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第1章 预备性知识基础1

1.1 不确定性与期望效用分析3

1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念4

1.1.2 不确定选择中的偏好分析7

1.1.3 期望效用模型9

1.1.4 期望效用分析在金融学中的简单运用12

1.2 金融市场一般均衡原理16

1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念17

1.2.2 一般均衡与资产价值的决定原理21

1.2.3 资产价格的均衡分析模型23

1.2.4 金融市场一般均衡模型与资产组合24

1.3 金融最优化方法26

1.3.1 消费与投资组合最优模型27

1.3.2 风险投资的优化组合模型31

1.3.3 最小方差投资组合模型及其解法32

第2章 现代金融市场的基础知识35

2.1 现代金融市场的基本概念37

2.1.1 金融市场的基本概念37

2.1.2 金融市场结构与资源配置效率45

2.1.3 交易成本、信息、时间序列与市场有效性假说49

2.1.4 现代金融市场组织、中介与市场结构51

2.2 金融市场风险的概念与分析方法53

2.2.1 有关金融市场风险与收益的基本概念原理54

2.2.2 风险与收益的均值-方差概念与分析方法59

2.2.3 风险的度量原理和基本方法64

2.2.4 风险资产的市场均衡65

2.2.5 风险的管理与分散68

2.3 金融市场行为分析72

2.3.1 风险厌恶与风险溢价的概念72

2.3.2 风险投资的基本原理75

2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合75

第3章 消费-投资与资产组合模型81

3.1 现代货币与金融理论84

3.1.1 不确定性与资产需求原理84

3.1.2 内部货币与外部货币的概念89

3.1.3 货币的时间价值与利率的关系91

3.1.4 货币和利率在资产定价中的基本运用94

3.2 消费-投资组合模型97

3.2.1 单时期最优消费-投资组合模型97

3.2.2 多时期消费-投资组合模型104

3.3 资产组合模型109

3.3.1 资产组合的均值-方差分析原理110

3.3.2 标准的均值-方差模型112

3.3.3 一般资产组合模型114

3.4 家庭理财分析117

3.4.1 生命周期消费-储蓄模型117

3.4.2 家庭理财分析举例118

第4章 资产定价与套利模型121

4.1 资产定价理论简述124

4.1.1 资产组合模型与资产定价124

4.1.2 基于消费的资产定价原理125

4.1.3 均方差资产定价分析126

4.2 经典的资本资产定价模型128

4.2.1 基本的资本资产定价模型129

4.2.2 标准的资本资产定价模型131

4.2.3 资本资产定价公式的简单推导和经济解释134

4.2.4 CAPM的简单应用和实证分析及检验135

4.3 套利定价模型和金融市场结构136

4.3.1 套利定价的概念及其与资本资产定价的关系和区别136

4.3.2 APT的基本表述137

4.3.3 标准的APT与推导138

4.3.4 APT与CAPM的比较139

4.3.5 金融市场结构与套利行为141

4.3.6 APT的典型应用144

第5章 金融衍生品定价与金融工程145

5.1 衍生资产定价研究及其市场发展的简述147

5.1.1 期权定价的基本内容和发展147

5.1.2 期权定价的研究方法148

5.1.3 期权定价的应用149

5.2 金融衍生资产基本概念151

5.2.1 金融衍生资产151

5.2.2 期权的交易与价格155

5.2.3 期货的交易与价格160

5.2.4 卖出-买入期权的平价原则162

5.3 二叉树模型与期权定价162

5.3.1 多时期资产选择与二叉树模型163

5.3.2 二叉树模型165

5.3.3 二叉树证券价格模型及其特征166

5.3.4 二叉树模型在期权价格计算中的基本运用167

5.4 期权价格的维纳-布朗过程与Black-Scholes公式170

5.4.1 Black-Scholes公式的发展简介171

5.4.2 期权等资产价格的维纳-布朗过程172

5.4.3 Black-Scholes公式及其基本性质177

5.4.4 Black-Scholes公式的简单应用179

5.5 期权、套利与金融市场交易180

5.5.1 期权与套利行为分析181

5.5.2 套利与金融资产定价183

5.5.3 一价律与金融资产价格184

5.6 套期保值与衍生品投机185

5.6.1 套期保值的基本概念185

5.6.2 几种主要的期货套期保值186

5.6.3 运用衍生品进行套期保值的经典案例187

第6章 利率与衍生证券模型189

6.1 现代市场利率的基本概念191

6.1.1 资金的供给与需求191

6.1.2 利率的构成及其决定因素193

6.1.3 利率的功能195

6.1.4 利率与衍生证券价格之间的关系196

6.1.5 基于消费的实际利率概念197

6.2 利率期限结构与债券198

6.2.1 债券的利率期限的基本概念199

6.2.2 利率期限结构理论的基本内容202

6.2.3 利率期限结构与市场流动性204

6.3 利率与衍生证券定价205

6.3.1 现值的概念与衍生证券估价原理205

6.3.2 利率与债券收益的关系206

6.3.3 债券定价模型及其应用210

第7章 行为金融模型214

7.1 行为金融学简述216

7.1.1 行为金融学的概念216

7.1.2 行为金融学的主要内容217

7.2 前景理论与行为金融学220

7.2.1 什么是前景理论221

7.2.2 前景理论与行为金融学222

7.2.3 前景理论的基本模型223

7.3 行为金融模型225

7.3.1 行为金融的基本概念与金融市场行为225

7.3.2 行为金融简单模型228

第8章 公司金融模型与金融创新230

8.1 公司金融的基本概念231

8.1.1 公司财务决策232

8.1.2 公司的投资决策232

8.1.3 非完备市场环境中的公司财务233

8.1.4 公司金融235

8.2 企业资本结构与金融创新236

8.2.1 公司理财与企业资本结构的基本概念237

8.2.2 公司财务与M-M定理238

8.2.3 政府税收与通过融资创造价值240

8.3 公司金融模型及其现代应用240

8.3.1 公司债务定价模型简介241

8.3.2 公司未定权益模型及其重要应用242

第9章 国际金融模型248

9.1 国际金融市场的基本概念249

9.1.1 基本概念249

9.1.2 新开放宏观经济学253

9.1.3 国际金融市场一般均衡模型254

9.2 国际CAPM与国际投资收益分析255

9.2.1 国际CAPM255

9.2.2 外汇收益模型与国际投资收益分析原理256

9.3 国际市场投资组合257

9.3.1 分散化国际投资组合257

9.3.2 国际金融市场风险与外汇收益套期保值258

参考文献262