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第1章 风险管理基础1

考点1：风险管理基础概论2

考点2：风险、收益与损失2

考点3：风险管理与商业银行经营4

考点4：商业银行风险管理的发展6

考点5：商业银行风险分类9

考点6：信用风险10

考点7：市场风险13

考点8：操作风险14

考点9：流动性风险15

考点10：国家风险16

考点11：声誉风险18

考点12：法律风险19

考点13：战略风险20

考点14：商业银行风险管理的主要策略21

考点15：资本的概念和作用25

考点16：监管资本与资本充足率要求26

考点17：经济资本及其应用28

考点18：绝对收益的计量31

考点19：百分比收益率的计量32

考点20：预期收益率和方差、标准差的计算33

考点21：正态分布34

考点22：风险分散的原理36

第2章 商业银行风险管理基本架构39

考点1：商业银行公司治理的定义和内涵40

考点2：商业银行公司治理的原则和做法41

考点3：商业银行内部控制的定义和内涵43

考点4：商业银行内部控制的目标和要素44

考点5：商业银行内部控制的主要原则45

考点6：商业银行风险文化的定义和内涵46

考点7：先进的风险管理理念47

考点8：风险文化的培植48

考点9：商业银行管理战略的定义和内涵49

考点10：商业银行管理战略的基本内容50

考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系51

考点12：商业银行风险管理组织——董事会及最高风险管理委员会51

考点13：商业银行风险管理组织——监事会52

考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层53

考点15：商业银行风险管理组织——风险管理部门53

考点16：商业银行风险管理组织——财务控制部门56

考点17：商业银行风险管理组织——内部审计部门57

考点18：商业银行风险管理组织——法律/合规部门57

考点19：商业银行风险的管理流程58

考点20：商业银行风险的管理流程——风险识别/分析59

考点21：商业银行风险的管理流程——风险计量/评估60

考点22：商业银行风险的管理流程——风险监测/报告61

考点23：商业银行风险的管理流程——风险控制/缓释62

考点24：风险信息/数据的种类63

考点25：数据处理64

考点26：信息传递65

考点27：信息系统安全管理的主要标准66

第3章 信用风险管理69

考点1：单一法人客户的基本信息分析70

考点2：单一法人客户的财务状况分析71

考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析72

考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析73

考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析77

考点6：单一法人客户的非财务因素分析79

考点7：单一法人客户的担保分析81

考点8：单一法人客户的担保方式——保证82

考点9：单一法人客户的担保方式——抵押83

考点10：单一法人客户的担保方式——质押84

考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金85

考点12：机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析86

考点13：企业集团的特征87

考点14：集团法人客户的整体状况分析88

考点15：集团法人客户的信用风险特征91

考点16：个人客户的基本信息分析92

考点17：个人信贷产品分类及风险分析94

考点18：贷款组合信用风险识别95

考点19：客户信用评级的基本概念97

考点20：客户信用评级的发展100

考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法100

考点22：客户信用评级发展历程——信用评分模型103

考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型104

考点24：违约概率模型——RiskCalc模型105

考点25：违约概率模型——KMV的Credit Monitor模型105

考点26：违约概率模型——KPMG风险中性定价模型106

考点27：违约概率模型——死亡率模型107

考点28：债项评级的基本概念108

考点29：违约风险暴露的种类110

考点30：违约损失率的估计111

考点31：影响违约损失率的因素112

考点32：计量违约损失率的方法113

考点33：信用风险组合的违约相关性114

考点34：信用风险组合计量模型115

考点35：信用风险组合的压力测试116

考点36：国家风险主权评级118

考点37：信用风险监测的概念和目标120

考点38：单一客户风险监测121

考点39：贷款分类与债项评级123

考点40：组合风险监测的方法124

考点41：风险监测的主要指标125

考点42：信用风险预警的程序130

考点43：信用风险预警的主要方法130

考点44：行业风险预警132

考点45：区域风险预警134

考点46：客户风险预警135

考点47：风险报告的职责和路径138

考点48：风险报告的主要内容139

考点49：单一客户援信限额管理140

考点50：集团客户援信限额管理142

考点51：国家与区域风险限额管理142

考点52：组合限额管理144

考点53：信用风险缓释的定义和目的146

考点54：信用风险缓释方式——合格低（质）押品147

考点55：信用风险缓释方式——合格净额结算148

考点56：信用风险缓释方式——合格保证和信用衍生工具148

考点57：授信权限管理150

考点58：贷款定价150

考点59：信贷审批152

考点60：贷后管理方法——贷款转让和贷款重组152

考点61：资产证券化154

考点62：信用衍生产品的特点156

考点63：信用衍生产品的类别157

考点64：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险资本计量159

考点65：内部评级体系的验证163

考点66：经济资本管理163

第4章 市场风险管理165

考点1：市场风险的定义与分类166

考点2：市场风险——利率风险166

考点3：市场风险——汇率风险169

考点4：市场风险——商品价格风险171

考点5：即期产品的风险特征171

考点6：远期衍生产品的风险特征172

考点7：期货衍生产品的风险特征174

考点8：互换衍生产品的风险特征175

考点9：期权衍生产品的风险特征177

考点10：资产分类的交易账户和银行账户180

考点11：资产分类的监管标准与会计标准182

考点12：我国商业银行资产分类现状183

考点13：名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念185

考点14：敞口188

考点15：久期190

考点16：收益率曲线193

考点17：市场风险计量方法——缺口分析195

考点18：市场风险计量方法——久期分析196

考点19：市场风险计量方法——外汇敞口分析198

考点20：市场风险计量方法——风险价值（VaR）199

考点21：市场风险计量方法——敏感性分析203

考点22：市场风险计量方法——压力测试204

考点23：市场风险计量方法——情景分析205

考点24：市场风险计量方法——事后检验206

考点25：市场风险管理的组织框架207

考点26：市场风险报告的内容和种类208

考点27：市场风险控制方法——限额管理210

考点28：市场风险控制方法——市场风险对冲212

考点29：经济资本配置212

考点30：市场风险监管资本计量213

考点31：经风险调整的绩效评估214

第5章 操作风险管理217

考点1：形成操作风险的人员因素的种类及内容218

考点2：形成操作风险的内部流程的种类及内容220

考点3：形成操作风险的系统缺陷的种类及内容222

考点4：形成操作风险的外部事件的种类及内容223

考点5：操作风险识别方法225

考点6：操作风险的评估要素226

考点7：操作风险的评估原则227

考点8：操作风险的评估方法——自我评估法228

考点9：操作风险的评估方法——关键风险指标法230

考点10：操作风险控制环境232

考点11：操作风险的分类233

考点12：操作风险缓释方法——商业保险235

考点13：操作风险缓释方法——业务外包236

考点14：柜台业务的风险控制237

考点15：法人信贷业务的风险控制238

考点16：个人信贷业务的风险控制240

考点17：资金交易业务的风险控制241

考点18：代理业务的风险控制242

考点19：风险监测244

考点20：操作风险的报告路径245

考点21：风险报告的内容245

考点22：操作风险的计量方法概述247

考点23：操作风险计量方法——标准法247

考点24：操作风险计量方法——替代标准法249

考点25：操作风险计量方法——高级计量法（AMA）250

第6章 流动性风险管理255

考点1：流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念256

考点2：流动性风险的识别257

考点3：流动性资产和流动性负债258

考点4：资产负债期限结构259

考点5：资产负债分布结构260

考点6：流动性风险评估方法——流动性比率/指标法262

考点7：我国的流动性监管要求267

考点8：流动性风险评估方法——现金流分析法268

考点9：流动性风险评估方法——缺口分析法269

考点10：流动性风险评估方法——久期分析法270

考点11：流动性风险的预警指标/信号272

考点12：流动性风险监测与控制——压力测试273

考点13：流动性风险监测与控制——情景分析274

考点14：流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理276

考点15：流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理277

第7章 声誉风险管理和战略风险管理279

考点1：声誉风险管理的内容及作用280

考点2：声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任281

考点3：声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程282

考点4：声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法283

考点5：声誉危机管理规划285

考点6：战略风险管理的作用288

考点7：战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任289

考点8：战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程289

考点9：战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法292

第8章 银行监管与市场约束295

考点1：银行监管与市场约束296

考点2：银行监管的必要性296

考点3：银行监管的目标和基本原则298

考点4：银行监管的标准299

考点5：银行风险监管的理念300

考点6：银行风险监管核心指标体系的类别和定义302

考点7：风险抵补类指标303

考点8：风险监管的主要内容305

考点9：银行监管方法——市场准入307

考点10：资本充足率计算公式和最低要求309

考点11：资本的构成310

考点12：资本扣除的有关规定312

考点13：银行监管方法——资本监管的表内信用资产风险权重313

考点14：银行监管方法——资本监管质押和担保的处理314

考点15：银行监管方法——资本监管表外项目的处理314

考点16：银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求316

考点17：银行监管方法——资本监管的要点317

考点18：银行监管方法——监督检查318

考点19：银行监管方法——监督检查的现场检查方法319

考点20：银行监管方法——风险评级320

考点21：银行监管方法——风险评级方法321

考点22： CAMELs评级中的要素评级内容和标准322

考点23：银行监管法规体系324

考点24：市场约束参与方及其作用325

考点25：信息披露的总体要求327

考点26：信息披露的内容328

考点27：我国银行业信息披露管理329

考点28：外部审计的必要性和作用331

考点29：外部审计的内容331

考点30：外部审计与信息披露的关系332

考点31：外部审计与监督检查的关系333