图书介绍
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- 朱世武，严玉星编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302165354
- 出版时间：2007
- 标注页数：262页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：274页
- 主题词：金融－数据库
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图书目录
第1章 金融数据库概论1
1.1 金融数据库的起源1
1.2 金融数据库的作用2
1.3 金融数据库的类别2
1.4 中外金融数据库概况3
1.4.1 CRSP4
1.4.2 Compustat5
1.4.3 PACAP6
1.4.4 Datastream6
1.4.5 NYSE TAQ7
1.4.6 IBES8
1.4.7 SDC8
1.4.8 GovPX9
1.4.9 Reuter10
1.4.10 Bloomberg10
1.4.11 聚源10
1.4.12 世华11
1.4.13 万得11
1.4.14 锐思数据11
1.4.15 国泰安12
1.5 金融数据库的选择标准12
1.6 选择合适的数据库14
第2章 股票16
2.1 标识16
2.1.1 数据内容16
2.1.2 数据查询及应用18
2.2 事件20
2.2.1 数据内容20
2.2.2 数据展示及应用27
2.3 行情与分配31
2.3.1 数据内容31
2.3.2 数据展示及应用34
2.4 指数35
2.4.1 数据内容35
2.4.2 数据展示及应用36
2.5 收益36
2.5.1 数据内容36
2.5.2 数据展示及应用38
2.6 风险因子与三因子模型41
2.6.1 数据内容41
2.6.2 数据展示及应用41
2.7 权证41
2.7.1 数据内容41
2.7.2 数据展示及应用43
2.8 港股43
2.8.1 数据内容43
2.8.2 数据展示及应用43
第3章 上市公司财务44
3.1 财务报表44
3.1.1 数据内容44
3.1.2 数据查询及运用55
3.2 财务比率55
3.2.1 数据内容55
3.2.2 数据查询及运用56
3.3 股东权益和资产减值准备56
3.3.1 数据内容56
3.3.2 数据查询及运用57
3.4 公司治理57
3.4.1 数据内容57
3.4.2 数据查询及运用59
3.5 公司重大事项60
3.5.1 数据内容60
3.5.2 数据查询与使用62
第4章 基金64
4.1 标识与信息64
4.1.1 数据内容64
4.1.2 数据查询及应用66
4.2 事件67
4.2.1 数据内容67
4.2.2 数据查询及运用70
4.3 行情与净值70
4.3.1 数据内容70
4.3.2 数据展示及应用71
4.4 投资组合71
4.4.1 数据内容71
4.4.2 数据展示及应用72
4.5 财务指标72
4.5.1 数据内容72
4.5.2 数据展示及应用74
第5章 固定收益76
5.1 银行存款利率76
5.1.1 数据内容76
5.1.2 数据查询及应用77
5.2 基准利率77
5.2.1 数据内容77
5.2.2 数据展现与应用80
5.3 标识与信息80
5.3.1 数据内容80
5.3.2 数据展现与应用83
5.4 事件86
5.4.1 数据内容86
5.4.2 数据展现与应用87
5.5 交易所交易数据88
5.5.1 数据内容88
5.5.2 数据展现与应用90
5.6 银行间交易数据91
5.6.1 数据内容91
5.6.2 数据展现与应用96
5.7 债券指数98
5.7.1 数据内容98
5.7.2 数据展现与应用99
第6章 宏观与行业101
6.1 编码对照101
6.1.1 数据内容101
6.1.2 数据查询及应用102
6.2 国民经济核算102
6.2.1 数据内容102
6.2.2 数据查询及应用103
6.3 人口103
6.3.1 数据内容103
6.3.2 数据查询及应用104
6.4 宏观金融统计104
6.4.1 数据内容104
6.4.2 数据查询及应用105
6.5 主要产品产量和价格数据统计105
6.5.1 数据内容105
6.5.2 数据查询及应用106
6.6 农业数据统计106
6.6.1 数据内容106
6.6.2 数据查询及应用107
第7章 CRSP108
7.1 日数据110
7.1.1 数据内容110
7.1.2 数据查询及应用110
7.2 月数据114
7.2.1 数据内容114
7.2.2 累积收益与持有期收益之间的差别114
7.2.3 没有交易时成交量却不为零的情况115
7.3 事件数据116
7.3.1 数据内容116
7.3.2 数据查询及应用118
7.4 最新文件119
7.4.1 数据内容120
7.5 CRSP指数数据121
7.5.1 数据内容121
7.5.2 数据查询与应用123
7.6 债券、国库券和通货膨胀124
7.6.1 数据内容125
7.6.2 数据查询及应用128
7.7 CRSP共同基金129
7.7.1 数据内容129
7.7.2 数据查询及应用133
7.8 如何从CRSP获取数据134
7.9 系统偏差和初步筛选136
7.9.1 系统偏差136
7.9.2 退市收益相关偏误137
7.9.3 股票分配价格调整相关偏误138
7.9.4 从日收益计算月收益138
7.9.5 如何获取标准普尔500（S＆P500）数据集138
7.9.6 数据筛选基础141
7.9.7 处理缺失值（缺损值）143
第8章 Compustat145
8.1 行业年度数据148
8.1.1 数据内容148
8.1.2 数据查询及应用149
8.2 分类数据164
8.2.1 数据内容164
8.2.2 数据查询及应用164
8.3 管理层薪酬数据库166
8.3.1 数据内容166
8.3.2 数据查询及应用167
8.4 Compustat时点数据170
8.4.1 数据内容170
第9章 IBES175
9.1 基本介绍和与IBES相关的研究主题175
9.1.1 市场有效性理论vs．搜集公司信息的用处175
9.1.2 利益冲突176
9.1.3 声望影响176
9.1.4 意见分散度是一种风险176
9.1.5 意见分散度不是一种风险177
9.1.6 公共信息vs．私人信息177
9.1.7 IBES vs.TAQ数据177
9.1.8 预测准确性vs．好的推荐177
9.1.9 基本介绍178
9.2 详细历史数据178
9.2.1 数据内容179
9.2.2 数据查询及应用180
9.3 概要历史数据183
9.4 推荐数据集186
9.5 停止数据集188
9.6 除外文件189
9.7 将IBES与CRSP或Compustat合并189
9.8 其他190
9.9 附录191
第10章 NYSE TAQ（高频数据）193
10.1 综合报价数据库集195
10.2 综合交易数据库集199
10.3 TAQ名称数据集201
10.4 主文件和红利文件202
10.5 将TAQ和CRSP中的信息相匹配204
10.6 如何得到区间交易数据204
附录1 RESSET/DB数据查询操作练习207
附录2 通过ODBC连接访问RESSET/DB231
附录3 RESSET/DB数据表名称对照表242
附录4 SAS金融数据处理综合练习题251