图书介绍
抵押支持证券：房地产的货币化 原书第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）弗兰克 J.法博齐，阿南德 K.巴塔恰亚，威廉 S.伯利纳著；宋光辉，朱开屿，刘璟译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111492122
- 出版时间：2015
- 标注页数：279页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：295页
- 主题词：住房抵押贷款－资本市场－研究
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图书目录
第一部分 抵押及抵押支持证券简介2
第1章 抵押贷款与消费者抵押贷款市场概览2
抵押贷款回顾3
抵押贷款机制10
抵押贷款及抵押产品的相关风险14
第2章 抵押支持证券市场回顾19
创建不同类型的MBS20
MBS交易29
MBS市场在确定消费者借贷利率方面的作用34
现金流结构38
第二部分 提前偿付和违约的度量与行为42
第3章 提前还款及违约的衡量42
提前偿还的概念43
提前偿还速度计算44
逾期、违约和损失的概念58
第4章 提前偿付及本金收回的影响因素66
提前偿付的基本概念66
提前偿付速度的影响因素73
违约和非自愿提前偿付80
第三部分 结构化技术86
第5章 MBS结构化技术概述86
结构化现金流的基本逻辑87
结构化不同的抵押贷款产品88
CMO结构化的基本概念90
第6章 MBS结构化技术的基本原理：本金部分92
期限分级93
计划摊还类别和PAC支持结构99
目标摊还型债券111
累积债券和定向增加债券112
一个结构简单的例子116
第7章 MBS结构化技术的基本原理：利息部分121
息票剥离和增加123
浮动利率债券和反向浮动利率债券组合126
两层指数债券135
超额服务费IO139
第8章 结构化私有标签CMO145
私有标签交易的信用增进147
私有标签交易中的优先级结构化153
管理文档165
第9章 抵押类ABS交易的构建168
ABS结构基础169
抵押类ABS交易的信用增级173
影响交易信用结构的因素176
其他结构性的问题与发展177
第四部分 估值与分析184
第10章 MBS估值技术184
静态现金流收益分析185
Z-Spread186
用蒙特卡罗模拟法和OAS分析法估值186
总回报分析196
第11章 度量MBS利率风险199
久期199
凸度204
收益曲线风险207
其他风险度量208
第12章 评估优先级的MBS和CMO210
收益和价差矩阵211
蒙特卡罗和OAS分析224
总回报分析229
评估反向浮动利率债券235
第13章 非机构MBS的分析240
影响非机构MBS收益的因素240
了解交易中的信用表现243
估算私有标签MBS收益的处理过程248
附录 MBS估值的期权理论方法261