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目录1

总序1

内容简介1

绪论1

第四节互换的定价与估值 512

第一节单笔资金、普通年金、即付年金的终值与现值14

第一章资产定价的基础知识及债券、股票的定价模型14

第二节永续年金的现值及增长型永续年金的现值24

第三节债券与股票的定价30

复习思考题43

第二章远期价格及远期合约的定价原理44

第一节现货（即期）交易与远期交易44

第二节远期价格的确定49

第三节远期合约的价值58

第四节无风险资产和无风险利率61

复习思考题63

第三章金融期货的交易规则及其定价原理64

第一节期货市场的形成与发展64

第二节金融期货的交易规则71

第三节金融期货定价的持仓成本模型86

第四节期货合约的价值96

第五节期货价格与预期中的未来现货价格105

复习思考题112

第四章外币期货、利率期货及股指期货113

第一节外币期货交易113

第二节短期利率期货交易128

第三节长期利率期货交易140

第四节股指期货交易155

复习思考题170

第五章期权市场的运作机制171

第一节期权市场的形成与发展171

第二节期权交易的分类及交易的盈亏特征176

第三节期权合约的标准化特征185

第四节期权合约的场外交易与期货合约的期权交易195

复习思考题205

第六章期权交易的行情解读与投资策略206

第一节期权行情的解读206

第二节期权交易的创新意义及其投资策略223

第三节抵补头寸225

第四节价差头寸233

第五节组合头寸255

第七章期权定价过程中的无风险套利限制268

第一节无股息支付的股票期权的价格上下限268

第二节预期有股息支付的股票期权的价格上下限276

第三节美式期权的提前执行问题287

第四节期权定价的其他限制293

复习思考题312

第八章期权定价的二项式模型313

第一节二项式期权定价模型的推导：单期模型314

第二节两期二项式期权定价模型322

第三节期权定价n期模型的通用公式329

第四节美式期权的二项式定价模型335

第五节预期有股息支付的情况下期权定价的二项式模型339

第六节股价指数期权、外币期权及期货期权的二项式定价模型346

复习思考题350

第九章布莱克—斯科尔斯的期权定价模型351

第一节布莱克—斯科尔斯模型及其假设条件351

第二节股价运动的对数正态分布特征353

第三节维纳过程与蒙特卡罗模拟364

第四节伊藤定理与“布莱克—斯科尔斯—默顿”微分方程373

第五节概率分析在期权定价过程中的运用379

复习思考题384

第十章布莱克—斯科尔斯模型的修正与扩展385

第一节对布莱克—斯科尔斯模型的修正385

第二节布莱克—斯科尔斯模型的扩展389

第三节看跌期权与看涨期权之间的平价关系396

第四节欧式看跌期权的定价模型401

第一节价格波动性在期权定价中的重要性及其估算方法407

第十一章期权定价模型的静态分析407

第二节期权价格的“保值率”（Delta）分析417

第三节期权定价模型的其他静态分析423

复习思考题433

第十二章 多期期权、奇异期权及期权思想的其他运用434

第一节多期期权的交易策略434

第二节变异期权与其他非标准衍生产品445

第三节期权与远期、期货、互换等其他衍生工具的组合463

第四节期权思想的其他运用468

第十三章其他金融衍生工具的定价与运用482

第一节远期利率协议482

第二节互换交易489

第三节非标准的利率互换交易504

复习思考题534

参考文献535

后记537

附表539

附表1单笔资金的终值系数表：CVIF=(1+r)n539

附表2单笔资金的现值系数表：PVIF=1/(1+r)n541

附表3年金的终值系数表：CVIFA=r/(1+r)n-1543

附表4年金的现值系数表：PVIFA=(1+r)n×r/(1+r)n-1545

附表5正态分布下累积概率密度N（d）表547