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第一章　导论1

一、研究背景与意义1

二、文献回顾7

三、研究结构、研究方法和创新点11

第二章　商业银行信用风险管理及其管理体系14

第一节　商业银行信用风险管理功能14

一、信用风险的内涵与特点14

二、商业银行信用风险管理功能17

第二节　商业银行信用风险管理体系基本框架19

一、COSO全面风险管理框架19

二、商业银行信用风险管理体系的平面模块22

三、商业银行信用风险管理体系的立体维度26

第三节　信用风险管理体系的技术指标与主要功能27

一、信用风险管理的主要技术指标27

二、信用风险管理体系的主要功能29

三、信用风险管理体系的构建基础33

第三章　我国商业银行信用风险管理内部环境塑造38

第一节　商业银行信用风险管理文化38

一、商业银行信用风险管理文化内涵38

二、商业银行信用风险管理文化的功能39

三、国际活跃银行的信用风险管理文化40

第二节　商业银行信用风险管理组织架构43

一、商业银行风险管理组织架构的基本原则43

二、国际活跃银行信用风险管理组织架构44

第三节　我国商业银行信用风险管理环境塑造48

一、培育健康的风险管理文化48

二、构建垂直管理的全面风险管理组织架构49

三、培养高素质的风险经理队伍50

第四章　我国商业银行信用风险识别51

第一节　行业风险识别51

一、行业风险分析的“五力”模型51

二、我国商业银行行业风险识别策略52

第二节　区域风险识别62

一、区域环境的影响分析63

二、区域产业布局的特点分析67

三、区域产业结构的演变分析69

第三节　客户风险识别74

一、客户财务风险识别74

二、客户非财务风险识别78

第五章　商业银行信用风险计量及其技术发展89

第一节　信用风险的传统测度89

一、专家评定制度89

二、信用评分方法90

三、内部信用评级90

第二节　现代信用风险计量模型91

一、VaR方法91

二、KMV模型94

三、信用度量模型（Creditmetrics）96

四、其他信用风险度量模型101

第三节　信用风险测度的实证——基于我国商业银行的分析103

一、总体思路及假设前提103

二、模型的建立：测算信用等级的价值分布104

三、商业银行信用风险VaR的计算106

第六章　我国商业银行内部评级体系的构建110

第一节　客户信用风险评级110

一、客户信用风险评级概述110

二、客户信用风险的识别111

三、客户信用风险评级的操作120

第二节　债项信用风险评级127

一、贷款五级分类128

二、内部评级法中的债项评级130

第三节　我国商业银行内部评级法的实施138

一、我国商业银行内部评级法实施现状138

二、我国商业银行内部评级法的实施任务140

三、我国商业银行内部评级法实施模式与推进方案142

第七章　我国商业银行信用风险定价144

第一节　传统信用风险定价144

一、针对单一贷款产品的定价144

二、以客户为中心的综合贷款定价公式145

三、考虑风险附加后对贷款定价的调整146

第二节　现代信用风险定价147

一、信用风险定价的基本原理——无套利均衡分析147

二、莫顿信用风险定价模型及其发展150

三、基于强度过程的信用风险定价模型152

四、考虑违约风险的信贷资产定价157

第八章　我国商业银行信用风险的应对策略162

第一节　信用风险吸收162

一、信用风险吸收的机理分析162

二、信用风险吸收的运用164

三、我国上市银行信用风险吸收的实证研究170

第二节　信用风险转移173

一、信用风险转移的机理分析173

二、风险转移的运用——资产证券化175

第三节　信用风险对冲178

一、风险对冲的机理分析178

二、信用风险对冲的运用181

第四节　限额管理183

一、单一客户的风险限额管理183

二、集团客户的风险限额管理189

参考文献195