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第一章 导论1

第一节 研究背景1

第二节 研究目的和意义4

一、研究目的4

二、研究意义5

第三节 国内外研究现状及评析6

一、股票价格波动特征研究7

二、股票价格的量价关系研究12

三、股票市场与宏观经济关系的研究14

四、股票价格信息传导及波动溢出效应研究17

第四节 研究内容与结构安排27

第五节 研究方法29

第六节 研究的创新之处30

第二章 我国股票市场发展现状及价格波动的理论基础32

第一节 我国股票市场发展现状32

第二节 股票市场资产价格波动的理论基础36

一、混合分布假说与连续信息到达假说37

二、汇率传递的股票价格波动理论39

三、市场信息传导与波动溢出效应42

第三节 本章小结44

第三章 股票市场资产价格波动的基本特征45

第一节 股票市场资产价格波动特征基本统计分析45

一、样本的选择与数据的处理45

二、股票市场资产价格波动特征的统计描述分析46

三、股票市场资产价格收益率波动特征的统计描述52

第二节 股票市场资产价格波动的自相关与波动聚集特征检验56

一、股票市场资产价格波动的自相关检验56

二、股票市场资产价格波动的波动聚集特征检验63

第三节 股票市场资产价格的非对称性检验65

第四节 本章小结68

第四章 股票市场资产价格波动影响因素的分析70

第一节 股票市场资产价格波动的影响因素的结构与界定71

一、外部宏观经济因素71

二、内部微观经济因素71

三、市场交易因素71

四、信息传导因素72

五、非经济因素72

第二节 股票市场资产价格波动的影响因素分析72

一、宏观经济因素73

二、微观经济因素78

三、信息传导因素80

四、制度因素82

第三节 本章小结84

第五章 宏观经济变量与股票价格波动之间的关系：来自山西板块的检验85

第一节 宏观经济变量与股票价格波动关系的理论分析89

第二节 研究方法设计与变量的选择94

一、研究方法设计94

二、变量的选择和数据的处理96

第三节 山西省经济增长与股票市场发展关系的实证分析98

一、单位根检验98

二、协整检验99

三、误差修正模型的建立100

四、Granger因果关系检验101

第四节 研究结论与分析102

第五节 本章小结103

第六章 特定事件对股票价格波动的影响104

第一节 特定事件对股票价格波动影响的机理分析104

第二节 研究方法设计109

第三节 变量的选择和数据的处理112

一、变量的选择112

二、样本数据处理113

第四节 特定事件对股票价格波动影响的实证分析114

一、特定事件影响下股票价格超额收益率与累积平均日超额收益率114

二、中国零售业股票节日效应的平均累积异常值及显著性检验121

第五节 研究结论与分析121

第六节 本章小结123

第七章 信息传导因素对股票价格波动的影响124

第一节 信息传导因素对股票价格波动的影响机理128

第二节 模型与方法的导入130

一、协整分析130

二、Granger因果关系分析130

三、VAR-GARCH （1 ， 1）-BEKK模型导入131

第三节 变量的选择和数据的处理133

一、变量的选择133

二、数据的处理134

第四节 信息传导因素对股票价格波动影响的实证分析136

一、股票市场间信息传导对股票价格波动影响的实证分析136

二、外汇市场信息传导对股票价格波动影响的实证分析140

三、商品期货市场信息传导对股票价格波动影响的实证分析146

第五节 研究结论与分析151

第六节 本章小结152

第八章 研究结论及政策建议154

第一节 研究结论154

第二节 政策建议156

第三节 研究的不足之处及有待进一步研究的问题161

译名对照表163

附录166

附录1：样本股票名录166

附录2：零售业上市公司成分股名录167

附录3：样本股票指数时间序列图167

附录4：样本股票指数收益率时间序列图174

附录5：零售业股票异常收益率180

参考文献182

后记206