图书介绍
统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 魏瑾瑞著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516158418
- 出版时间：2015
- 标注页数：268页
- 文件大小：53MB
- 文件页数：281页
- 主题词：金融－数据收集－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景与意义1
第二节 国内外文献综述5
一 日内模式、随机交易间隔建模与市场微结构理论5
二 波动率、微结构噪声与最优取样间隔8
三 连续时间模型13
四 国内研究现状14
第三节 研究内容及创新15
第二章 金融高频数据挖掘的概念与统计特征18
第一节 基本分析框架18
一 时间序列：理解高频数据的起点18
二 序贯面板数据变换24
第二节 相关概念辨析29
一 高频交易数据29
二 交易高频数据35
第三节 典型统计特征41
一 基本描述41
二 经验特征41
三 理论特征46
第四节 本章小结52
第三章 数据准备及大规模数据集的分析逻辑54
第一节 数据挖掘的统计学内涵55
一 参数与非参数方法55
二 验证性与探索性分析56
三 渐进理论与统计学习理论56
四 数据规模：实录数据与系统收集数据58
五 再论数据挖掘与统计学59
第二节 统计分析的本质属性61
第三节 样本数据的来源与结构67
第四节 大规模数据集的分析逻辑70
一 定义及特征70
二 分析逻辑71
第五节 本章小结77
第四章 函数数据分析的基本逻辑及实证分析79
第一节 信号与随机信号79
一 信号的定义及分类79
二 随机信号的定义及分类79
第二节 连续信号离散化81
一 数字信号处理82
二 Shannon采样定理82
三 采样的本质83
第三节 离散数据连续化86
一 函数数据、面板数据与符号数据86
二 函数数据分析的要点90
三 基本原理与步骤92
第四节 基展开（频域分析）的逻辑99
一 基展开的本质99
二 何为基99
三 两类重要的变换102
四 基函数的比较102
五 再论逼近问题108
第五节 基于FDA的日内结构分析111
一 序贯面板数据变换111
二 情形1（N=48,T=218）113
三 情形2（N=218,T=48）119
第六节 本章小结125
第五章 非平稳非线性序列分析的EMD方法126
第一节 传统方法及其比较126
第二节 HHT的基本思想128
第三节 EMD分解与原序列重构130
第四节 正交性检验与成分分析133
一 正交性检验133
二 成分数据分析135
第五节 本章小结137
第六章 一类模型自由的波动率估计方法139
第一节 典型特征对建模的启示139
第二节 历史波动率与隐含波动率141
第三节 波动率的基本估计方法145
一 ARCH族和SV族模型的基本逻辑（MEM模型）145
二 用RV估计IV148
第四节 协同波动率方法150
一 协同波动率的定义150
二 相关性与波动性的分解与关联152
三 数值模拟：取样频率与相关性对协同波动率的影响154
四 方差—协方差随取样频率增加而下降的事实（不含有微结构噪声）156
第五节 实证分析160
第六节 本章小结162
第七章 对支持向量机混合核函数方法的再评估164
第一节 混合核函数的基本思路165
第二节 核函数在支持向量机中的作用166
第三节 算法复杂度对泛化能力的影响169
一 基于小样本的统计分析理念169
二 影响支持向量机泛化能力的关键因素170
三 模型选择的基本准则173
第四节 信息重叠弱化了混合核函数的有效性174
一 数据清洗175
二 结果分析176
第五节 本章小结177
第八章 市场微观结构分析180
第一节 市场微观结构理论概述180
一 市场微观结构理论研究的主要内容180
二 价格发现建模与市场有效性检验187
第二节 日历效应的经济学解释192
一 经验分析192
二 博弈论视角193
三 对拥挤现象的剖析194
四 对相关性的剖析194
第三节 微观方法论及其比较分析195
一 奥地利学派与芝加哥学派196
二 奥地利学派与行为经济学202
三 个人与群体的行为逻辑203
四 预期理论205
五 市场过程208
第四节 证券及证券市场的意义209
第五节 本章小结210
第九章 随机交易间隔分析212
第一节 数据以高频记录的成本212
第二节 随机交易间隔的基本特征214
第三节 数据清洗中可能遇到的错误215
第四节 信息与噪声在何处分界218
一 概率分布与反演218
二 更细致的分析219
三 经济含义解读221
第五节 随机交易间隔建模227
第六节 本章小结231
第十章 结论与展望233
第一节 结论233
第二节 展望237
参考文献239
后记·致谢263