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第1章 资产定价基础知识、基础金融工具1

学习目标1

1.1 无套利均衡原理和一价定律1

1.2 利息的计算方法4

1.3 资金的时间价值5

1.4 现货市场8

本章小结15

关键概念16

综合训练16

第2章 远期合约、远期利率和FRA18

学习目标18

2.1 远期合约18

2.2 远期利率21

2.3 远期利率协议25

本章小结32

关键概念32

综合训练32

第3章 远期外汇合约和SAFE交易34

学习目标34

3.1 远期外汇合约34

3.2 掉期交易40

3.3 综合的远期外汇协议43

本章小结48

关键概念49

综合训练49

第4章 金融期货交易规则与定价51

学习目标51

4.1 期货市场简介51

4.2 金融期货合约55

4.3 金融期货定价机制62

4.4 金融期货交易中的套期保值65

本章小结67

关键概念68

综合训练68

第5章 久期和凸度70

学习目标70

5.1 久期70

5.2 凸度80

本章小结83

关键概念84

综合训练84

第6章 利率期货87

学习目标87

6.1 利率期货概述87

6.2 短期利率期货合约92

6.3 中长期利率期货合约96

6.4 国际金融市场主要利率期货品种99

6.5 利率期货的定价108

6.6 利率期货的套利116

6.7 利率期货的套期保值122

本章小结127

关键概念128

综合训练128

第7章 外汇期货130

学习目标130

7.1 外汇期货概述130

7.2 外汇期货定价134

7.3 外汇期货的应用136

本章小结139

关键概念140

综合训练140

第8章 股指期货141

学习目标141

8.1 股指期货概述141

8.2 股指期货的运作153

8.3 股指期货的定价与投资159

本章小结165

关键概念166

综合训练166

第9章 互换交易168

学习目标168

9.1 互换概述168

9.2 利率互换176

9.3 货币互换180

9.4 其他互换183

9.5 互换的应用194

本章小结196

关键概念197

综合训练197

第10章 互换定价199

学习目标199

10.1 利率期限结构199

10.2 零息票利率、远期利率与互换利率202

10.3 互换定价205

本章小结210

关键概念210

综合训练210

第11章 期权交易基础212

学习目标212

11.1 期权概述212

11.2 期权的类型216

11.3 期权交易221

本章小结228

关键概念229

综合训练229

第12章 期权定价理论231

学习目标231

12.1 期权价格概述231

12.2 布莱克-斯科尔斯（B-S）模型234

12.3 二项式定价模型247

12.4 期权价格上下限248

12.5 看涨看跌期权平价253

12.6 期权定价的红利因素256

本章小结257

关键概念258

综合训练258

第13章 期权交易策略259

学习目标259

13.1 单一期权260

13.2 期权与基础资产组合266

13.3 价差期权组合271

13.4 组合期权283

本章小结288

关键概念289

综合训练289

第14章 期权品种291

学习目标291

14.1 货币期权291

14.2 利率期权299

14.3 股票期权304

14.4 股票指数期权308

14.5 衍生期权311

本章小结314

关键概念315

综合训练315

主要参考文献316