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引言1

上篇 数理统计、计量经济与多元统计5

第1章 数理统计模型及其应用5

1.1 常用的随机变量分布5

1.1.1 正态分布5

1.1.2 x2分布7

1.1.3 t分布8

1.1.4 F分布9

1.2 区间估计10

1.2.1 总体均值的区间估计10

1.2.2 总体方差的区间估计12

1.3 假设检验13

1.3.1 方差已知时对一个正态总体均值的检验13

1.3.2 方差未知时对一个正态总体均值的检验15

1.3.3 一个正态总体方差的检验16

1.3.4 两个独立正态总体均值的检验18

1.3.5 成对样本试验的均值检验20

1.3.6 两个正态总体方差的检验（F检验）22

1.4 一元线性回归模型及其参数估计24

1.4.1 一元线性回归模型的建立24

1.4.2 一元线性回归模型的统计检验26

1.4.3 一元线性回归模型预测的置信区间28

1.5 多元线性回归模型及其统计检验29

1.5.1 多元线性回归模型的矩阵解法29

1.5.2 多元线性回归模型的统计检验30

1.6 用Excel建立多元线性回归方程及其统计检验31

第2章 计量经济模型及其应用37

2.1 回归模型的多重共线性计量检验37

2.1.1 多重共线性的概念37

2.1.2 多重共线性的后果38

2.1.3 产生多重共线性的原因38

2.1.4 多重共线性的识别和检验39

2.1.5 消除多重共线性的方法41

2.1.6 农业产出模型——多重共线性问题的处理43

2.2 回归模型的异方差计量检验47

2.2.1 异方差的概念47

2.2.2 异方差产生的原因48

2.2.3 异方差的后果49

2.2.4 异方差的识别检验49

2.2.5 消除异方差的方法51

2.2.6 居民储蓄模型——异方差的检验和处理54

2.3 回归模型的自相关计量检验63

2.3.1 自相关的概念63

2.3.2 产生自相关的原因63

2.3.3 自相关的后果65

2.3.4 自相关的识别和检验65

2.3.5 自相关的处理方法68

2.3.6 地区商品出口模型——自相关的检验与处理70

第3章 主元分析模型及其应用78

3.1 主元分析原理78

3.2 对主元分析法进行综合评价特点的讨论79

3.3 主元分析法综合评价方法的改进——原始数据的无量纲化方法的改进80

3.4 主元分析模型及其在上市公司财务综合评价中的应用82

3.4.1 上市公司财务状况评价指标体系的构建82

3.4.2 数据的预处理82

3.4.3 用主元分析法进行上市公司综合评价的实施步骤83

3.5 上市公司财务状况主元分析评价模型的实证研究85

3.6 我国上市公司财务状况的非线性主元分析研究88

3.6.1 用非线性主元分析法进行上市公司综合评价的实施步骤88

3.6.2 非线性主元分析模型在上市公司财务状况评价中的实证研究89

第4章 因子分析模型及其应用91

4.1 因子分析的基本原理91

4.1.1 因子模型91

4.1.2 因子载荷矩阵A的统计意义92

4.1.3 因子载荷矩阵A的估计93

4.1.4 因子旋转95

4.1.5 因子得分96

4.2 因子分析与主元分析的异同点96

4.3 用因子分析方法进行评价分析的基本步骤98

4.4 因子分析模型在上市公司财务状况评价中的应用100

4.5 因子分析模型在上市公司财务预警中的应用109

4.5.1 财务指标的选择109

4.5.2 上市公司财务预警因子模型的建立与分割点的确定112

4.6 因子分析模型在珠江三角洲民营科技企业评价中的应用115

4.7 因子分析模型在我国各省市社会经济发展水平分析中的应用118

第5章 聚类分析模型及其应用123

5.1 系统聚类方法123

5.2 聚类方式125

5.3 系统聚类分析的步骤125

5.4 聚类分析在上市公司财务分类中的应用研究126

5.5 聚类结果分析129

第6章 判别分析模型及其应用130

6.1 判别分析的基本步骤130

6.2 上市公司财务困境预警模型的建立及其应用130

6.2.1 建立判别分析模型的数据假定与原始数据的选择131

6.2.2 判别模型的建立与判别结果132

下篇 运筹优化137

第7章 线性规划模型及其应用137

7.1 某公司投资组合线性优化模型的建立及其应用137

7.2 个人理财计划线性优化模型及其应用141

第8章 整数线性规划模型及其应用148

8.1 整数线性规划模型148

8.2 某项目投资决策整数规划模型及其求解149

8.3 配送系统设计的整数规划模型及其求解152

第9章 非线性规划模型及其应用163

9.1 非线性规划模型及其求解163

9.2.1 单项投资的期望回报率与风险164

9.2 投资组合的非线性规划模型及其应用164

9.2.2 一组投资（即多项投资）的期望回报与风险165

9.2.3 用电子表格计算期望值、方差、标准差和相关系数167

9.2.4 投资组合优化的非线性规划模型172

9.3 最佳现金持有量的非线性规划决策模型及其应用178

9.3.1 确定最佳现金持有量的理论方法178

9.3.2 最佳现金持有量模型的建立179

9.3.3 应用规划求解工具求出最佳现金持有量180

9.4 最佳订货批量的非线性规划决策模型及其应用180

9.4.1 经济订货批量的基本原理181

9.4.2 最优订货批量模型的建立182

9.4.3 应用“规划求解”工具分析最优订货批量184

第10章 多目标决策模型及其应用186

10.1 目标规划方法186

10.2 数据包络分析法196

10.3.1 AHP的引出204

10.3 层次分析法204

10.3.2 AHP的基本步骤206

10.3.3 AHP的电子表格解法215

10.3.4 AHP的VBA程序实现222

10.3.5 AHP在内河出入境检验检疫局进口商品检验检疫风险管理中的应用225

第11章 神经网络模型及其应用235

11.1 BP神经网络的拓扑结构235

11.2 BP神经网络的学习算法236

11.3 BP神经网络的学习程序238

11.4 神经网络模型在企业信用分类中的应用239

11.5 BP神经网络模型在现金流量因素分析中的应用240

第12章 模拟决策模型及其应用243

12.1 模拟及随机数的产生243

12.2 库存系统模拟244

12.3 飞机票预订决策问题253

主要参考文献260