图书介绍
利率期限结构模型 理论与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周荣喜著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030311986
- 出版时间：2011
- 标注页数：181页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：195页
- 主题词：利率体系－结构模型－研究
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图书目录
第1章 利率期限结构概述1
1.1利率期限结构理论1
1.1.1利率的种类1
1.1.2利率期限结构的概念与作用3
1.1.3传统利率期限结构理论3
1.1.4现代利率期限结构理论7
1.2.利率期限结构模型8
1.2.1静态利率期限结构模型8
1.2.2动态利率期限结构模型13
1.3小结29
第2章 基于直接推导法的国债收益率曲线模型30
2.1基于回归拟合的国债收益率曲线模型30
2.1.1国债收益率曲线回归模型30
2.1.2实证分析33
2.2基于神经网络的国债收益率曲线模型38
2.2.1 BP与RBF神经网络38
2.2.2实证分析40
2.3小结44
第3章 基于样条函数的利率期限结构模型45
3.1基本样条函数模型45
3.1.1建模原理45
3.1.2多项式样条函数利率期限结构47
3.1.3指数样条函数利率期限结构48
3.1.4 B样条函数利率期限结构49
3.2扩展的样条函数模型50
3.2.1 L1立方样条函数利率期限结构50
3.2.2分位数样条函数利率期限结构51
3.2.3自由节点样条利率期限结构模型52
3.2.4惩罚样条函数利率期限结构56
3.3实证分析59
3.3.1多项式样条函数利率期限结构模型实证分析59
3.3.2指数样条函数利率期限结构模型实证分析62
3.3.3自由节点样条函数利率期限结构模型实证分析63
3.3.4惩罚样条函数利率期限结构模型实证分析70
3.4应用研究71
3.4.1一种基于样条函数利率期限结构的投资方法71
3.4.2基于利率期限结构模型的净现值公式76
3.5小结81
第4章 利率期限结构参数拟合模型82
4.1基本参数模型82
4.1.1 Nelson-Siegel模型82
4.1.2 Svensson模型83
4.1.3 Nelson-Siegel扩展模型84
4.2基于遗传算法的求解85
4.2.1参数范围的确定与选择85
4.2.2算法结构分析86
4.2.3算法相关实证分析86
4.3实证分析88
4.3.1实证思路88
4.3.2实证结果88
4.4参数模型应用概况90
4.5小结92
第5章 模糊利率期限结构模型93
5.1模糊回归理论基础93
5.1.1模糊数及其性质93
5.1.2模糊回归95
5.2模糊利率期限结构97
5.2.1利率期限结构计量模型97
5.2.2模糊利率期限结构98
5.2.3即期利率和远期利率的计算101
5.3实证分析103
5.4小结109
第6章 基于线性规划的利率期限结构模型110
6.1基于线性规划的利率期限结构模型110
6.1.1线性规划模型110
6.1.2模型中参数的确定111
6.1.3模型的实现步骤112
6.2实证比较112
6.3小结114
第7章 基于遗传算法的静态利率期限结构组合优化模型115
7.1静态利率期限结构组合优化模型115
7.1.1组合优化模型的构建115
7.1.2组合优化模型的求解算法116
7.2实证研究116
7.2.1样本内数据的拟合116
7.2.2样本外数据的预测117
7.3结论118
第8章 均衡利率期限结构模型119
8.1单因子利率期限结构模型119
8.1.1 Merton模型119
8.1.2 Vasicek模型120
8.1.3 Cox-Ingersoll-Ross模型121
8.2双因素利率期限结构模型123
8.2.1 Brennan-Schwartz模型124
8.2.2 Fong-Vasicek模型124
8.2.3 Longstaff-Schwartz模型125
8.3仿射利率期限结构模型125
8.3.1仿射模型的基本理论126
8.3.2单因子仿射模型129
8.3.3双因子仿射模型129
8.3.4三因子仿射模型131
8.4基于均衡利率期限结构模型的国债定价133
8.4.1利率期限结构模型的离散化133
8.4.2基于卡尔曼滤波的极大似然估计134
8.4.3国债定价的蒙特卡罗模拟136
8.4.4模型定价结果与分析136
8.5小结138
第9章 无套利利率期限结构模型139
9.1 Ho-Lee模型140
9.2 Hull-White模型140
9.3 Black-Derman-Toy模型141
9.4 Heath-Jarrow-Morton模型142
9.5无套利模型的扩展与应用144
9.5.1 Black-Derman-Toy模型的扩展144
9.5.2 Health-Jarrow-Metron框架下基于CPI的期限结构模型149
9.6小结156
第10章 非参数利率期限结构模型158
10.1非参数利率期限结构模型158
10.2非参数模型的实证检验159
10.3国债定价实证比较162
10.3.1 Vasicek模型和CIR模型162
10.3.2基于参数与非参数利率模型的国债蒙特卡罗模拟定价163
10.3.3基于多项式样条函数的利率期限结构模型的国债定价163
10.3.4三类模型定价结果与分析164
10.4结论166
参考文献167
附录 连续时间随机过程有关理论知识179
1 Ito过程179
2 Ito引理（定理）179
2.1 Ito引理Ⅰ179
2.2 Ito引理Ⅱ179
2.3 Ito引理Ⅲ180
2.4 Ito引理Ⅳ180
2.5 Ito引理V180
3 Radon-Nikodym导数180
4 Cameron-Martin-Girsanov定理181