图书介绍
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- （美）阿诺·德·瑟维吉尼，（美）奥利维尔·雷劳特著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111370567
- 出版时间：2012
- 标注页数：378页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：392页
- 主题词：贷款风险管理
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图书目录
第1章 信用、金融市场与微观经济学1
负债在公司理论中的作用3
银行中介理论11
结论18
附录1A信贷配给18
第2章 外部评级与内部评级22
评级与外部评级机构23
外部评级的评论和批评27
通过内部评级或者基于分数的评级来度量信用风险37
结论45
附录2A跃迁矩阵46
附录2B从计分模型到评级系统53
附录2C一些重要误差57
第3章 违约风险：定量方法58
采用结构化模型来估计违约风险59
信用评分67
结论100
附录3A信息不完整产生的影响100
附录3B线性对数评分模型的过度拟合调整中对信用影响因素进行最佳选择的方法101
附录3C有关绩效评估的关键经验数据的分析102
附录3D加入对错误分类成本的考虑105
第4章 违约损失率108
有关定义109
应当使用哪种方法来对贷款的偿还进行测量114
贷款偿还率的历史数据和决定因素115
不可交易债务的偿还率127
偿还率统计的重要性129
拟合偿还率函数130
从证券价格中提取有关偿还率信息140
结论143
附录4A对核密度估计法的介绍144
附录4B债券和贷款的无力偿债体制145
附录4C偿还过程中抵押所起的作用147
附录4D偿还率与巴塞尔协议149
第5章 违约之间的依赖性151
依赖性的根源152
相关性以及其他相互依赖关系的测量154
违约相互关系研究：实证发现167
结论183
附录5A信用风险的条件独立模型184
附录5B计算结构化信用风险模型中的违约相关系数186
第6章 信用风险组合模型187
为什么需要信用风险组合模型187
模型的分类189
商业模型回顾190
其他方法207
风险调整之后的绩效指标208
组合损失的压力测试219
结论221
附录6A模拟随机变量222
附录6B计算资产相关性与违约相关性223
附录6C信用风险模型介绍224
附录6D矩量母函数、累积量母函数与鞍点法229
附录6E快速傅立叶变换法234
第7章 信用风险管理与战略资本分配237
评级机构对战略资本分配了解吗238
银行资本意味着什么240
分配股本的静态方法248
绩效测量、资本成本以及动态股权资本配置259
结论265
附录7A业务资本的分配266
第8章 利差267
公司利差268
结论285
附录8A用纳尔逊-西格尔程序拟合收益率曲线285
附录8B资产定价以及风险中性测量的基本原理286
附录8C简化型模型介绍287
附录8D方斯信用利差模型295
附录8E通过历史违约概率计算利差299
第9章 结构性产品和信货衍生工具301
信贷衍生工具302
担保债务凭证313
结论326
附录9A计算多样性分值327
附录9B佩赫京和戴夫的担保债务凭证模型328
第10章 监管331
银行监管历史简述332
银行监管的原则334
1988年巴塞尔协议回顾339
巴塞尔协议的核心要素340
结论357
注释358