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第1章 绪论1

1.1 研究背景、目的及意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究目的2

1.1.3 研究意义3

1.2 国内外研究现状综述4

1.2.1 国外研究现状4

1.2.2 国内研究现状7

1.2.3 国内外研究综述13

1.3 研究方法与内容结构14

1.3.1 研究方法14

1.3.2 研究内容结构15

1.3.3 研究创新之处16

第2章 碳金融市场的概念界定及理论基础19

2.1 碳金融市场的内涵19

2.1.1 碳金融市场的概念19

2.1.2 碳金融市场相关法律框架19

2.1.3 碳金融市场分类21

2.2 碳金融市场发展机制的内涵23

2.2.1 市场机制24

2.2.2 发展机制24

2.2.3 碳金融市场发展机制25

2.3 相关理论基础25

2.3.1 碳排放权交易理论25

2.3.2 环境金融理论27

2.3.3 金融市场发展理论28

2.3.4 期货市场理论30

本章小结31

第3章 国外碳金融市场发展的现状与启示32

3.1 国外碳金融市场发展现状32

3.1.1 国外碳金融市场结构现状32

3.1.2 国外碳金融市场体系33

3.1.3 国外碳金融市场交易规模38

3.1.4 国外碳金融市场交易价格40

3.2 国外碳金融市场发展存在的问题43

3.2.1 市场分立43

3.2.2 政策风险43

3.2.3 交易成本巨大43

3.3 国外碳金融市场发展前景预测44

3.3.1 国外碳金融市场情景假设44

3.3.2 《京都议定书》第二承诺期供需分析及预测46

3.4 国外碳金融市场发展对我国的启示46

3.4.1 对我国以发展自愿减排市场为先的启示46

3.4.2 对我国以政府引导为先的启示47

3.4.3 对我国以发展国内市场为先的启示47

3.4.4 对我国以发展基础金融产品为先的启示48

本章小结48

第4章 中国发展碳金融市场的必要性与可行性50

4.1 中国发展碳金融市场的必要性50

4.1.1 经济转型和产业升级的需要50

4.1.2 应对国际政治压力的需要52

4.1.3 国际碳金融竞争的需要53

4.1.4 国内金融市场发展的需要54

4.1.5 人民币国际化进程的需要55

4.2 中国发展碳金融市场的可行性55

4.2.1 国家政策扶持和宏观环境稳定是发展的动力55

4.2.2 碳市场资源丰富是发展的基础57

4.2.3 金融基础服务是发展的潜力58

4.2.4 法律制度建设是发展的保障59

4.2.5 碳排放权具备成为金融衍生品是发展的核心61

本章小结62

第5章 中国碳金融市场发展的现状及SWOT分析63

5.1 中国碳金融市场发展的现状63

5.1.1 中国CDM市场发展现状63

5.1.2 中国自愿碳市场发展现状67

5.1.3 中国碳金融服务体系发展现状69

5.2 中国碳金融市场发展存在的问题71

5.2.1 宏观政策、制度方面71

5.2.2 微观碳金融市场体系方面73

5.2.3 微观CDM市场方面75

5.3 中国发展碳金融市场的SWOT分析77

5.3.1 中国发展碳金融市场的优势77

5.3.2 中国发展碳金融市场的劣势79

5.3.3 中国发展碳金融市场的机遇81

5.3.4 中国发展碳金融市场的威胁82

5.4 SWOT趋势分析83

本章小结84

第6章 中国碳金融市场发展机制的总体框架设计85

6.1 碳金融市场发展机制设计的指导思想85

6.2 碳金融市场发展机制设计的原则85

6.2.1 可持续性原则85

6.2.2 全面系统性原则86

6.2.3 可操作性原则86

6.2.4 真实价格发现原则86

6.3 碳金融市场发展机制设计的需求分析86

6.3.1 经济转型和产业升级的需要86

6.3.2 国际碳金融市场竞争的关键87

6.3.3 国内碳金融市场发展的动力88

6.4 碳金融市场发展机制的构建88

6.4.1 碳金融市场供求机制88

6.4.2 碳金融市场价格机制91

6.4.3 碳金融市场竞争机制95

6.4.4 碳金融市场风险机制97

6.4.5 碳金融市场监管机制98

6.5 碳金融市场发展机制的功能101

本章小结103

第7章 中国碳金融市场发展的期货定价机制104

7.1 碳金融市场引入期货定价方法的理论假设104

7.2 碳金融市场ARIMA模型实证分析105

7.2.1 模型介绍与数据预处理105

7.2.2 模型的识别和定阶108

7.2.3 模型的参数估计108

7.2.4 模型的论断与检验109

7.2.5 模型的预测109

7.3 碳金融市场CER期货定价功能的实证分析110

7.3.1 现货价格与期货价格的相关性分析110

7.3.2 单位根检验111

7.3.3 Granger因果检验112

7.3.4 协整检验和误差修正模型114

7.4 碳金融市场EUA与CER期货价格的实证分析115

7.4.1 EUA期货价格与CER期货价格的相关性分析115

7.4.2 单位根检验116

7.4.3 Granger因果检验117

7.4.4 协整检验和误差修正模型118

7.5 引入期货定价机制的总体评价119

本章小结120

第8章 中国碳金融市场发展的风险度量机制121

8.1 碳金融市场风险分析121

8.2 VAR模型、分布模型和GARCH族模型122

8.2.1 VaR模型122

8.2.2 t分布模型123

8.2.3 GED模型124

8.2.4 GARCH族模型124

8.3 GARCH-VaR模型度量碳金融市场风险的实证分析125

8.3.1 样本选取与检验125

8.3.2 碳金融市场GARCH族模型估计128

8.3.3 碳金融市场VaR值分析130

8.3.4 模型评价131

8.4 实证结果经济学分析132

本章小结133

第9章 中国碳金融市场发展机制的政策保障体系134

9.1 中国碳金融市场发展机制的法律监管体系134

9.1.1 制定碳排放交易法134

9.1.2 制定气候变化应对基本法135

9.1.3 制定基础性法律法规135

9.1.4 建立监管体系136

9.2 中国碳金融市场发展机制的市场体系137

9.2.1 建立向低碳经济发展的市场交易机制137

9.2.2 逐步完善场内交易市场138

9.2.3 场外自愿碳减排市场长期存在138

9.2.4 创新市场交易工具138

9.2.5 培育国际碳金融中心139

9.3 中国碳金融市场发展机制的金融体系139

9.3.1 设立政府绿色碳基金140

9.3.2 促使金融机构开展碳金融服务140

9.3.3 建立权威性注册与结算平台140

9.3.4 培养第三方核证机构140

9.4 中国碳金融市场发展机制的技术体系141

本章小结142

主要参考文献143

附录A147

附录B148