图书介绍
中国股票市场流动性理论与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 朱小斌著 著
- 出版社： 北京：中国物资出版社
- ISBN：7504723401
- 出版时间：2005
- 标注页数：196页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：210页
- 主题词：股票－资本市场－研究－中国
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图书目录
目录1
引言1
第一章 流动性问题概述3
第一节 流动性问题的研究背景3
一、流动性与金融市场微观结构3
二、流动性的概念与内涵6
三、流动性问题研究的目的与意义10
第二节 国内外文献回顾13
一、国外流动性问题研究回顾13
二、国内流动性问题研究回顾16
一、国外流动性研究的适用性19
第三节 我国流动性研究的特殊性19
二、国内流动性研究的局限性20
三、本书的研究思路与创新努力22
第二章 流动性的形成与提供25
第一节 与流动性相关的几个概念25
一、流动性的共性与特性25
二、流动性的价值与流动性风险27
三、市场信息结构与非对称信息28
第二节 连续竞价市场的价格确定30
一、证券价格确定的基本方式30
二、价格形成机制研究的渊源32
三、连续竞价市场的均衡价格确定模型34
第三节 连续竞价市场流动性的供给与需求37
一、不同市场流动性的供求机制37
二、我国沪深证券交易所交易规则39
三、连续竞价市场流动性的供求模型41
第一节 流动性的多重属性48
一、多重的流动性48
第三章 流动性的属性与度量48
二、各种流动性与投资过程51
三、流动性的刻画尺度与动态特征52
第二节 流动性的传统度量方法53
一、价格法流动性度量指标54
二、交易量法流动性度量指标60
三、价量结合法流动性度量指标62
第三节 流动性度量的困境68
四、时间法流动性度量指标68
一、价格法度量指标的局限性69
三、价量结合法度量指标的局限性70
二、交易量法度量指标的局限性70
四、时间法度量指标的局限性71
一、构建统一测度指标的必要性72
第四节 流动性统一测度指标的构建72
二、流动性统一测度指标的形式74
一、市场长期流动性的度量83
第一节 市场长期流动性实证研究83
第四章 市场流动性实证研究83
二、市场长期流动性分析91
三、市场长期流动性的影响因素99
第二节 市场中期流动性实证研究102
一、市场中期流动性的度量102
二、市场中期流动性分析109
三、市场中期流动性的影响因素116
第三节 市场短期流动性实证研究121
一、市场短期流动性的度量121
二、市场短期流动性分析127
三、短期流动性与诸交易变量之间的关系131
第一节 个股中期流动性实证研究134
一、个股日流动性的特征分析134
第五章 个股及组合流动性实证研究134
二、个股日流动性的截面影响因素分析140
三、个股与市场日流动性的关系研究144
第二节 个股短期流动性实证研究150
一、个股五分钟流动性的计算150
二、三个代表性股票的日内特征分析154
三、个股短期流动性的波动161
第三节 股票投资组合流动性初探165
一、组合的流动性测度165
二、组合流动性风险的测度167
三、组合流动性风险的实证研究171
结论与展望178
一、本书的基本结论178
二、需要进一步研究的问题180
参考文献182
后记195