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1 导论1

1.1 问题的提出与选题意义1

1.2 国内外研究现状4

1.2.1 基于资本市场法的研究4

1.2.2 基于现金流法的研究6

1.2.3 基于风险价值法的研究7

1.2.4 国内研究现状8

1.3 本书的研究方法与框架结构8

1.3.1 本书的研究方法8

1.3.2 本书的逻辑框架9

1.4 本书的主要创新点、局限性和进一步研究方向9

1.4.1 本书的主要创新点9

1.4.2 本书的局限性10

1.4.3 进一步研究的方向10

2 商业银行汇率风险及其生成机制12

2.1 汇率风险和汇率决定理论13

2.1.1 汇率风险13

2.1.2 汇率决定理论15

2.2 汇率风险和汇率制度22

2.2.1 汇率制度的发展历史22

2.2.2 汇率制度的选择27

2.3 汇率风险生成机制28

3 我国商业银行汇率风险的识别31

3.1 汇率风险识别：资本市场法31

3.1.1 模型设定33

3.1.2 数据来源和计量方法36

3.1.3 实证研究与分析38

3.1.4 结果讨论42

3.2 汇率风险识别：外汇敞口法47

3.2.1 外汇敞口法47

3.2.2 商业银行外汇敞口风险识别49

3.2.3 外汇敞口法小结52

3.3 两种汇率风险识别方法比较53

4 我国商业银行汇率风险的测度55

4.1 风险价值法产生的历史背景55

4.2 对风险价值法的具体分析58

4.2.1 风险价值法的定义58

4.2.2 风险价值法的参数选择59

4.2.3 风险价值法的估计方法60

4.3 我国商业银行汇率波动风险的度量70

4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型设定71

4.3.2 参数估计和数据分析74

4.3.3 本节结论80

5 商业银行汇率风险管理的国际经验82

5.1 商业银行风险管理的发展82

5.2 商业银行汇率风险管理目标、原则与策略85

5.2.1 商业银行汇率风险管理目标85

5.2.2 商业银行汇率风险管理原则87

5.2.3 商业银行汇率风险管理策略88

5.3 商业银行汇率风险管理方法90

5.3.1 资产负债配对管理90

5.3.2 建立多层次的限额管理92

5.3.3 汇率风险套期保值94

5.3.4 汇率风险管理工具的比较和选择96

5.4 国际商业银行汇率风险管理经验98

5.4.1 巴塞尔委员会关于汇率风险管理的观点98

5.4.2 发达国家银行业汇率风险管理特点100

5.4.3 国际银行业汇率风险管理发展趋势105

6 我国商业银行汇率风险的管理107

6.1 我国商业银行当前面临的汇率风险107

6.1.1 我国商业银行汇率风险的种类108

6.1.2 商业银行汇率风险的表现109

6.1.3 国际新形势下我国商业银行面临的汇率风险111

6.2 我国商业银行汇率风险管理存在的问题115

6.2.1 我国商业银行汇率风险管理的演进115

6.2.2 我国商业银行汇率风险管理存在的主要问题118

6.3 我国商业银行汇率风险管理的架构与措施122

6.3.1 商业银行汇率风险管理架构的设计原则122

6.3.2 商业银行外汇风险管理架构图123

6.3.3 国际新形势下银行汇率风险管理的新思路125

6.3.4 加强我国商业银行汇率风险管理的具体措施127

7 结论与政策建议131

7.1 主要结论131

7.2 政策建议133

参考文献139

后记146