图书介绍
中小企业贷款定价体系 基于巴塞尔协议3和商业银行资本管理办法的研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘畅，苟于国，张玥著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：9787550417304
- 出版时间：2014
- 标注页数：277页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：287页
- 主题词：中小企业－贷款管理－研究－中国
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图书目录
第一部分 导论3
第一章 中小企业融资现状3
第一节 我国中小企业在国民经济中的作用3
第二节 中小企业融资现状11
第二章 巴塞尔协议20
第一节 巴塞尔协议的演进过程20
第二节 中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》41
第三节 巴塞尔协议内部评级法要求51
第二部分 中小企业贷款信用风险度量模型67
第三章 中小企业贷款信用风险度量初级法67
第一节 APH层次分析法简介67
第二节 基于APH层次中小企业贷款信用风险度量72
第三节 案例展示81
第四章 中小企业贷款信用风险度量评级模型法94
第一节 Logistic回归框架95
第二节 Logistic回归框架下信用评级模型开发流程97
第三节 内部评级模型的应用109
第四节 案例展示112
第五章 中小企业贷款信用风险高级计量模型128
第一节 信用风险高级计量模型129
第二节 非参数方法信用风险计量模型155
第三节 案例展示167
第三部分 中小企业贷款压力测试框架177
第六章 压力测试方法论概述177
第一节 压力测试概述177
第二节 花旗（美国某大型商业）银行压力测试框架180
第三节 构建中国商业银行有效压力测试框架的构想191
第七章 压力测试案例展示200
第一节 基于Logstic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示200
第二节 基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示217
第三节 我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究：基于t-Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示226
第四部分 贷款定价241
第八章 我国商业银行贷款定价241
第一节 传统贷款定价模型241
第二节 RAR0C贷款定价方法251
第三节 经济资本的计量253
第四节 案例展示262
参考文献268
后记277