图书介绍
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- 风险管理理论与方法编辑委员会主编 著
- 出版社： 财团法人台湾金融研训院
- ISBN：9867506340
- 出版时间：2005
- 标注页数：345页
- 文件大小：83MB
- 文件页数：361页
- 主题词：
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图书目录
第1章 基础机率与统计概念2
第一节 叙述统计2
第二节 重要的分配函数9
第三节 估计11
第四节 回归分析14
第2章 现值与利率关系20
第一节 现值的评价概念20
第二节 债券价格与殖利率的关联性22
第三节 现值与利率函数24
第四节 投资组合的存续期间与凸性32
第3章 衍生性金融商品36
第一节 衍生性金融商品简介36
第二节 远期契约38
第三节 期货合约45
第4章 选择权市场50
第一节 选择权的报酬50
第二节 选择权的组合56
第三节 选择权评价61
第四节 其他的选择权契约66
第5章 固定收益证券72
第一节 债券市场介绍72
第二节 固定收益证券76
第三节 固定收益证券分析法79
第四节 即期与远期利率82
第五节 资产证券化85
第6章 固定收益型之衍生性金融商品96
第一节 远期利率协定96
第二节 利率期货100
第三节 利率交换109
第四节 以利率为标的之各式选择权116
第7章 权益证券市场130
第一节 权益证券130
第二节 可转换公司债与认购权证138
第三节 股权衍生性金融商品140
第8章 外汇与商品市场146
第一节 外汇市场146
第二节 货币交换152
第三节 商品市场160
第9章 线性与非线性风险避险169
第一节 期货商品的避险169
第二节 最佳的避险方式171
第三节 泰勒展开式与选择权的特性178
第四节 动态避险184
第10章 市场风险的来源188
第一节 汇率风险188
第二节 利率风险190
第三节 权益风险198
第四节 商品风险200
第五节 风险简化方法201
第11章 市场风险衡量的方法208
第一节 常态分配实际应用208
第二节 风险值衡量方法212
第三节 风险值衡量范例218
第12章 信用风险介绍228
第一节 交割风险228
第二节 信用风险概观230
第三节 衡量信用风险233
第四节 信用损失分配的衡量238
第13章 衡量违约风险一精算法242
第一节 信用违约事件242
第二节 违约机率244
第三节 回收率251
第四节 批次债券评等应用252
第14章 信用风险衡量一市场价值法256
第一节 公司债256
第二节 权益证券261
第15章 信用暴险额266
第一节 各种金融商品之暴险额266
第二节 信用暴险额之分配268
第三节 暴险额调整项277
第四节 信用风险调整项284
第16章 信用衍生性商品286
第一节 简介286
第二节 信用衍生性商品的种类287
第三节 信用衍生性商品的订价与避险策略291
第四节 信用衍生性商品的优缺点293
第17章 作业风险296
第一节 作业风险之定义296
第二节 作业风险资本计提297
第三节 作业风险管理之发展阶段300
第四节 作业风险管理架构与流程303
第五节 作业风险管理工具之应用306
第六节 作业风险损失资料议题308
第七节 作业风险管理之趋势310
第18章 法律风险与考量因素312
第一节 衍生性商品的法律风险312
第二节 净额结算314
第三节ISDA净额结算合约范本317
第四节 美国沙氏法案318
第19章 风险性资本及风险调整后的资本报酬率322
第一节 风险调整后资本报酬率322
第二节 绩效评估及订价策略326
第三节 风险管理的最佳实务327
第20章 风险报导的最佳实务332
第一节G30的报告332
第二节 霸菱事件336
第三节 美国长期资本管理公司337