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第一部分 动态宏观的实体经济模型3

第1章 动态规划3

1.1 一般的跨期问题4

1.2 递归问题4

1.3 Bellman方程8

1.4 非随机性示例12

1.5 最优线性调节器问题16

1.6 随机控制问题18

1.7 随机控制问题的示例20

1.8 随机线性最优调节器问题24

1.9 动态规划与Lucas批评27

1.10 动态博弈与时间不一致性28

1.11 结论32

习题33

参考文献与阅读材料39

第2章 搜寻42

2.1 非负随机变量42

2.2 Stigler搜寻模型43

2.3 最低价格的序贯搜寻44

2.4 均值不变展形48

2.5 风险增加与保留价格49

2.6 跨期工作搜寻50

2.7 等待时间54

2.8 解雇54

2.9 Jovanovic匹配模型55

2.1 0结论64

习题66

参考文献与阅读材料71

第3章 资产价格与消费73

3.1 Hall的消费随机游走理论74

3.2 股票价格的随机游走理论74

3.3 资产价格的Lucas模型76

3.4 Lucas模型的Mehra-Prescott有限状态形式79

3.5 一般的资产定价模型80

3.6 Modigliani-Miller定理92

3.7 政府债务与李嘉图命题93

3.8 检验和估计的备注95

3.9 结论96

习题97

参考文献与阅读材料102

第二部分 货币经济与政府融资109

第4章 货币效用函数109

4.1 Lucas果树模型的不可转换政府货币的价格109

4.2 货币经济的问题与模型112

4.3 政府债务效用函数115

4.4 政府货币效用函数117

4.5 铸币税与最优货币数量118

4.6 中性命题121

4.7 结论124

参考文献与阅读材料125

第5章 现金先行模型127

5.1 一国模型128

5.2 Fisher方程135

5.3 通货膨胀指数化的政府债务136

5.4 货币政策和财政政策的相互作用138

5.5 准备金利息145

5.6 两国模型150

5.7 汇率的不确定性154

5.8 结论157

习题158

参考文献与阅读材料163

第6章 信用与货币的无限期模型165

6.1 实物环境166

6.2 最优配置166

6.3 竞争均衡167

6.4 简议国际贸易收支171

6.5 税收和政府债务的李嘉图教义172

6.6 无民间债务的价值货币模型176

6.7 干预主义的最优货币均衡182

6.8 Townsend的“大道”解释186

6.9 结论188

习题188

参考文献与阅读材料191

第7章 跨期叠代的信用与货币192

7.1 跨期叠代模型193

7.2 再论税收和政府债务的李嘉图教义203

7.3 李嘉图命题209

7.4 货币、债券与公开市场操作211

7.5 计算均衡215

7.6 货币均衡的解释220

7.7 最优性223

7.8 通货膨胀及其原因的四个示例225

7.9 铸币税与Laffer曲线230

7.10 铸币税的动态235

7.11 强制储蓄236

7.12 国际汇率239

7.13 结论242

习题243

参考文献与阅读材料252

第8章 随机跨期叠代模型的政府融资256

8.1 经济257

8.2 部分示例261

8.3 一般的无关性定理269

8.4 Wallace的公开市场操作的Modigliani-Miller定理273

8.5 Chamley和Polemarchakis的中性定理274

8.6 财政政策恒定的解释276

8.7 指数化政府债券277

8.8 李嘉图命题280

8.9 更多的无关性定理281

8.1 0结论282

习题282

参考文献与阅读材料285

附录宏观经济学的泛函分析287

A.1 度量空间与算子287

A.2 一阶线性差分方程292

A.3 Hansen-Sargent公式296

A.4 R∞的二次优化问题299

A.5 贴现的二次优化问题300

A.6 预测随机过程的几何前向分布303

A.7 贴现的动态规划305

A.8 搜寻问题306

习题307

参考文献与阅读材料308