图书介绍
模糊投资组合优化 理论与方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 房勇，汪寿阳著 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：7040178931
- 出版时间：2005
- 标注页数：180页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：192页
- 主题词：投资－经济理论
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图书目录
目录1
第一章 绪论1
1.1 投资组合选择的研究现状1
1.2 本书的主要内容6
第二章 带模糊流动性约束的投资组合选择9
2.1 引言9
2.2 极大极小半绝对偏差风险函数10
2.3 证券的模糊流动性12
2.4 模型的建立与求解14
2.5 应用实例27
2.6 小结与讨论34
第三章 基于模糊决策的投资组合选择35
3.1 引言35
3.2 模糊决策理论与极大化决策原则36
3.3 Ramaswamy模型38
3.4 León-Liern-Vercher模型41
3.4.1 标准投资组合选择模型41
3.4.2 约束条件的模糊化44
3.4.3 模糊投资组合选择模型45
3.4.4 应用实例50
3.5 基于模糊决策的均值半绝对偏差模型56
3.5.1 模型的构造与求解56
3.5.2 应用实例67
3.6 小结与讨论71
第四章 基于区间规划的投资组合选择73
4.1 引言73
4.2 有关区间数的符号与定义74
4.3 证券期望收益率区间的估计方法77
4.4 区间二次规划投资组合选择模型78
4.4.1 清晰数投资组合模型78
4.4.2 区间数投资组合选择模型82
4.4.3 数值算例84
4.5 区间线性规划投资组合选择模型89
4.5.1 模型的建立89
4.5.2 两种求解方法92
4.5.3 应用实例103
4.6 Parra-Terol-Uria目标规划模型106
4.7 小结与讨论107
第五章 基于可能性理论的投资组合选择109
5.1 引言109
5.2 Tanaka-Guo中心差值模型110
5.2.1 证券收益的可能性分布110
5.2.2 模型的建立118
5.2.3 应用实例119
5.3.1 可能性分布估计的半正定规划方法122
5.3 摩擦市场的中心差值模型122
5.3.2 模型的建立124
5.3.3 应用实例128
5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型132
5.4.1 模型的建立132
5.4.2 算法139
5.4.3 数值算例141
5.5 小结与讨论142
第六章 跟踪指数模糊投资组合选择144
6.1 引言144
6.2 跟踪指数误差145
6.3 增强型跟踪指数模型147
6.4 模糊增强型跟踪指数模型152
6.5 应用实例156
6.6 小结与讨论162
参考文献167