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第一章 绪论1

1.1研究意义1

1.2研究现状1

1.3研究内容3

1.4研究思路和方法6

1.5可能创新6

1.6预期应用价值6

第二章 货币政策区域分配效应的文献综述8

2.1概述8

2.2货币政策区域分配效应的理论基础9

2.2.1最优货币区理论9

2.2.2货币学派的圣·路易斯方程简约式模型10

2.2.3货币政策产生区域效应的主要传导渠道10

2.3货币政策区域效应的研究方法13

2.3.1向量自回归模型（VAR）及其脉冲响应函数（IRF）13

2.3.2广义脉冲响应函数（GIRF)13

2.3.3结构向量自回归模型（SVAR）14

2.4国外货币政策区域效应的研究现状14

2.4.1对欧元区的研究14

2.4.2对北美的研究15

2.5中国货币政策区域效应的研究现状16

2.5.1中国货币政策区域效应的存在性实证16

2.5.2中国货币政策区域效应的原因分析及实证结果17

2.6结论18

第三章 中国区域金融总量随货币政策变化的结构分析——来自VAR的证据20

3.1理论框架——金融总量的作用与货币传导机制20

3.1.1金融总量的定义20

3.1.2金融总量的产生机制21

3.1.3金融总量自反馈效应的周期性22

3.1.4周期性的货币传导机制特征24

3.1.5货币传导效应的不对称性25

3.2计量模型以及数据来源说明27

3.2.1 VAR模型介绍28

3.2.2数据选取及其处理29

3.3我国货币政策区域分配效应分析——基于区域金融总量差异的实证69

3.4国家、各区域（省）VAR模型脉冲——响应分析77

3.4.1国家、各地区、各省GDP对贷款冲击的脉冲——响应分析77

3.4.2国家、各地区、各省CPI对贷款冲击的脉冲——响应分析87

3.4.3区域代表省份CPI对贷款冲击的脉冲——响应分析90

3.5 VAR模型方差分解分析96

3.5.1 GDP方差分解分析96

3.5.2 CPI方差分解分析110

3.6政策建议115

第四章 货币政策区域分配效应分析——基于区域产业结构差异的视角116

4.1数据结构及其相关检验116

4.1.1数据的平稳性检验116

4.1.2数据的Johansen协整检验128

4.1.3 Granger因果关系检验131

4.2 VAR模型建立135

4.2.1国家层面VAR模型135

4.2.2区域层面VAR模型135

4.2.3各区域代表省份VAR模型138

4.3基于VAR模型的脉冲——响应分析144

4.3.1国家层面各产业对利率冲击的脉冲——响应分析145

4.3.2区域层面各产业对利率冲击的脉冲——响应分析145

4.3.3各区域代表省份各产业对利率冲击的脉冲——响应分析147

4.4货币政策区域分配效应成因分析154

4.4.1国家、各区域、各省产业结构差异154

4.4.2区域金融总量差异160

4.4.3分析结论与政策建议165

第五章 金融结构差异与中国货币政策区域性分配效应166

5.1理论框架——引入金融结构因素后的分析方法166

5.1.1金融结构的概念166

5.1.2金融结构与货币政策传导机制166

5.2中国金融结构变迁以及区域金融结构差异168

5.2.1中国金融资产结构的演进及其区域差异168

5.2.2区域金融工具、金融机构差异172

5.3我国金融机构、金融市场的渗透程度及其变化趋势184

5.3.1我国金融机构的渗透程度及其变化趋势184

5.3.2我国货币市场结构及其渗透程度186

5.3.3我国证券市场结构及其渗透程度190

5.4实证分析框架总结195

5.4.1实证分析方法总结195

5.4.2实证分析结论的经济和政策含义195

5.4.3实证检验的规律总结及其预测196

第六章 货币政策、资本形成与区域经济差异199

6.1货币政策与资本形成：制度因素200

6.2货币政策与资本形成：企业结构因素206

6.3货币政策与资本形成：居民消费储蓄行为因素209

6.4货币政策与资本形成：政府与市场的因素211

6.5货币政策与资本形成：其他因素215

6.6基于泰尔指数的我国区域资本形成差异研究217

6.7基于HH指数的我国区域资本形成分散程度研究224

第七章 研究结论与总结227

参考文献234

后记238