图书介绍
时间序列分析 宏观经济数据分析模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 潘泽清著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514180978
- 出版时间：2017
- 标注页数：230页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：240页
- 主题词：时间序列分析
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图书目录
第1章 时间序列分析的基本概念1
1.1 时间序列分析范式的演进1
1.2 时间序列分析基础4
1.3 平稳性13
1.4 白噪声过程15
第2章 自回归移动平均过程18
2.1 ARMA过程的性质18
2.2 ARMA过程的平稳性和可逆性36
2.3 ARMA模型的选择、估计与诊断41
第3章 预测理论与应用54
3.1 预测基础54
3.2 自回归（AR）过程的预测62
3.3 区间预测66
3.4 移动平均（MA）过程的预测67
3.5 ARMA过程的预测71
第4章 向量自回归模型73
4.1 VAR模型的基本概念73
4.2 VAR模型及其设定和估计76
4.3 格兰杰因果关系79
4.4 VAR模型与脉冲响应函数82
4.5 方差分解88
4.6 VAR模型的应用92
第5章 结构向量自回归模型100
5.1 结构向量自回归模型101
5.2 结构自回归模型的识别约束问题106
5.3 基于SVAR模型的政策分析119
第6章 单位根过程121
6.1 单位根过程的性质121
6.2 单位根检验128
6.3 单位根AR过程的估计和检验142
第7章 协整与误差校正模型145
7.1 伪回归145
7.2 协整147
7.3 Engle-Granger协整分析方法151
7.4 多变量协整与误差校正模型156
7.5 Johansen协整检验方法160
第8章 一般自回归异方差模型170
8.1 金融时间序列的一些共同特征170
8.2 ARCH模型176
8.3 GARCH模型179
8.4 GARCH模型的扩展182
8.5 GARCH模型的估计、选择与诊断184
8.6 多元GARCH模型188
第9章 非线性时间序列模型196
9.1 阈值自回归模型197
9.2 平滑转移自回归模型200
9.3 马尔可夫转换模型207
参考文献216
后记229