图书介绍
应用宏观经济研究方法 引进版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 法比奥·卡拉瓦著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564204815
- 出版时间：2009
- 标注页数：406页
- 文件大小：135MB
- 文件页数：420页
- 主题词：宏观经济学－研究方法
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图书目录
1准备知识1
1.1随机过程2
1.2收敛的概念2
1.3时间序列概念7
1.4大数定理12
1.5中心极限定理14
1.6谱分析的元素16
2动态随机一般均衡模型的解答和模拟23
2.1一些有用的模型23
2.2近似方法37
3提取和测量周期性信息58
3.1统计分解59
3.2混合分解69
3.3经济分解83
3.4时间总体和周期86
3.5收集周期性信息88
4 向量自回归模型92
4.1沃尔定理93
4.2模型设定98
4.3矩和VAR（q）的参数估计105
4.4报告VAR结果109
4.5识别118
4.6相关问题127
4.7验证含有VAR的DSGE模型134
5 GMM和模拟估计量138
5.1广义矩估计和其他标准估计量139
5.2线性模型中的IV估计142
5.3 GMM估计：概述147
5.4 DSGE模型的GMM估计160
5.5模拟估计量166
6 似然法178
6.1卡尔曼滤波179
6.2似然函数的预测误差分解185
6.3数字技巧190
6.4 DSGE模型的ML估计192
6.5两个例子200
7 校准206
7.1定义206
7.2公认的部分207
7.3选择参数和随机过程209
7.4模型评价215
7.5测量的灵敏度230
7.6储蓄、投资和减税：一个例子232
8 动态宏观面板237
8.1从经济理论到动态面板238
8.2同质性动态面板239
8.3动态异质性251
8.4是否需要混合数据？260
8.5货币是超中性的吗？265
9 贝叶斯方法介绍269
9.1预备知识270
9.2决策理论277
9.3推断278
9.4分层和实证贝叶斯模型286
9.5后验模拟器293
9.6稳健性306
9.7估计西班牙规模报酬307
10 贝叶斯向量自回归310
10.1 m个变量的VAR（q）的似然函数311
10.2 VAR的先验312
10.3结构性BVAR324
10.4时间上系数可变的BVAR329
10.5面板数据的VAR模型335
11 贝叶斯时间序列和DSGE模型347
11.1因子模型348
11.2随机扰动模型355
11.3马尔科夫转换模型360
11.4贝叶斯DSGE模型366
附录 统计分布384
参考文献389