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第1章 导论1

金融资产1

金融市场10

衍生品市场14

资产类别15

第1部分 市场参与者19

第2章 市场参与者与金融创新概览21

市场参与者21

金融机构26

金融中介机构的作用27

金融机构的资产与负债管理概述30

金融市场的监管33

金融创新36

第3章 存款性金融机构41

存款性金融机构的资产／负债问题42

监管部门考虑的问题44

商业银行46

商业银行的资本监管要求52

储蓄贷款协会58

储蓄银行62

信用合作社63

第4章 保险公司65

保险公司概述65

保险类型66

保险公司各种类型的产品69

保险行业的基础70

保险公司的监管70

保险行业的去监管化71

保险公司组织结构72

人寿保险产品的种类73

人寿保险税收75

总账产品与独立账户产品75

保险公司投资策略76

第5章 资产管理公司78

资产管理行业的概况78

投资公司80

交易所交易基金91

独立管理账户92

对冲基金93

养老金98

第6章 投资银行108

证券的公开发行（承销）110

证券交易112

证券私募117

资产证券化117

收购与兼并118

商人银行业务119

财务重组咨询服务120

证券融资业务121

机构经纪业务121

衍生产品的创造与交易121

资产管理122

第2部分 市场组织与市场结构123

第7章 一级市场与二级市场125

一级市场125

二级市场134

第3部分 风险与收益理论153

第8章 风险与收益理论（一）155

投资收益的度量156

投资组合理论160

风险资产和无风险资产160

投资组合风险的度量161

分散化165

选择风险资产组合167

对马科维茨理论的批判171

第9章 风险与收益理论（二）177

经济学假设177

资本市场理论179

资本资产定价模型183

多因素资本资产定价模型193

套利定价理论模型194

值得深思的一些原则200

第4部分 金融衍生品市场203

第10章 金融期货市场导论205

期货合约的交易机制205

期货合约与远期合约208

期货合约的风险与收益特征209

期货合约的定价210

基于套利模型的理论期货价格213

利用期货产品进行套期保值交易的一般原理218

期货在金融市场上的作用229

第11章 期权市场导论233

期权合约的定义233

期权合约与期货合约的区别235

期权的风险与收益特征235

期权的定价245

期权市场的经济功能258

奇异期权260

第12章 互换、上限和下限市场262

互换262

利率上限与下限协议267

第5部分 权益市场271

第13章 普通股市场（一）273

美国国内股票交易场所概览274

股票交易所275

场外交易市场279

第三市场282

第四市场：选择性交易系统282

交易指令的执行284

普通股交易的其他类型285

交易所和场外交易市场上经纪人的作用与监管286

国外指定支付地点的股票交易293

第14章 普通股市场（二）296

交易机制296

交易成本300

散户投资者和机构投资者的交易安排304

价格限制与管制312

股票市场指标315

股票市场的定价效率320

全球多样化投资322

第15章 股票期权市场325

交易所交易期权的发展历史325

交易所交易的股票期权的特点327

股票期权的定价模型327

期权的使用策略334

股票期权市场的定价效率339

权证341

第16章 股票指数期权及其他股权衍生品市场342

股票指数期权342

股票指数期货市场347

个股期货合约362

股权互换协议365

股票指数合约、股价波动率和黑色星期一366

第6部分 利率决定与债券估值375

第17章 利率理论与利率结构377

利率理论377

利率结构394

第18章 债务合约的估值及其价格波动特征404

债务合约的特征404

估值基本原理405

债券的收益：到期收益率指标407

不含选择权的债券的定价408

债券价格变动的原因409

溢价平价收益率的决定因素410

现金流的再投资与收益率410

债券价格的波动性412

第19章 利率的期限结构426

收益率曲线与期限结构426

远期利率434

观测到的国债收益率曲线的历史形状439

利率期限结构形状的决定因素440

收益率曲线形状的主要影响446

第7部分 债务市场449

第20章 货币市场451

国库券451

商业票据454

大额可转让存单459

银行承兑票据461

回购协议464

联邦基金市场468

第21章 政府债券与联邦机构债券市场470

美国政府债券市场470

联邦机构债券市场487

第22章 公司优先金融工具市场（一）492

信用风险和公司债务评级492

破产与债权人权益497

银行贷款500

融资租赁503

第23章 公司优先金融工具市场（二）504

公司债券504

中期债券520

优先股523

第24章 市政债券市场527

市政债券的种类与特点528

信用风险533

投资市政债券面临的税收风险535

一级市场536

二级市场536

免税市政债券的收益率537

应税市政债券市场538

市政债券市场的监管539

第25章 住房抵押贷款市场541

住房抵押贷款的发放541

住房抵押贷款的类型546

合格贷款555

投资风险556

第26章 住房抵押贷款支持证券市场558

抵押贷款二级市场的发展历史558

住房抵押贷款支持证券市场的子市场560

机构转手证券561

机构担保抵押贷款债券573

机构剥离式抵押贷款支持证券583

非机构MBS585

第27章 资产支持证券市场592

资产支持证券的创造592

担保品类型和证券化结构安排597

非机构相关资产支持证券的主要产品回顾599

与投资资产支持证券相关的信用风险602

证券化及其对金融市场的影响605

第28章 商业地产抵押贷款与商业地产抵押贷款支持证券607

商业地产抵押贷款607

商业地产抵押贷款支持证券609

第29章 国际债券市场616

全球债券市场的分类616

欧洲债券市场618

政府债券市场621

新兴市场债券625

欧洲资产担保债券市场625

第30章 利率风险转移工具市场：交易所交易产品628

利率期货合约628

交易所交易的利率期权641

第31章 利率风险转移工具市场：场外交易产品649

场外交易利率期权649

远期利率协议651

利率互换651

利率协议678

第32章 信用风险转移工具市场：信用衍生品与债务抵押证券681

信用衍生品682

信用违约互换685

债务抵押证券690

信用联结票据697

对新型信用风险转移工具的思考698

第8部分 外汇市场703

第33章 外汇市场及风险控制工具705

欧元705

外汇汇率707

即期外汇市场710

针对外汇风险的套期保值工具712