图书介绍
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- （英）詹姆斯著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509612057
- 出版时间：2011
- 标注页数：465页
- 文件大小：33MB
- 文件页数：484页
- 主题词：能源－价格－风险管理－研究
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图书目录
第1章 风险管理1
风险矩阵1
金融风险2
基差风险3
法律风险、操作风险和税收风险5
小结6
第2章 能源衍生品市场：场内市场和场外市场7
场内市场和场外市场8
期货市场10
互换和期权12
小结20
第3章 能源期货合约29
引言29
期货合约的关键因素29
期货期权合约31
期货市场套期保值31
期货转现货交易（EFP）和期货市场交割32
国际石油交易所（伦敦）布伦特原油期货标准合约37
国际石油交易所（伦敦）布伦特原油期权标准合约38
国际石油交易所（伦敦）柴油期货标准合约39
国际石油交易所（伦敦）柴油期权标准合约40
国际石油交易所天然气期货标准合约41
纽约商业交易所WTI轻质低硫原油期货合约42
WTI轻质低硫原油日历价差期权44
纽约商业交易所取暖油期货合约45
纽约商业交易所纽约港无铅汽油期货和期权合约47
纽约商业交易所亨利中心天然气期货和期权合约49
东京工业品交易所中东原油期货合约51
东京工业交易所煤油标准期货合约53
东京工业品交易所汽油期货标准合约55
燃煤期货57
中阿巴拉契亚煤期货58
第4章 场外能源及相关衍生品市场61
场外能源衍生品市场61
场外石油衍生品市场62
主要石油和天然气相关场外互换66
欧洲电力和天然气市场70
全球电力市场——发达或发展中的衍生品市场70
欧洲天然气市场74
欧洲煤互换（现金结算而非实物结算）77
天气风险金融衍生工具80
一些新进展——运费费率互换（现金结算）84
衍生工具远期曲线评估85
第5章 期权——交易和套期保值应用策略93
波动率94
期权的种类95
对冲能源价格风险的期权交易策略96
一些希腊字母简介96
期权策略99
场外交易期权和常用的期权结构化工具101
期权交易——波动率交易104
第6章 能源期权定价——该使用何种模型109
能源市场上期权的种类109
期权价值的一般规律109
适用于能源产业的期权模型的种类111
有关期权定价的参考书目112
第7章 风险价值和压力测试115
一个风险管理的情形115
VAR和其他的风险衡量方法116
VAR的作用117
方差协方差VAR119
历史模拟VAR方法119
蒙特卡罗VAR模拟（随机过程）120
VAR综述121
用VAR解释套期保值的有效性121
压力测试和风险价值122
小结124
第8章 何时建立风险管理或交易程式的疑问125
第9章 管理控制129
巴林银行的倒闭129
历史教训131
创建风险管理或交易政策132
公司衍生品风险管理政策和流程文件135
后台系统136
外部审计或内部审计以及合规的作用141
风险管理复核141
2001年安然公司的倒闭142
第10章 “偷听者”套期保值指南145
在市场中听到的关于套期保值的九个著名谚语——附带评论145
小结146
第11章 操作风险147
操作风险的主要构成147
评估及控制操作风险150
收集操作风险的信息151
操作风险的降低、控制和遏制152
小结153
第12章 衍生品合约应用列举及套期保值案例155
套期保值155
能源衍生品概述155
能源衍生工具选择表156
套期保值应用案例156
第13章 风险管理程序和政策制定指导175
风险管理程序175
交易控制——头寸限制177
制定风险管理政策的一些重要原则178
第14章 能源市场运用的技术分析183
技术分析183
技术分析的原理184
技术分析的条形图185
其他类型的图表190
作为价格目标的价格缺口193
斐波纳奇回转线194
数学指标196
移动平均线198
图形形态200
小结210
第15章 后安然时代——关于信用控制和风险降低手段的应用指南211
安然的倒闭211
管理信用风险的一些手段213
通过ISDA附件降低信用风险的方法215
抵押担保218
从交易对手方得到抵押担保的一些指导原则218
信用保险220
交易的新工具——信用违约互换（CDS）221
CDS市场的发展224
总收益互换227
通过清算所降低信用风险228
建立信用控制框架的管理方针232
第16章 能源金融233
能源部门的信用评价233
使用衍生结构品融资239
第17章 场外衍生工具的法律风险控制和法律文件249
ISDA协议250
ISDA主协议250
ISDA出版物251
预确认书和长式确认书251
ISDA文件处理252
签订ISDA协议前进行交易254
ISDA主协议附件254
银行与交易者间典型的ISDA主协议附件的逐步分析255
其他注意点266
ISDA的修改建议267
适用于重置价值计算的数据独立来源269
仲裁269
第18章 衍生品的国际会计准则271
引言271
2001年以来会计准则的合并和解释272
FAS133——美国2001年1月1日生效273
国际会计准则委员会（IAS）275
FRS13——英国会计准则委员会278
附录1 风险管理评估示例285
附录2 CDS市场上的主要能源部门和运输单位（2002年9月）299
附录3 国际互换及衍生工具协会（ISDA）主协议303
附录4 国际互换及衍生工具协会衍生品交易确认书示例短期互换交易确认书333
术语表351