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第一篇 巴塞尔资本协议Ⅲ：新监管框架的形成第一章 危机后的金融监管改革3

一、危机后金融监管改革的新方向3

二、美国的金融监管改革5

三、英国的金融监管改革9

四、欧盟的金融监管改革12

五、美国、英国和欧盟方案的比较分析14

第二章 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ18

一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程18

二、巴塞尔Ⅰ的主要内容20

三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价21

四、巴塞尔Ⅱ的主要改进23

五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响26

六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革28

第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ31

一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足31

二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革35

三、巴塞尔Ⅲ的主要内容38

四、巴塞尔Ⅲ的定量测算41

五、巴塞尔Ⅲ的评述与展望42

第二篇 引入杠杆率的资本监管新框架第四章 巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程51

一、资本监管的概念和兴起51

二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管52

三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架54

四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架56

五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势60

第五章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管63

一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进63

二、资本的重分类和重定义65

三、多层次监管资本框架的构建69

四、风险覆盖全面化71

五、资本监管新标准对全球银行业的影响74

第六章 杠杆率：新监管指标的引入78

一、杠杆及杠杆率的定义78

二、杠杆率监管的实践经验79

三、引入杠杆率监管的必要性81

四、巴塞尔Ⅲ中的杠杆率监管82

五、实施杠杆率监管的影响84

六、杠杆率监管与资本监管的有效结合87

第三篇 流动性风险监管新框架91

第七章 巴塞尔资本协议下流动性风险监管改革进程91

一、流动性的定义及监管重要性91

二、流动性风险管理和监管的历史追溯94

三、流动性风险监管的现实问题及挑战98

四、危机后的流动性风险监管变革100

五、流动性风险监管的改革趋势与展望102

第八章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的流动性风险监管105

一、后危机时代流动性风险监管原则的确立105

二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标106

三、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个监测工具116

四、巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管的特点118

五、流动性风险监管新框架对国际银行业的影响119

六、流动性风险监管新指标仍有待完善123

第九章 中国银行业流动性风险监管的指标探讨125

一、中国银行业流动性风险监管的进程125

二、中国银行业流动性风险的现状128

三、现行的流动性风险监管体系及其缺陷130

四、流动性风险监管的国际经验133

五、完善中国银行业的流动性风险监管体系135

第四篇 宏观审慎监管改革143

第十章 监管理念的演变：巴塞尔Ⅲ下的宏观审慎143

一、宏观审慎监管的提出143

二、各国宏观审慎监管框架的建立146

三、中国实施宏观审慎监管的建议154

第十一章 系统性风险的度量及监管156

一、系统性风险的概述156

二、系统性风险的度量方法及应用159

三、系统性风险的度量与监管实践166

第十二章 逆周期监管工具及适用性探讨168

一、资本计提模型的参数调整168

二、逆周期资本缓冲工具171

三、前瞻性动态拨备制度174

四、差别存款准备金率182

五、逆周期监管的实施难题184

第十三章 “大而不倒”问题及其应对方案186

一、“大而不倒”问题的概念186

二、系统重要性金融机构的界定190

三、危机管理：应对“大而不倒”问题的监管选择191

四、增加资本吸收损失能力的一个可行方案195

五、政府在“大而不倒”问题中的角色担当197

六、“大而不倒”问题处理的可能影响199

第五篇 在危机中争论的监管改革203

第十四章 银行税的理论探讨及国际经验203

一、征收银行税的理论基础203

二、征收银行税的国际经验204

三、全球征收银行税的告败210

四、中国是否应该征收银行税213

五、政策建议214

第十五章 金融衍生品的监管改革及其借鉴215

一、全球金融衍生品的发展状况215

二、金融危机暴露出衍生品监管的缺陷218

三、危机后金融衍生品监管的变革221

四、衍生品的监管变革对中国的借鉴意义225

第十六章 巴塞尔资本协议对微型金融的适用性230

一、微型金融的概述及监管必要性230

二、微型金融机构的资本监管及其特殊性234

三、微型金融机构风险管理的特殊性235

四、第二支柱下的微型金融监管237

五、第三支柱下的微型金融监管239

六、微型金融的监管难题240

第六篇 巴塞尔资本协议Ⅲ的中国实施及其影响第十七章 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ：进展与成效245

一、中国银监会关于实施巴塞尔Ⅱ的规范性文件245

二、新资本协议银行实施巴塞尔Ⅱ的进展与成效247

三、巴塞尔Ⅱ进程下中国银行业的变化253

四、实施巴塞尔Ⅱ面临的新挑战254

第十八章 资本监管新规对中国银行业的影响259

一、巴塞尔Ⅲ下中国的资本监管新规259

二、资本监管新规对中国银行业资本测算的影响263

三、对中国银行业资本充足率的预测265

四、信贷增量对资本充足率的敏感性分析270

五、逆周期资本的设计：从资本充足的角度272

第十九章 实施巴塞尔Ⅲ对中国经济的影响评估273

一、巴塞尔Ⅲ影响宏观经济的传染渠道273

二、巴塞尔Ⅲ影响宏观经济的度量方法275

三、巴塞尔Ⅲ对全球经济的影响分析280

四、巴塞尔Ⅲ对中国宏观经济的影响测算286

五、结果总结及政策建议293

第二十章 中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：差异与优势295

一、中国银行业的现行监管体系295

二、紧跟巴塞尔Ⅲ的新四大工具297

三、巴塞尔Ⅲ落地中国：展望和建议300

附录307

参考文献314

后记337