图书介绍
双向拍卖的交易机制和交易策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 詹文杰著（华中科技大学管理学院） 著
- 出版社： 武汉：华中科技大学出版社
- ISBN：9787560949468
- 出版时间：2009
- 标注页数：184页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：197页
- 主题词：拍卖－高等学校－教材
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 问题的提出1
1.2 双向拍卖研究概况4
1.2.1 古典经济学模型4
1.2.2 博弈论模型5
1.3 研究思路与已有成果8
第2章 双向拍卖交易机制概述10
2.1 双向拍卖的模式与分类10
2.1.1 双向拍卖的模式10
2.1.2 双向拍卖的分类11
2.2 实验经济学与双向拍卖13
2.2.1 实验经济学的作用13
2.2.2 实验在双向拍卖研究中的应用15
2.3 双向拍卖市场的传统指标16
2.4 马歇尔偏移量19
2.4.1 马歇尔偏移量的提出19
2.4.2 交易人数对马歇尔偏移量的影响25
2.4.3 小结26
第3章 交易机制对市场宏观表现的影响27
3.1 涨跌幅限制对市场宏观表现的影响27
3.1.1 涨跌幅限制对连续竞价市场的影响28
3.1.2 涨跌幅限制对集合竞价市场的影响37
3.1.3 小结40
3.2 供需曲线对市场宏观表现的影响41
3.2.1 供需曲线分布对连续竞价市场的影响41
3.2.2 供需曲线分布对集合竞价市场的影响44
3.2.3 不均衡供需曲线对连续竞价市场的影响46
3.2.4 不均衡供需曲线对集合竞价市场的影响48
3.2.5 小结50
3.3 交易行为对市场宏观表现的影响51
3.3.1 k-ZI策略对连续竞价市场的影响51
3.3.2 k-ZI策略对集合竞价市场的影响58
3.3.3 小结61
第4章 双向拍卖的价格行为研究62
4.1 价格行为及其数学描述62
4.1.1 双向拍卖的价格行为62
4.1.2 价格行为的数学描述69
4.2 交易机制对价格行为的影响71
4.2.1 股票市场中不同交易机制下的价格行为71
4.2.2 实验环境中不同交易机制下的价格行为75
4.2.3 小结78
4.3 涨跌幅对价格行为的影响78
4.3.1 股票市场中不同涨跌幅下的价格行为78
4.3.2 实验环境中不同涨跌幅下的价格行为83
4.3.3 小结86
4.4 交易行为对价格行为的影响86
4.4.1 平均值交易策略及其特点86
4.4.2 交易行为的实验与结果89
4.4.3 小结94
第5章 双向拍卖交易策略概述95
5.1 双向拍卖交易策略的特点和研究综述95
5.1.1 双向拍卖交易策略的特点95
5.1.2 双向拍卖交易策略的研究综述97
5.1.3 小结101
5.2 双向交易策略的介绍102
5.2.1 “零信息”交易策略102
5.2.2 通用“零信息”交易策略103
5.2.3 增强“零信息”交易策略104
5.2.4 基于马尔科夫链的交易策略106
5.2.5 小结108
5.3 交易策略中的标高研究108
5.3.1 标高的定义109
5.3.2 集合竞价市场的标高研究111
5.3.3 连续竞价市场的标高研究116
5.3.4 小结127
第6章 交易策略对连续竞价市场的影响128
6.1 “零信息”策略对连续竞价市场的影响128
6.1.1 两种“零信息”策略对连续竞价市场影响的差异128
6.1.2 两种“零信息”策略影响差异的解释133
6.1.3 小结135
6.2 通用“零信息”策略对连续竞价市场影响的证明136
6.2.1 参数“k”对连续竞价市场交易比例的理论证明136
6.2.2 参数“k”对连续竞价市场交易比例的实验证明142
6.2.3 小结144
6.3 增强“零信息”策略对连续竞价市场的影响144
6.3.1 增强“零信息”策略对连续竞价市场的影响144
6.3.2 增强“零信息”策略对连续竞价市场影响的解释147
6.3.3 小结148
6.4 马尔科夫链策略对连续竞价市场的影响148
6.4.1 马尔科夫链策略对连续竞价市场的影响148
6.4.2 马尔科夫链策略对连续竞价市场影响的解释151
6.4.3 小结152
第7章 交易策略的比较研究153
7.1 通用“零信息”策略的比较研究153
7.1.1 通用“零信息”策略比较的理论分析153
7.1.2 通用“零信息”的策略效应155
7.1.3 通用“零信息”的禀赋效应157
7.1.4 策略效应与禀赋效应的关系159
7.1.5 小结161
7.2 增强“零信息”策略的比较研究161
7.2.1 ZIP策略的自学习规律162
7.2.2 ZIP策略和ZI-C策略的静态比较实验165
7.2.3 ZIP策略和ZI-C策略的动态比较实验168
7.2.4 小结168
7.3 基于马尔科夫链策略的比较研究170
7.3.1 稠密市场的比较实验170
7.3.2 稀疏市场的比较实验172
7.3.3 稠密和稀疏市场差异的解释173
7.3.4 小结175
结束语176
参考文献177