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第一章 风险管理基础1

考纲架构1

考点精讲1

1.1风险与风险管理1

1.1.1风险、收益与损失1

1.1.2风险管理与商业银行经营2

1.1.3商业银行风险管理的发展2

1.2商业银行风险的主要类别3

1.2.1信用风险3

1.2.2市场风险3

1.2.3操作风险4

1.2.4流动性风险4

1.2.5国别风险4

1.2.6声誉风险4

1.2.7法律风险5

1.2.8战略风险5

1.3商业银行风险管理的主要策略5

1.3.1风险分散5

1.3.2风险对冲5

1.3.3风险转移6

1.3.4风险规避6

1.3.5风险补偿6

1.4商业银行风险与资本7

1.4.1资本的定义，作用和分类7

1.4.2监管资本与资本充足率要求7

1.4.3经济资本及其应用8

1.5风险管理的数理基础9

1.5.1收益的计量9

1.5.2常用的概率统计知识9

1.5.3投资组合分散风险的原理10

真题链接11

真题链接之华泉中天名师解析12

章节攻关13

章节攻关之华泉中天名师解析18

第二章 商业银行风险管理基本架构23

考纲架构23

考点精讲23

2.1商业银行风险管理环境23

2.1.1公司治理23

2.1.2内部控制24

2.1.3风险文化24

2.1.4管理战略25

2.1.5风险偏好26

2.2商业银行风险管理组织26

2.2.1董事会及其风险管理委员会26

2.2.2监事会27

2.2.3高级管理层27

2.2.4风险管理部门27

2.2.5其他主要风险控制部门/机构28

2.3商业银行风险管理流程29

2.3.1风险识别/分析29

2.3.2风险计量/评估30

2.3.3风险监测/报告30

2.3.4风险控制/缓释31

2.4商业银行风险管理信息系统31

真题链接32

真题链接之华泉中天名师解析33

章节攻关33

章节攻关之华泉中天名师解析35

第三章 信用风险管理38

考纲架构38

考点精讲38

3.1信用风险识别38

3.1.1单法人客户信用风险识别38

3.1.2集团法人客户信用风险识别43

3.1.3个人客户信用风险识别44

3.1.4贷款组合的信用风险识别45

3.2信用风险计量46

3.2.1风险暴露分类46

3.2.2客户评级47

3.2.3债项评级50

3.2.4信用风险组合的计量52

3.3信用风险监测与报告53

3.3.1风险监测对象：单一客户、组合风险监测53

3.3.2风险监测主要指标54

3.3.3风险预警56

3.3.4风险报告57

3.4信用风险控制58

3.4.1限额管理58

3.4.2信用风险缓释60

3.4.3关键业务流程/环节控制62

3.4.4资产证券化和信用衍生产品63

3.5信用风险资本计量64

3.5.1权重法64

3.5.2内部评级法64

3.5.3经济资本管理64

真题链接65

真题链接之华泉中天名师解析66

章节攻关67

章节攻关之华泉中天名师解析75

第四章 市场风险管理84

考纲架构84

考点精讲84

4.1市场风险识别84

4.1.1市场风险特征及分类84

4.1.2主要交易产品及其风险特征86

4.1.3账户划分87

4.2市场风险计量88

4.2.1基本概念88

4.2.2市场风险计量方法91

4.3市场风险监测与控制93

4.3.1市场风险管理总体要求93

4.3.2市场风险监测与报告94

4.3.3市场风险控制95

4.3.4银行账户利率风险管理96

4.4市场风险资本计量方法97

4.4.1标准法97

4.4.2内部模型法98

4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估100

4.5交易对手信用风险101

4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围101

4.5.2交易对手信用风险的计量102

4.5.3交易对手信用风险管理102

真题链接103

真题链接之华泉中天名师解析104

章节攻关104

章节攻关之华泉中天名师解析114

第五章 操作风险管理123

考纲架构123

考点精讲123

5.1操作风险概述123

5.1.1操作风险的定义与特点123

5.1.2操作风险相关概念辨析124

5.1.3操作风险的监管规则124

5.1.4操作风险分类125

5.1.5操作风险识别方法126

5.2操作风险评估126

5.2.1操作评估的定义与原理126

5.2.2操作风险评估的原则127

5.2.3操作风险评估的步骤127

5.2.4操作风险评估的价值127

5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用127

5.3操作风险控制127

5.3.1操作风险控制环境127

5.3.2操作风险缓释128

5.3.3主要业务操作风险控制128

5.4操作风险监控与报告129

5.4.1关键风险指标法129

5.4.2损失数据收集129

5.4.3风险报告130

5.5操作风险资本计量130

5.5.1基本指标法130

5.5.2标准法130

5.5.3高级计量法131

真题链接132

真题链接之华泉中天名师解析133

章节攻关134

章节攻关之华泉中天名师解析137

第六章 流动性风险管理141

考纲架构141

考点精讲141

6.1流动性风险识别141

6.1.1资产负债期限结构142

6.1.2资产负债币种结构143

6.1.3资产负债分布结构143

6.2流动性风险评估144

6.2.1流动性比率/指标法144

6.2.2现金流分析法144

6.2.3其他流动性评估方法145

6.3流动性风险监测与控制146

6.3.1流动性风险监测预警146

6.3.2压力测试147

6.3.3情景分析147

6.3.4流动性风险管理实践148

真题链接149

真题链接之华泉中天名师解析150

章节攻关151

章节攻关之华泉中天名师解析156

第七章 其他风险管理161

考纲架构161

考点精讲161

7.1国别风险管理161

7.1.1国别风险的概念161

7.1.2国别风险管理的基本做法161

7.2声誉风险管理162

7.2.1声誉风险的概念162

7.2.2声誉风险管理的基本做法163

7.2.3声誉危机管理规划164

7.3战略风险管理164

7.3.1战略风险管理的概念165

7.3.2战略风险管理的基本做法165

真题链接166

真题链接之华泉中天名师解析167

章节攻关168

章节攻关之华泉中天名师解析170

第八章 风险评估与资本评估172

考纲架构172

考点精讲172

8.1总体要求172

8.2风险评估172

8.2.1风险评估最佳实践173

8.2.2风险评估的总体要求173

8.3压力测试173

8.3.1基本框架和要求173

8.3.2关于压力测试的监管要求174

8.4资本评估175

8.4.1资本定义、功能与分类175

8.4.2资本规划的主要内容及频率175

8.4.3主要监管要求176

8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）176

8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用176

8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求176

真题链接177

真题链接之华泉中天名师解析177

章节攻关177

章节攻关之华泉中天名师解析178

第九章 银行监管与市场约束180

考纲架构180

考点精讲180

9.1银行监管180

9.1.1银行监管的内容180

9.1.2银行监管的办法182

9.1.3银行监管的规则183

9.2市场约束184

9.2.1市场约束机制184

9.2.2信息披露184

9.2.3外部审计185

真题链接186

真题链接之华泉中天名师解析187

章节攻关187

章节攻关之华泉中天名师解析193

《风险管理》命题预测199

《风险管理》命题预测之华泉中天名师解析213