合约的基本内容61

二、商品期货上市的务件62

三、农产品期货63

四、金属期货66

五、能源期货67

第四节 外汇期货68

一、外汇期货的产生和发展68

二、与外汇期货交易有关的几个基本概念70

三、外汇期货的特点71

第五节 利率期货72

一、利率期货的产生和发展72

二、影响利率变动的因素和利率期货种类73

三、利率期货套期保值与投机策略75

第六节 股票指数期货76

一、股指期货的产生和发展76

二、几种主要股票价格指数期货77

三、股指期货交易的特点79

四、股指期货套期保值与套利策略79

第七节 期货类工具的定价原理82

一、期货定价的基本概念和原理82

二、外汇期货价格计算84

三、利率期货价格计算85

四、股指期货价格计算86

第四章 期权类衍生金融工具90

第一节 期权类衍生金融工具概述90

一、期权市场的发展及现状90

二、期权基本概念92

三、期权市场的构成与运作96

第二节 外汇期权98

一、外汇期权的分类及合约特点98

二、外汇期权的应用及交易策略99

第三节 利率期权100

一、利率期权的分类及合约特点100

二、利率期权的应用及交易策略102

第四节 股票期权102

一、股票期权的分类及合约特点102

二、股票期权的应用及交易策略103

三、经营者股票期权计划103

第五节 指数期权105

一、指数期权的分类及合约特点106

二、指数期权的应用及交易策略106

第六节 期权类衍生金融工具的定价原理108

一、期权定价基础108

二、二项式定价模型113

三、Black-Scholes模型115

第七节 期权类衍生金融工具的组合及交易策略120

一、无保护的头寸120

二、有保护的头寸122

三、套利与套期保值129

第五章 互换类衍生金融工具133

第一节 互换类衍生金融工具概述133

一、互换市场的产生与发展133

二、互换市场发展的特点136

三、互换的特点138

第二节 利率互换138

一、利率互换的概念及基本结构138

二、对利率互换的说明141

三、利率互换的种类142

四、利率互换的应用142

第三节 货币互换144

一、货币互换的概念及基本结构144

二、对货币互换的说明146

三、货币互换的种类147

四、货币互换的功能148

第四节 商品互换151

一、固定价格换浮动价格的商品价格互换151

二、商品价格与利息的互换153

第五节 股权互换156

一、股权互换的概念及主要特点156

二、股权互换的分类156

第六节 互换类衍生金融工具定价原理159

一、互换定价方法概述159

二、互换套利定价159

三、零息票互换定价161

第六章 衍生金融工具的创新172

第一节 期权创新172

一、期权创新概述172

二、期权创新的品种173

三、新型期权的定价180

第二节 互换创新182

一、互换创新概述182

二、互换创新的品种183

第三节 混合证券191

一、混合证券概述191

二、混合证券的作用193

三、混合证券的种类194

四、混合证券的定价——分解法的应用194

第七章 衍生金融工具的具体应用200

第一节 衍生金融工具在风险管理中的应用200

一、衍生金融工具与市场风险管理200

二、衍生金融工具与信用风险管理205

第二节 衍生金融工具在企业财务管理中的应用212

一、衍生金融工具在企业融资中的应用212

二、衍生金融工具与企业投资217

三、衍生金融工具与资产组合配置218

四、衍生金融工具与公司避税219

第八章 衍生金融工具的风险及其度量221

第一节 衍生金融工具风险概述221

一、衍生金融工具面临的风险及其成因221

二、衍生金融产品风险的产生及其负面影响222

三、衍生金融产品风险的分类与识别223

第二节 衍生金融工具风险衡量方法综述226

一、早期的衍生金融工具风险度量方法226

二、现代衍生金融工具风险计量方法227

三、最重要的衍生金融工具风险计量方法——风险价值228

四、衍生金融工具风险计量方法的新发展236

第三节 金融衍生产品市场风险的计量237

一、预测市场风险的不同方法238

二、市场风险测量的三个层次238

第四节 金融衍生产品信用风险的计量239

一、信用风险的定义及分类239

二、信用风险计量方法的发展239

三、衍生金融工具信用风险度量方法240

第九章 衍生金融工具的风险管理244

第一节 衍生金融工具风险管理概述244

一、衍生金融工具风险管理的基本概念244

二、衍生金融工具风险管理的目标244

三、衍生金融工具风险管理的基本原则245

四、衍生金融工具风险管理的一般方法246

第二节 衍生金融工具信用风险的管理248

一、衍生金融工具信用风险管理的基本内涵248

二、衍生金融工具信用风险管理方法——信用限额248

三、衍生金融工具信用风险管理方法——准备制度249

四、衍生金融工具信用风险管理方法——信用衍生产品250

五、衍生金融工具信用风险管理方法——其他技术251

第三节 衍生金融工具市场风险的管理252

一、衍生金融工具市场风险管理的基本内涵252

二、衍生市场套期保值交易的市场风险管理253

三、衍生金融工具市场风险管理方法——价格预测253

四、衍生金融工具市场风险管理方法——缺口和限额管理254

五、衍生金融工具市场风险管理方法——使用衍生产品256

第四节 衍生金融工具操作风险的管理257

一、衍生金融工具操作风险管理的基本内涵257

二、衍生金融工具操作风险的定性管理技术258

三、衍生金融工具操作风险的定量管理技术260

四、衍生金融工具操作风险的外部管理——保险262

第十章 衍生金融工具在中国的发展265

第一节 远期类金融工具265

一、人民币远期结售汇的产生与发展265

二、大宗商品远期交易市场的发展266

三、我国银行间债券和人民币汇率远期交易市场的发展267

四、人民币无本金交割远期市场的发展267

第二节 期货类金融工具267

一、商品期货267

二、外汇期货271

三、国债期货272

四、股指期货277

第三节 期权类金融工具278

一、认股权证278

二、外汇期权宝282

三、外汇期权283

第四节 混合类金融工具285

一、可转换债券的产生和发展285

二、可转换债券存在的主要问题287

参考文献293