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第一章 期货交易的产生与发展1

第一节 期货交易的起源与期货交易所的建立1

一、期货交易的起源1

二、期货交易所的建立2

三、期货交易正规化的发展3

四、金融期货的产生与发展6

五、期货业务的国际化6

第二节 期权交易的发展7

第三节 我国期货业的产生与发展8

一、旧中国的期货交8

二、期货市场的重建与发展9

第二章 期货、期权合约交易方式与交易动能13

第一节 期货合约与交易方式13

一、期货合约及相关概念13

二、期货交易方式18

一、期权合约23

第二节 期权合约与交易方式23

二、期权交易方式25

三、期权费用及其计算32

第三节 期货与期权的交易者44

一、套期保值者44

二、投机与投机者44

三、法定的期货交易人45

第四节 期货、期权交易市场的功能46

一、供给需求及其均衡49

第三章 期货、期权交易的基本理论49

第一节 价格理论49

二、弹性及其影响因素52

第二节 周期理论与蛛网模型55

一、经济周期及其分析指标55

二、蛛网理论及其模型59

第三节 对策论64

一、对策现象64

二、矩阵对策65

一、证券组合的期望收益率和标准差66

第四节 现代证券组合理论66

二、有效集定理67

第五节 期货与期权交易的理论探讨和应用69

一、期货交易机制理论70

二、期货与期权交易理论的进一步探讨71

第四章 期货、期权交易策略与分析方法76

第一节 期货、期权交易策略76

一、期货价格与期权价格76

二、套期保值策略78

三、投机交易策略82

第二节 基本因素分析法85

一、期货市场的供求量与库存量85

二、影响商品和金融期货价格的因素分析87

三、定量分析与计量经济模型90

第三节 技术分析法93

一、量价分析93

二、移动平均法和振荡指标法97

三、周期循环理论102

四、图表类型、制作与分析104

第五章 期货交易所与期货、期权交易的管理114

第一节 期货交易所及其组织机构114

一、世界主要的期货交易所114

二、期货交易所的组织机构116

三、客户与期货交易所118

四、期货、期权合约的场内交易121

三、外汇套利交易122

第二节 期货交易的结算与交易程序124

一、期货交易的结算124

二、期货合约的交易程序127

第三节 期货、期权交易的管理128

一、政府对期货、期权交易的管理129

二、期货行业的自律管理132

第六章 商品的期货、期权交易135

第一节 期货商品及其特点135

第二节 各类期货、期权商品与交易市场136

一、农产品市场及其影响的因素136

二、金属商品及市场142

三、其它商品及其期货期权合约145

一、套期保值交易146

第三节 商品的期货合约交易实务146

二、预先保值交易155

三、套期图利交易157

第四节 商品的期权合约交易实务161

一、买进看涨期权和看跌期权161

二、卖出看涨期权和看跌期权163

第一节 国际货币的期货、期权市场170

第七章 国际货币的期货、期权交易170

一、国际货币期货市场与交易合约171

二、国际货币期权市场与交易合约175

第二节 外汇期货、期权交易与即期、远期、掉期和择期交易180

一、即期、远期、掉期和择期交易及其特点180

二、外汇期货期权交易与远期外汇交易182

第三节 外汇期货交易实务183

一、外汇套期保值交易184

二、欧洲美元期货交易187

第四节 外汇期权交易195

一、买进期权与卖出期权交易195

二、空头与多头的日历价差交易198

三、货币期权交易的综合应用201

四、为国际投标设立的外汇期权交易202

第五节 外汇期货期权的组合交易与新工具204

一、现汇期权、期权期货与期货期权交易204

二、蝶形价差交易206

三、外汇期货期权交易的新工具210

第一节 利率及其影响因素216

一、利率的基本概念216

第八章 利率的期货期权交易216

二、影响利率水平高低的因素217

第二节 利率期货期权交易223

一、利率期货市场的产生和发展223

二、利率期货交易的特点224

三、利率期权交易的产生和发展234

四、利率期权交易的特点235

第三节 利率期货交易实务237

一、利率期货的套期保值实务238

第四节 利率期权交易实务24

二、利率期货的套利交易实务241

一、利率期货期权交易245

二、利率信贷期权交易246

三、利差期权交易247

第九章 股票指数的期货期权交易252

第一节 股票指数及其影响因素252

一、世界上主要的股票指数252

二、股票指数的计算255

三、影响股票指数变化的因素256

第二节 股票指数期货、期权交易的特点260

一、股票指数期货的产生和发展260

二、股票指数期货的内容和特点261

三、股票指数期权的产生和发展264

四、股票指数期权的交易特点266

第三节 股票指数期货交易实务268

一、股票指数期货的交易策略269

二、股票指数期货的套期保值270

第四节 股票指数期权交易实务272

一、购买期权与售出期权交易272

二、对冲期权交易274

第五节 证券组合保险交易实务275

一、购买保险单交易275

二、购买保护性售出期权交易276

三、综合性售出期权交易276

参考文献280

附录282

Ⅰ、我国期货管理法规及交易规则283

Ⅱ、国际期货合约与期权合约的规格377