图书介绍
极差分解方法与金融市场预测研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谢海滨，范奎奎，汪寿阳著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030398314
- 出版时间：2014
- 标注页数：123页
- 文件大小：57MB
- 文件页数：137页
- 主题词：金融市场－市场预测－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景和意义1
1.2国内外研究文献4
1.3本书的研究方法、内容以及结构安排10
1.4本书的创新与特色13
1.5本书的结构路线13
第2章 市场可预测的资产定价理论基础15
2.1基于消费的资产定价模型15
2.2随机游走与时变的预期收益16
2.3资产可预测性程度17
2.4本章小结18
第3章 市场可预测的实证经验——K线的预测能力19
3.1 K线的起源与定义20
3.2 K线预测能力的实证检验20
3.3实证结果22
3.4本章小结27
第4章 K线预测的统计理论：价格的极差分解28
4.1极差与信息28
4.2信息与金融市场建模29
4.3极差分解理论30
4.4统计模拟33
4.5实证研究36
4.6本章小结42
第5章 K线预测的统计理论：基于分解的向量自回归模型（DVAR）43
5.1引言43
5.2收益率建模方法评述44
5.3收益率分解45
5.4基于分解的向量自回归模型46
5.5 DVAR模型变量间的Granger因果关系48
5.6统计模拟51
5.7实证研究52
5.8本章小结53
第6章 K线预测的统计理论：上、下影线在DVAR模型中的作用54
6.1影线与K线图54
6.2上、下影线的定义及符号55
6.3模拟研究56
6.4 Granger因的理论解释62
6.5实证研究64
6.6本章小结66
第7章 K线预测的实证研究：DVAR与ARMA的实证比较67
7.1引言67
7.2计量方法68
7.3实证研究70
7.4本章小结77
第8章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本内预测能力78
8.1计量经济方法78
8.2证券市场价格预测：S&P50079
8.3外汇市场预测：美元指数84
8.4大宗商品价格预测：WTI原油现货价格89
8.5本章小结93
第9章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本外预测能力95
9.1引言95
9.2计量经济方法96
9.3样本外预测结果：S&P50096
9.4样本外预测结果：美元指数100
9.5样本外预测结果：WTI原油现货价格102
9.6本章小结105
第10章 总结与展望106
10.1主要研究结论106
10.2未来研究展望108
参考文献110