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第1章 简介1

1.1 概述与目标2

1.2 快速入门：有关概念与原则5

第2章 国际金融危机9

2.1 从放宽监管到互联网泡沫10

2.2 危机的种子12

2.3 为何无人可以预见18

2.4 危机之始21

2.5 危机渐强24

2.6 大厦倾倒：雷曼兄弟的破产26

2.7 国际范围内的大规模干预28

2.8 主权危机34

2.9 余波与丑闻38

2.10 问责于谁？41

第3章 研究方法与基础概念45

3.1 盈亏之道46

3.2 银行的价值在哪里？银行会计的关键51

3.3 什么是风险？58

3.4 风险加权资产（RWA）67

3.5 资本75

3.5.1 监管资本77

3.5.2 混合资本79

3.5.3 经济资本与评级资本80

3.5.4 资本成分与资本收益81

3.5.5 压力环境下的资本82

3.5.6 自救资本82

3.6 流动性与融资83

3.6.1 概念83

3.6.2 流动资金管理与流动性风险84

3.6.3 同业拆借，货币市场与央行的支持88

3.6.4 存款担保计划93

3.6.5 证券化94

3.6.6 资产担保债券（Covered Bonds）98

3.6.7 流动性压力测试101

3.7 衍生品102

3.8 逐日盯市制度与经济周期109

3.9 监管、审查与支持的作用116

3.10 评级机构与信用评级123

3.10.1 穆迪针对银行的评级方法126

3.10.2 标准普尔针对银行的评级方法127

3.10.3 结构性金融评级128

3.10.4 评级在监管与投资政策中的应用130

3.11 分析师、投资者与金融传播132

第4章 银行业监管137

4.1 银行业监管的相关性138

4.2 《巴塞尔协议Ⅰ》（1988）之前的银行业监管情况138

4.3 《巴塞尔协议Ⅰ》142

4.3.1 资本的定义144

4.3.2 抵扣规范145

4.3.3 风险权重法146

4.3.4 资本与风险加权资产的比例147

4.3.5 有关修订148

4.3.6 《巴塞尔协议Ⅰ》的影响149

4.4 《巴塞尔协议Ⅱ》149

4.4.1 签订目标150

4.4.2 三大支柱151

4.4.3 支柱一：最低资本要求151

4.4.4 支柱二：监察审理158

4.4.5 支柱三：市场自律160

4.4.6 资本校准161

4.4.7 资本供给与混合165

4.4.8 《巴塞尔协议Ⅱ》的执行165

4.4.9 关于《巴塞尔协议Ⅱ》的评论167

4.5 《巴塞尔协议Ⅲ》172

4.5.1 资本的定义173

4.5.2 扣减项174

4.5.3 风险加权资产178

4.5.4 最低资本充足率180

4.5.5 杠杆率183

4.5.6 流动性与融资185

4.5.7 衍生品风险管理189

4.5.8 执行与传播情况191

4.5.9 《巴塞尔协议Ⅲ》在各个国家的不同版本192

4.5.10 《巴塞尔协议Ⅲ》的五大贡献195

4.5.11 《巴塞尔协议Ⅲ》的五大议题197

4.6 破产处置机制199

4.7 其他现行的监管流程209

第5章 案例研究213

5.1 苏格兰皇家银行（RBS）215

5.2 德克夏银行（Dexia）219

5.3 哈利法克斯苏格兰银行（HBOS）226

5.4 汇丰银行（HSBC）232

5.5 贝尔斯登公司（Bear Stearns）235

5.6 美林证券（Merrill Lynch）240

5.7 美国国际集团（AIG）246

5.8 摩根大通（JP Morgan）255

5.9 巴克莱银行（Barclays）264

5.10 瑞银集团（UBS）269

5.11 北岩银行（Northern Rock）274

5.12 班基亚银行（Bankia-BFA）276

5.13 澳大利亚283

5.14 加拿大289

5.15 经验小结293

第6章 目标与设计原理297

6.1 自由市场与国家资本主义299

6.2 什么可以替代银行？302

6.3 金融利与弊310

6.4 我们可以承受多大的风险？312

6.5 监管的作用315

6.6 市场的作用317

6.7 结论：建议目标与设计标准319

第7章 《巴塞尔协议Ⅳ》蓝图321

7.1 风险管理324

7.1.1 评估方式324

7.1.2 内部风险评估的作用326

7.1.3 风险监管核心化327

7.1.4 风险基准的作用329

7.1.5 资产无风险，机构有风险330

7.1.6 风险披露331

7.2 守护天使（Guardian Angel）334

7.2.1 守护天使模型的关键336

7.2.2 创建监管精英团队338

7.2.3 薪酬支付339

7.2.4 跨国事项340

7.2.5 宏观审慎监管的作用341

7.3 人力资本342

7.3.1 胜任与失职342

7.3.2 回报346

7.3.3 企业文化353

7.4 管理356

7.4.1 管理工作在理论中如何实现356

7.4.2 提升银行管理水平358

7.4.3 百夫长方法359

7.5 资本361

7.5.1 资本的作用361

7.5.2 原则化的偿付能力监管362

7.5.3 资本要求363

7.5.4 资本供给363

7.5.5 混合资本的作用364

7.5.6 资本比率被移除后的生活366

7.5.7 最低资本标准367

7.5.8 验资结果披露368

7.5.9 失败银行的解决方案369

7.6 流动性与融资370

7.6.1 流动性370

7.6.2 融资372

7.7 “第二支柱”的思维模式374

7.7.1 使情景评估在风险监管中核心化375

7.7.2 用博弈取代压力测试376

7.7.3 “支柱二”结论的推广380

7.7.4 风险评估中的模块方法381

7.7.5 风险偏好与反向压力测试383

7.8 开放性政策：市场自律与“第三支柱”384

7.9 行业结构386

7.9.1 银行种类386

7.9.2 大而不倒393

7.9.3 跨国议题395

7.9.4 所有制结构397

第8章 挑战401

8.1 行业堑壕效应402

8.2 人为操作404

8.3 绩效管理：为了更好的控制风险408

8.4 时间观念409

8.5 正面挑战：科技与社会的进步410

第9章 未来会怎样？期待您的加入413

术语列表418

有关标普节选材料的免责声明427

作者简介428

银行的未来429