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应试指导1

考情速递1

一、历年考试情况分析1

二、2012年考情预测3

上机考试指南3

一、考场纪律3

二、上机考试系统的使用4

应试技巧指导7

一、复习方法要合理7

二、充分应用题海战术7

三、掌握上机考试技巧7

四、考场应对及时间安排8

第一章 风险管理基础9

考情分析9

知识结构图9

考点1 商业银行风险管理的基本概念10

考点2 风险的含义及其特征10

考点3 风险与收益的关系10

考点4 风险与损失的关系11

考点5 风险管理与商业银行经营12

考点6 商业银行风险管理的四个发展阶段及每个阶段的发展特征13

考点7 商业银行风险的八大主要类别14

考点8 信用风险的定义及其主要特征15

考点9 市场风险的定义及其主要特征16

考点10 操作风险的定义、分类及其主要特征16

考点11 流动性风险的定义及其主要特征17

考点12 国家风险的定义、分类及其主要特征17

考点13 声誉风险的定义及其主要特征18

考点14 法律风险的定义及其主要特征19

考点15 战略风险的定义及其主要特征19

考点16 商业银行风险管理的五种主要策略20

考点17 商业银行资本的概念和重要作用21

考点18 监管资本的主要内容与资本充足率要求23

考点19 经济资本的概念及其对商业银行风险管理的重要意义和作用24

考点20 绝对收益和百分比收益率的计算25

考点21 预期收益率的计算及方差、标准差、正态分布的应用26

考点22 资产组合分散风险的基本原理27

同步强化训练28

答案及详解30

要点回顾31

第二章 商业银行风险管理基本架构32

考情分析32

知识结构图32

考点23 商业银行公司治理的主要内容和应遵循的基本原则32

考点24 商业银行内部控制的内容、目标和原则34

考点25 商业银行风险文化的内容和重要意义35

考点26 先进的风险管理理念的内容36

考点27 商业银行管理战略的内容及其与风险管理的关系36

考点28 董事会及最高风险管理委员会的主要职责37

考点29 监事会的主要职责37

考点30 高级管理层在风险管理中的主要职责38

考点31 风险管理部门的主要职责39

考点32 财务控制部门在风险管理中的作用40

考点33 内部审计部门在风险管理中的作用40

考点34 法律／合规部门在风险管理中的作用41

考点35 外部监督机构在风险管理中的作用41

考点36 风险识别／分析的内容和主要方法42

考点37 风险计量／评估的内容和技术要求43

考点38 风险监测／报告的主要内容44

考点39 商业银行风险控制／缓释的内容和要求44

考点40 商业银行风险管理信息系统45

同步强化训练46

答案及详解48

要点回顾49

第三章 信用风险管理50

考情分析50

知识结构图50

考点41 单一法人客户基本信息分析的主要内容和方法51

考点42 单一法人客户财务状况分析的主要内容和方法51

考点43 单一法人客户非财务因素分析的主要内容和方法53

考点44 单一法人客户担保分析的主要内容和方法55

考点45 集团法人客户整体状况分析的主要内容和方法56

考点46 企业集团的特征58

考点47 集团法人客户的信用风险特征58

考点48 个人客户基本信息分析的主要内容59

考点49 个人信贷产品的种类和风险特征60

考点50 贷款组合信用风险识别的内容、方法61

考点51 信用风险计量概述63

考点52 客户信用评级的基本概念63

考点53 客户信用评级的发展历程——专家判断法65

考点54 客户信用评级的发展历程——信用评分模型67

考点55 客户信用评级的发展历程——违约概率模型67

考点56 违约概率的四种常用模型68

考点57 债项评级的概念69

考点58 违约风险暴露（EAD）的内容及其计算方法69

考点59 违约损失率（LGD）的内容及其计算方法70

考点60 信用风险组合的违约相关性71

考点61 信用风险组合的计量模型72

考点62 信用风险组合的压力测试73

考点63 国家风险主权评级73

考点64 信用风险监测概述74

考点65 单一客户风险监测的主要内容和方法75

考点66 组合风险监测的主要内容和方法76

考点67 风险监测六大指标的含义及其计算方法77

考点68 风险预警的程序和主要方法78

考点69 行业风险预警的主要内容80

考点70 区域风险预警的主要内容81

考点71 客户风险预警的主要内容81

考点72 风险报告的职责和路径81

考点73 不同类型风险报告的主要内容82

考点74 信用风险控制——限额管理83

考点75 单一客户授信限额管理方法83

考点76 集团客户授信限额管理方法84

考点77 国家风险与区域风险限额管理方法85

考点78 组合限额管理方法86

考点79 信用风险缓释的概念与目的87

考点80 合格抵（质）押品（Collateral）87

考点81 合格净额结算（Netting）88

考点82 合格保证和信用衍生工具（Guarantees and Credit Derivatives）88

考点83 信用风险缓释工具池88

考点84 关键业务流程／环节控制——授信权限管理88

考点85 关键业务流程／环节控制——贷款定价89

考点86 关键业务流程／环节控制——信贷审批90

考点87 关键业务流程／环节控制——贷款转让90

考点88 关键业务流程／环节控制——贷款重组91

考点89 资产证券化的种类、风险特征及其在信用风险控制中的作用91

考点90 信用衍生产品的种类、风险特性及其在信用风险控制中的作用92

考点91 信用风险资本计量方法——标准法94

考点92 信用风险资本计量方法——内部评级法95

考点93 内部评级体系验证的重要作用及验证方法96

考点94 信用风险经济资本管理的基本内容和做法96

同步强化训练97

答案及详解100

要点回顾101

第四章 市场风险管理102

考情分析102

知识结构图102

考点95 市场风险定义和分类102

考点96 市场风险的种类——利率风险103

考点97 市场风险分类——汇率风险104

考点98 市场风险分类——股票价格风险104

考点99 市场风险分类——商品价格风险105

考点100 即期的基本概念及其风险特征105

考点101 远期的基本概念及其风险特征106

考点102 期货的基本概念及其风险特征106

考点103 互换的基本概念及其风险特征108

考点104 期权的基本概念及其风险特征108

考点105 资产分类的交易账户和银行账户110

考点106 资产分类的监管标准与会计标准111

考点107 我国商业银行资产分类的现状112

考点108 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念112

考点109 敞口（Risk Exposure）114

考点110 久期（Duration）115

考点111 收益率曲线的基本概念及应用116

考点112 缺口分析的基本原理、适用范围及优缺点117

考点113 久期分析的基本原理、适用范围及优缺点118

考点114 外汇敞口分析的基本原理、适用范围及优缺点119

考点115 风险价值的基本原理、适用范围及优缺点120

考点116 敏感性分析的基本原理、适用范围及优缺点121

考点117 压力测试的基本原理、适用范围及优缺点122

考点118 情景分析的基本原理、适用范围及优缺点122

考点119 事后检验的基本原理、适用范围及优缺点123

考点120 市场风险管理的组织框架123

考点121 市场风险报告的内容和种类124

考点122 市场风险报告的路径和频度125

考点123 市场风险控制方法——限额管理125

考点124 市场风险控制方法——风险对冲126

考点125 市场风险控制方法——经济资本配置127

考点126 市场风险监管资本计量127

考点127 经风险调整的绩效评估128

同步强化训练129

答案及详解131

要点回顾132

第五章 操作风险管理133

考情分析133

知识结构图133

考点128 操作风险的基本概念及其分类133

考点129 形成操作风险的人员因素的种类及内容134

考点130 形成操作风险的内部流程的种类及内容135

考点131 形成操作风险的系统缺陷的种类及内容136

考点132 形成操作风险的外部事件的种类及内容137

考点133 自我评估法和因果分析模型识别操作风险的基本原理138

考点134 操作风险评估的四项要素和三项原则138

考点135 操作风险评估方法——自我评估法140

考点136 操作风险评估方法——关键风险指标法（KRIs）141

考点137 操作风险控制环境的四项主要因素142

考点138 操作风险缓释的三种常用手段143

考点139 柜台业务的操作风险控制措施144

考点140 法人信贷业务的操作风险控制措施145

考点141 个人信贷业务的操作风险控制措施146

考点142 资金交易业务的操作风险控制措施146

考点143 代理业务的操作风险控制措施147

考点144 操作风险监测与报告148

考点145 操作风险资本计量方法——标准法148

考点146 操作风险资本计量方法——替代标准法150

考点147 操作风险资本计量方法——高级计量法150

同步强化训练152

答案及详解153

要点回顾154

第六章 流动性风险管理155

考情分析155

知识结构图155

考点148 流动性风险管理的基本概念155

考点149 流动性风险识别156

考点150 资产负债期限结构157

考点151 资产负债币种结构157

考点152 资产负债分布结构158

考点153 流动性风险评估方法——流动性比率／指标法159

考点154 流动性风险评估方法——现金流分析法160

考点155 流动性风险评估方法——缺口分析法161

考点156 流动性风险评估方法——久期分析法161

考点157 流动性风险预警162

考点158 流动性风险监测与控制——压力测试163

考点159 流动性风险监测与控制——情景分析163

考点160 对本币的流动性风险管理164

考点161 对外币的流动性风险管理165

考点162 制订流动性应急计划165

同步强化训练166

答案及详解167

要点回顾168

第七章 声誉风险管理和战略风险管理169

考情分析169

知识结构图169

考点163 声誉风险管理的内容及其重要作用169

考点164 声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任170

考点165 声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程171

考点166 采取恰当的声誉风险管理方法172

考点167 声誉危机管理规划的内容及其重要性173

考点168 战略风险管理的重要作用174

考点169 战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任175

考点170 战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程176

考点171 战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法177

同步强化训练177

答案及详解178

要点回顾179

第八章 银行监管与市场约束180

考情分析180

知识结构图180

考点172 银行监管与市场约束概述180

考点173 银行监管的目标、原则和标准181

考点174 风险监管的理念、指标体系和主要内容182

考点175 银行监管的方法——市场准入183

考点176 银行监管的方法——资本监管184

考点177 银行监管的方法——监督检查186

考点178 银行监管的方法——风险评级187

考点179 银行监管法规体系189

考点180 银行监管的最佳做法189

考点181 市场约束机制和各参与方的作用190

考点182 信息披露要求191

考点183 外部审计的内容192

考点184 外部审计与信息披露的关系193

考点185 外部审计与监督检查的关系193

同步强化训练194

答案及详解196

要点回顾197

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（一）198

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（二）213

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（三）229

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题244

2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题259

2011年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题273

参考答案及详解287

附录 风险管理数学公式表321