图书介绍
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- 徐国祥著 著
- 出版社： 上海：格致出版社
- ISBN：9787543216808
- 出版时间：2009
- 标注页数：351页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：362页
- 主题词：金融－经济统计－高等学校－教材
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图书目录
第1章 金融统计理论和方法综述1
第一节 金融与金融体系1
第二节 金融统计的内容与方法2
本章小结10
思考与练习11
第2章 货币市场与资本市场统计分析12
第一节 货币市场与资本市场概述12
第二节 资本市场与货币政策的相互影响18
第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系22
本章小结39
思考与练习39
第3章 有价证券的价值分析41
第一节 影响股票价格的因素分析41
第二节 股票价格的计量模型45
第三节 债券的投资价值分析和债券收益率分析50
第四节 投资基金的价值分析58
第五节 其他投资基金的价值分析59
第六节 市盈率分析63
本章小结64
思考与练习65
第4章 通货膨胀统计理论及其方法67
第一节 通货膨胀概述68
第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析73
第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系76
第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析80
第五节 对治理通货膨胀的几点建议95
本章小结97
思考与练习98
第5章 外债监测统计指标理论体系99
第一节 外债统计的概念和作用99
第二节 外债监测统计指标体系及其分析103
本章小结114
思考与练习114
第6章 证券市场价格指数理论体系115
第一节 股票价格指数体系115
第二节 债券价格指数136
本章小结154
思考与练习155
第7章 证券投资组合理论与方法157
第一节 马柯维茨的证券组合理论157
第二节 证券组合分析的简化模型193
本章小结219
思考与练习220
第8章 VaR模型及其实证分析225
第一节 VaR方法产生的背景及历史沿革225
第二节 VaR概述231
第三节 VaR模型的计算方法235
第四节 VaR模型的事后检验247
第五节 VaR的实证分析250
本章小结264
思考与练习265
第9章 金融高频数据266
第一节 金融高频数据分析的现状与问题266
第二节 我国证券市场高频数据的分布特性273
第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析283
本章小结301
思考与练习303
第10章 金融风险预警指标体系及预警方法304
第一节 金融风险的内涵及金融危机的成因304
第二节 国内外金融风险预警指标体系评价307
第三节 金融风险预警方法评价311
第四节 建立我国的金融预警系统316
第五节 我国金融风险预警指标体系的确立320
第六节 建立五灯显示预警系统328
本章小结333
思考与练习334
思考与练习参考答案335
主要参考文献349