图书介绍
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- 汪昌云编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300237787
- 出版时间：2017
- 标注页数：413页
- 文件大小：196MB
- 文件页数：425页
- 主题词：金融衍生产品－高等学校－教材
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图书目录
第1章 总论1
第一节 金融衍生工具的概念和类型1
第二节 金融衍生工具市场的起源和发展4
第三节 金融衍生工具市场的经济功能10
第四节 金融衍生工具市场的主要参与者12
第2章 期货与远期市场21
第一节 期货合约及其核心条款21
第二节 主要国际期货市场24
第三节 期货头寸27
第四节 理解期货交易信息28
第五节 期货保证金制度与逐日盯市制度29
第六节 交割方式31
第七节 场外交易与远期合约33
第3章 期货与远期合约定价36
第一节 连续复利36
第二节 投资型资产与消费型资产38
第三节 卖空机制与无风险套利策略39
第四节 期货价格与远期价格42
第五节 以无收益资产为标的物的期货定价44
第六节 以收益资产为标的物的期货定价45
第七节 以消费型资产为标的物的期货定价46
第八节 持有成本理论47
第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例48
附录 期货价格与远期价格的关系52
第4章 均衡期货价格：理论与实践59
第一节 现货溢价理论及其数学描述59
第二节 证券组合理论与期货价格62
第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价——对冲压力理论63
第四节 均衡期货定价理论的实践64
第5章 套期保值策略69
第一节 套期保值的深层次动因69
第二节 基差风险72
第三节 方差最小化与最优套期保值比率74
第四节 效用最大化与最优套期保值77
第五节 现实生活中的套期保值策略78
第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例82
第6章 股指期货89
第一节 股指期货简史89
第二节 股指期货合约规定91
第三节 指数套利与程式交易97
第四节 对冲股票组合风险99
第五节 风险对冲与证券组合管理102
第7章 利率期货106
第一节 利率种类106
第二节 远期利率与远期利率协议109
第三节 长期国债期货及其定价112
第四节 短期国债期货及其定价115
第五节 欧洲美元期货及其定价118
第六节 债券久期与风险对冲策略119
第8章 外汇期货125
第一节 外汇远期与外汇期货125
第二节 外汇期货定价127
第三节 抛补套利131
第四节 远期贴水之谜134
第五节 外汇套期保值与风险管理135
第9章 互换合约与互换市场139
第一节 互换合约与互换市场概览139
第二节 利率互换143
第三节 利率互换合约定价146
第四节 外汇互换149
第五节 外汇互换定价152
第六节 其他互换合约153
第10章 期权与期权市场组织结构157
第一节 期权类型157
第二节 期权头寸160
第三节 主要期权合约164
第四节 期权交易与价格170
第五节 保证金与结算173
第六节 场外期权市场176
第11章 基本数学知识180
第一节 概率180
第二节 正态分布186
第三节 累积正态分布函数189
第四节 对数正态分布192
第五节 对数正态概率计算194
第12章 期权定价初论197
第一节 期权的内在价值与时间价值198
第二节 影响股票期权价格的因素200
第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间204
第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响207
第五节 欧式期权的平价关系211
第六节 美式期权的提前执行213
第七节 美式期权的价格区间217
第八节 美式期权的平价关系221
第13章 期权交易策略227
第一节 合成证券227
第二节 包含股票期权与股票的交易策略230
第三节 期权展期策略233
第四节 复合交易策略235
第14章 二叉树期权定价244
第一节 单期二叉树定价模型244
第二节 风险中性定价原则249
第三节 多期二叉树定价模型251
第四节 二叉树与美式期权定价255
第五节 股利与二叉树期权定价258
第六节 股票价格分布与二叉树参数261
第七节 波动率估计264
第15章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论269
第一节 股票价格分布的假设269
第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件271
第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导思路273
第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性275
第五节 隐性波动率277
第六节 默顿的期权定价思路279
第16章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用285
第一节 股利与期权定价285
第二节 股利率与期权定价287
第三节 股指期权288
第四节 外汇期权290
第五节 期货期权292
第17章 期权的风险参数及其对冲策略298
第一节 期权头寸及其风险298
第二节 delta及delta对冲策略299
第三节 其他风险参数及其对冲策略303
第四节 现实世界中的风险对冲312
第五节 合成期权与组合保险312
第18章 美式期权定价319
第一节 美式期权的精确定价319
第二节 美式期权定价的分析近似类模型324
第三节 美式期权定价的数值方法——二叉树模型326
第四节 美式期权定价的数值方法——三叉树模型332
第五节 美式期权定价的数值方法——有限差分法333
第六节 蒙特卡洛模拟339
附录18.1 RGW模型的Matlab代码345
附录18.2 有限差分法的Matlab代码348
第19章 现实世界中的期权价格350
第一节 期权平价等式的深层含义350
第二节 波动率微笑：外汇期权的价格表现351
第三节 波动率微笑：股权类期权的价格表现353
第四节 波动率的期限结构355
第20章 奇异期权361
第一节 奇异期权概览361
第二节 亚式期权的定价365
第三节 障碍期权的定价368
第四节 复合期权的定价373
第五节 回望期权的定价375
第六节 对冲问题377
第21章 公司财务政策中的期权应用381
第一节 债务、股权与期权381
第二节 认股权证385
第三节 可转换债券387
第四节 薪酬期权390
第五节 实物期权391
第22章 衍生工具市场监管398
第一节 衍生工具市场监管体制398
第二节 美国衍生工具市场监管402
第三节 英国衍生工具市场监管405
第四节 衍生工具市场监管面临的挑战408