金融工程学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融工程学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　金融工程导论1

一、金融学与工程的接合点1

二、金融工程与金融创新3

三、金融工程的逻辑基础4

四、金融工程师的“工具箱”5

五、金融工程的应用前景7

六、本书的内容和结构8

第二章　资产、投资与定价10

第一节　金融资产与金融市场10

一、债券10

二、股票11

三、外汇12

第二节　资产分散化：投资组合13

一、资产组合的收益和风险13

二、？-σ坐标系：可行集16

三、资产选择与投资决策18

四、最小方差集与有效边界22

五、市场指数模型与投资分散化25

第三节　资产定价的一般原理28

一、资本资产定价模型（CAPM）28

二、套利定价理论（APT）35

附录一：两基金分离定理的证明40

附录二：零β资本资产定价模型42

第一节　套利与均衡48

第三章　金融工程的逻辑基础：无套利均衡48

一、无套利均衡分析的范例：一价定律和MM定理49

二、套利组合50

第二节　无套利均衡分析52

一、无套利均衡方法53

二、复制技术54

三、动态无套利均衡57

四、状态价格与无套利均衡分析60

第三节　市场的有效性与完全性64

一、市场的有效性64

二、市场的完全性65

附录：资产定价的鞅方法66

一、期权的含义和类型69

第四章　期权合约及其无套利均衡定价69

第一节　期权概述69

二、期权的价格70

三、期权交易的收益72

第二节　期权定价的二项式模型：无套利均衡方法74

一、一阶段二项式模型74

二、多阶段二项式模型77

附录：考虑资产孳息的二项式定价方法79

第五章　布莱克—斯科尔斯期权定价模型82

第一节　资产价格变化的特征82

第二节　布莱克—斯科尔斯定价公式（B—S公式）84

一、B—S公式的数学形式84

二、欧式期权看涨—看跌平价88

三、资产支付孳息的期权定价公式90

一、资产价格变化的随机过程91

第三节　布莱克—斯科尔斯微分方程91

二、B—S微分方程95

三、资产支付孳息的B—S方程97

四、期权价格的敏感性98

第四节　美式期权价格简析102

一、美式期权提前执行的合理性102

二、美式期权看涨与看跌之间的价格关系104

附录一：期权价格关系105

附录二：资产价格存在跳跃性变动的期权定价108

第一节　期权组合策略110

一、期权与基础资产的基本组合110

第六章　期权组合与奇异期权110

二、价差组合113

三、跨式组合122

第二节　奇异期权125

一、合约条款变化型期权126

二、路径依赖型期权127

三、多种因素型期权129

四、奇异期权定价简介130

第七章　其他金融工程工具134

第一节　远期利率协议与远期外汇综合协议134

一、远期合约和远期价格134

二、远期利率协议137

三、远期外汇综合协议143

一、期货交易概览148

第二节　金融期货及其定价148

二、短期利率期货151

三、债券期货154

四、股票价格指数期货159

第三节　金融互换及其定价162

一、利率互换和货币互换的基本原理163

二、互换的定价166

第八章　金融工程技术与风险管理173

第一节　金融风险及其管理方法173

一、价格风险174

二、套期保值175

一、远期外汇合约及相关工具177

第二节　汇率风险管理177

二、外币期货合约179

三、外币期权合约180

第三节　利率风险管理188

一、远期利率协议与短期利率期货188

二、利率互换合约193

三、基于期权的利率保值工具199

第四节　风险管理：VaR方法205

一、VaR的含义205

二、VaR的计算207

三、衍生工具的VaR计算210

四、计算VaR的数值方法212

参考文献214