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Chapter 1 衍生性金融商品概论1

1.1衍生性金融商品之起源2

1.2风险管理的定义及步骤3

1.3风险的种类3

1.4避险的步骤11

1.5衍生性金融商品之种类15

附录1A：从东南亚金融风暴看台湾不动产市场发展趋势及金融界因应之道22

附录1B：美国次级房贷风暴对台湾金融资产证券化及投资者之启示42

自我评量59

Chapter 2 期货市场导论61

2.1世界各国期货市场之发展过程62

2.2期货契约之种类63

2.3期货市场之功能66

2.4期货契约的标准化内容70

2.5期货与现货交易之差异72

自我评量75

Chapter 3 远期契约及期货交易实务79

3.1专有名词介绍80

3.2远期契约交易实务84

3.3期货之交易流程87

3.4期货之交易策略89

自我评量96

Chapter 4 期货之评价及应用101

4.1期货之评价理论102

4.2各类期货在「持有成本理论」之应用105

4.3基差之观念110

4.4避险比例之观念114

自我评量116

Chapter 5 选择权简介123

5.1前言124

5.2生产者以选择权（卖权）避险124

5.3消费者以选择权（买权）避险127

5.4选择权的履约价值131

附录：实质选择权观念在投资决策上的应用140

自我评量157

Chapter 6 不同选择权之组合分析163

6.1选择权价差部位164

6.2选择权混合价差部位172

6.3不同价差交易之混合部位178

自我评量185

Chapter 7 选择权之评价模式193

7.1选择权契约之组成要素194

7.2选择权评价模式196

7.3 Black-Scholes模式199

7.4 B-S模式参数之应用204

7.5二项式选择权评价模式211

自我评量220

Chapter 8 新奇选择权223

8.1路径相依选择权224

8.2多资产选择权234

8.3时间相依选择权235

8.4其他新奇选择权237

自我评量242

Chapter 9 选择权市场实务243

9.1利率选择权244

9.2外汇选择权250

9.3股票指数选择权258

附录9A：金融风暴的领先指标——收益率（殖利率）曲线之介绍263

附录9B：影响汇率的相关因素270

自我评量285

Chapter 10 交换契约289

10.1利率交换290

10.2货币交换297

10.3权益交换302

10.4商品交换304

10.5其他类型之交换契约305

自我评量309

Chapter 11 与选择权相关之衍生性金融商品311

11.1可赎回或可卖回债券312

11.2可转换公司债314

11.3认购（售）权证322

11.4结构型商品332

11.5其他常见之衍生性金融商品338

自我评量349

Chapter 12 不动产与金融资产证券化相关商品353

121不动产与金融资产证券化之目的354

12.2不动产与金融资产证券化之类型356

12.3不动产投资在权益面之证券化368

12.4不动产抵押债权（资产面）的证券化及相关证券382

12.5不动产与金融资产证券化之比较分析402

附录12A：依风险区隔等级设计而发行之专案式MBS406

附录12B：固定收益证券之评价409

自我评量412

附录425

参考文献431

自我评量简答433

中英文索引439