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企业债投资市场数据分析 从入门到精通PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- (美)罗伯特·克里切夫(ROBERTS.KRICHEFF)著;刘乃达,戴祥立译 著
- 出版社: 北京:中国人民大学出版社
- ISBN:9787300224596
- 出版时间:2016
- 标注页数:232页
- 文件大小:30MB
- 文件页数:242页
- 主题词:企业债务-债务管理-数据处理
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图书目录
第一部分 引言3
01 数据分析概述3
企业债市场为什么要运用数据分析3
什么是数据分析4
数据分析的使用方法及与信用分析之间的区别5
案例6
本书的结构7
02 企业债有何不同10
企业债的特性10
数据的来源14
定价数据16
案例17
03 项目管理和人员管理20
沟通在数据分析中的重要性21
数据记录23
结语24
第二部分 你必知的企业债相关常识和基本工具29
04 企业债相关术语29
估值相关术语29
使用收益率和息差的时间与方法30
波动率相关术语32
关于久期的进一步讨论33
债务编列术语34
信用评级术语及使用36
行业分类术语和定义37
05 企业债数据分析基本工具38
图表数据39
趋势分析40
回归分析41
相关性43
用表格数据支持图表44
查询和排序44
06 数据挖掘46
什么是数据挖掘46
邻域运算48
聚类分析48
决策树和神经网络49
数据挖掘技术在企业债分析中的应用50
结语51
第三部分 企业债投资市场和参与者55
07 企业债投资市场55
投资级企业债55
高收益企业债券56
杠杆借贷56
新兴市场及国际债券和借贷57
信用违约掉期59
08 市场参与者60
发行人61
投资银行与经纪公司62
基金经理与机构投资者64
资产分配师和顾问66
系统经理和程序员67
结语67
第四部分 指数数据分析71
09 关于指数的基本知识71
为什么指数如此重要71
计算方法75
10 建立指数79
指数建立:选择标准81
指数建立:要求83
11 企业债券指数的其他问题89
新发行债券的影响89
违约90
发行规模91
高流动性指数93
可投资的指数93
指数与投资组合95
结语95
第五部分 宏观市场数据分析99
12 自上而下分析99
市场比较——回报99
波动率100
相关性101
市场间比较——相对价值103
离差103
久期104
关于使用历史数据的其他建议104
关于权重的其他建议105
13 市场分析107
按照风险划分108
自定义板块109
行业分析110
构建行业股票监控器111
我们能从市场冲击中学到什么112
交易拥挤113
14 信用选择数据分析114
信用筛选数据115
关于查询和排序的几点建议117
案例118
金融指标119
运营数据121
公司财务流动性以及信用分析与数据分析之间的区别122
信用评分125
相对价值的分析方法128
价格变化132
股票市场数据的应用134
维护契约136
非财务信息及相关分析方法137
结语138
第六部分 市场技术分析143
15 市场需求指标143
需求数据144
影响市场需求的其他因素145
16 市场供给指标147
分析信贷供给的其他方法148
定价过程分析150
发行后交易153
供求关系对市场的影响154
结语155
第七部分 特殊工具159
17 流动性债券指数159
什么是流动性债券指数?为什么要投资它160
流动性债券指数相对于常规指数的优点与缺点160
18 信用违约掉期与指数164
投资者用于衡量企业债市场的其他工具164
什么是CDS?什么是CDS指数165
理解CDS定价——息差和价格168
CDS指数是如何构建的169
从CDS价格定价和偏离中我们能检测到什么170
市场中有哪些参与者172
CDX概要及其局限性174
19 企业债ETF176
什么是ETF176
ETF的构建机制178
资产分配中ETF的作用181
ETF作为市场中的技术衡量指标182
结语182
第八部分 贷款抵押债券187
20 贷款抵押债券简介187
什么是贷款抵押债券187
为什么贷款抵押债券对于你很重要187
影响贷款抵押债券发行的基本因素189
贷款抵押债券的类别189
21 典型贷款抵押债券的结构191
更多分析方法:测试和指标193
通过分析CLO,我们能得到什么195
结语195
第九部分 投资组合分析工具199
22 投资组合分析199
投资组合分析的目的199
你的投资目标和投资目的分别是什么201
投资组合分析绩效评估的组成内容202
23 绩效归因206
资产配置效应208
选择效应211
交互效应212
总效应214
绩效归因分析中的双因子方法215
基于板块做绩效归因分析的挑战216
结语217
第十部分 数据分析前景221
24 未来企业债市场数据分析展望221
债券数据和基本面数据221
金融数据第三方供应商222
文字识别使用的需求增加223
协议分析223
多场景分析224
数据挖掘225
指数225
定价和流动性226
对数据分析的担忧227
结语227