图书介绍
大豆期货价格波动的风险管理研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵玉著 著
- 出版社： 北京：北京理工大学出版社
- ISBN：9787564058029
- 出版时间：2012
- 标注页数：193页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：206页
- 主题词：大豆－期货价格－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1研究背景1
1.2研究目标6
1.3国内外研究动态7
1.3.1风险管理理论与方法8
1.3.2风险控制的制度设计15
1.4一般分析框架17
1.4.1概念界定17
1.4.2从疑难问题向科学问题的转化20
1.4.3假说与模型20
1.4.4研究方法和数据来源22
1.4.5逻辑框架与研究问题24
1.5可能的创新与不足25
1.5.1可能的创新25
1.5.2不足之处与展望26
第2章 大豆期货价格波动特征与成因分析27
2.1期货价格波动的数据及预处理27
2.1.1主力合约28
2.2.2加权合约31
2.2价格波动的统计特征33
2.2.1价格序列33
2.2.2价格收益率序列34
2.3期货交易行为与价格波动38
2.3.1交易行为与价格波动的衡量38
2.3.2多尺度向量自回归39
2.3.3实证结果40
2.4大豆期货价格的分形特征46
2.4.1文献回顾46
2.4.2材料和方法48
2.4.3实证结果49
2.5大豆期货价格波动的风险成因52
2.5.1期货市场内部因素52
2.5.2期货市场外部因素55
2.6本章小结59
第3章 大豆期货市场的有效性检验61
3.1引言61
3.2大豆期货市场的日历效应62
3.2.1文献回顾62
3.2.2检验依据与数据描述63
3.2.3检验方法——非均衡双因素方差分析67
3.2.4检验结果68
3.3大豆期货市场的事件效应70
3.3.1文献回顾70
3.3.2事件材料73
3.3.3市场模型构建74
3.3.4市场模型的参数估计75
3.3.5事件效应的非参数检验77
3.4本章小结80
第4章 大豆期货价格波动的风险测度与比较82
4.1引言82
4.2模型的构建84
4.2.1 VaR方法和CVaR方法84
4.2.2 VaR测度方法比较85
4.3模型估计与仿真89
4.3.1 GARCH族模型的参数估计90
4.3.2模型的仿真95
4.3.3模型的评价97
4.4本章小结102
第5章 大豆期货价格波动风险的国际诱因分析103
5.1引言103
5.2大豆的贸易特征104
5.3国际诱因分析106
5.3.1国际大豆价格因素106
5.3.2国际石油价格因素110
5.3.3汇率因素112
5.4实证研究112
5.4.1理论与模型的推导112
5.4.2实证结果114
5.5本章小结120
第6章 基于效率视角的大豆期货风险保证金制度改进122
6.1引言122
6.2大豆期货市场风险保证金制度现状与问题123
6.2.1按时间收取保证金124
6.2.2按持仓量总规模收取保证金124
6.3现有保证金制度的评价125
6.3.1保证金对风险的控制效果125
6.3.2保证金与风险的关系127
6.3.3保证金对价格波动的影响128
6.4期货市场保证金制度比较132
6.4.1 SPAN和TIMS系统原理133
6.4.2我国台湾地区和香港地区期货市场保证金制度134
6.5基于多尺度理论的动态保证金模型136
6.5.1理论推导136
6.5.2序列的小波提升138
6.5.3模型的参数估计142
6.5.4动态保证金制度的评价144
6.6本章小结148
第7章 结论与对策建议149
7.1主要研究结论149
7.2对策建议151
7.2.1建立更加有效的农产品期货市场152
7.2.2加快风险管理技术的创新153
7.2.3积极应对国际风险155
7.2.4改进现有风险保证金制度155
附录158
参考文献179