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第一章 导论1

第一节 研究背景和选题意义1

一、研究背景——亟待强化的中国银行业管理1

二、选题意义5

第二节 基本假设及基本概念界定8

一、基本假设8

二、基本概念界定9

第三节 本文的分析框架、研究方法、创新、不足及努力方向12

一、分析框架12

二、研究方法15

三、本文的创新、不足及努力方向16

第四节 文献综述17

一、风险管理：现代商业银行经营中的重点17

二、风险管理和资本管理：银行价值创造的关键18

三、银行资本约束理论的发展：经济资本的提出22

四、经济资本：连接银行诸多领域的桥梁26

五、商业银行经济资本的计量与分配29

第二章 从监管资本到经济资本：银行资本管理理念的飞跃40

第一节 银行资本管理的理论分析40

一、资本结构与银行绩效关系理论40

二、银行资本需求的理论分析45

三、银行资本比率的历史演变及现状分析48

第二节 银行资本与资本管理50

一、资本和银行资本50

二、不同侧面得到的银行资本的定义50

三、银行资本的功能52

四、资本管理的核心问题54

五、银行资本管理的目的55

第三节 银行资本监管的进展及现状56

一、监管资本的提出56

二、资本监管的演变和监管标准57

三、巴塞尔资本协议的核心内容和意义58

四、新旧资本协议的主要区别59

五、国内资本监管和2004年《商业银行资本充足率管理办法》61

六、中国银行界实施新资本协议所面临的挑战和机遇61

第四节 经济资本管理理念的提出、发展和实施现状62

一、监管资本的不足及经济资本的提出62

二、经济资本管理的现状概述64

本章小结68

第三章 商业银行经济资本需求分析69

第一节 商业银行经济资本需求概述69

一、经济资本需求的定义69

二、三大风险经济资本需求70

三、当前经济资本需求71

四、未来经济资本需求71

第二节 风险偏好与经济资本需求71

一、风险偏好的定义71

二、风险偏好的表述形式72

三、风险偏好与经济资本需求之间的关系73

第三节 信用风险经济资本需求计量74

一、信用风险的含义74

二、信用风险经济资本需求计量的基本原理76

三、市场上信用风险计量模型的简单介绍79

四、巴塞尔委员会规定的资本计量标准法81

五、巴塞尔委员会定义的内部模型法86

第四节 市场风险经济资本的计量88

一、市场风险的定义88

二、账户的划分90

三、市场风险计量的新方法——风险价值（VaR）91

四、银监会规定的市场风险资本计量标准法102

五、巴塞尔协议规定的市场风险资本内部模型法107

第五节 操作风险经济资本的计量110

一、操作风险的定义和计量110

二、巴塞尔协议规定的基本指标法114

三、巴塞尔协议规定的标准法114

四、巴塞尔协议的高级计量法117

本章小结121

第四章 商业银行经济资本的供给和分配123

第一节 商业银行经济资本的供给123

一、经济资本供给和经济资本供给管理定义123

二、经济资本供给的理论分析125

三、经济资本供给的数量分析130

四、资本供给与资本约束132

第二节 经济资本配置概述133

一、资本配置的概念133

二、经济资本配置的目的135

三、经济资本配置方法的不同发展阶段136

四、经济资本配置的主体137

五、经济资本配置的过程139

第三节 经济资本配置的方法143

一、经济资本分配的方法介绍143

二、基于RAROC的经济资本配置145

第四节 资本配置的实现手段：风险限额152

一、信用风险限额的定义和作用152

二、信用风险限额设计的原则153

三、限额制定的方法155

四、限额管理流程159

第五节 经济资本管理应用的国际比较161

一、美国银行161

二、JP摩根162

三、第一信贷银行的资本管理163

四、美国WACHOVIA银行165

五、ING集团167

六、小结171

本章小结172

第五章 商业银行经济资本管理与价值创造173

第一节 经济资本管理与价值创造的理论分析173

一、价值最大化：银行的经营目标173

二、商业银行的估值与资本关系176

三、银行资本管理与风险管理、价值创造之间的关系178

第二节 银行价值创造能力的衡量标准：EVA183

一、EVA的概念183

二、EVA与商业银行价值关系的理论分析185

三、EVA的四大功能187

四、国际前20家大银行EVA的测算（数据更新）188

第三节 经济资本管理的价值创造路径分析189

一、经济资本通过风险调整绩效评价（RAPM）体系的建立和运行为银行创造价值190

二、通过嵌入银行的战略决策过程为银行创造价值193

三、经济资本通过基于风险的产品定价为银行创造价值195

四、通过资产组合选择为银行创造价值198

本章小结199

第六章 主动经济资本管理：持续不断为银行创造价值200

第一节 主动经济资本管理与持续不断为银行创造价值200

一、最优经济资本的理论分析200

二、主动经济资本管理的概念界定204

三、通过主动经济资本持续不断为银行创造价值206

第二节 经济资本计划管理：主动管理的开始207

一、经济资本计划管理概念的界定207

二、资本计划的制定209

三、经济资本计划的执行211

四、资本计划执行情况的监控211

五、经济资本计划执行情况的反馈和计划的动态调整212

第三节 经济资本需求的管理213

一、经济资本需求的管理手段213

二、经济资本需求管理机制的建立：最低资本回报要求和EVA214

三、经济资本需求的管理工具之一：资产证券化215

四、经济资本需求管理工具之二：信用衍生产品交易218

五、经济资本需求管理工具之三：信用组合管理222

六、经济资本需求管理工具之四：贷款出售224

第四节 经济资本的供给管理224

一、银行资产持续增长模型：银行资本供给增加的理论分析224

二、经济资本供给的增加渠道：资本融通226

三、中国银行业资本融资渠道的实证分析232

四、商业银行资本供给的缩减渠道：股票回购、红利分配和战略并购236

第五节 经济资本收益率管理240

一、经济资本收益率与经济资本供求关系的理论分析240

二、经济资本管理过程中的三个市场以及三个市场上的资本收益率242

三、经济资本收益率与主动经济资本管理247

本章小结248

第七章 金融危机对银行资本监管的影响——宏观审慎249

第一节 高杠杆导致金融负外部性249

一、金融负外部性概念与分类249

二、金融危机与负外部性的蔓延250

第二节 危机之后理论与实践的总结254

一、宏观审慎监管的概念254

二、后危机时代国际金融监管的发展256

第八章 经济资本管理中需要注意的问题及对中国商业银行的借鉴266

第一节 经济资本的局限性266

一、过于严格的假设和理论化的推导存在误导决策的风险266

二、银行数据对经济资本银行数据对经济资本应用还存在一定限制267

三、不可计量风险的存在使经济资本对风险的管控受到限制267

第二节 经济资本使用中应注意的问题268

一、经济资本应用过程中应该坚持的十个原则268

二、经济资本与内部资金转移价格的协调269

第三节 我国商业银行经济资本管理现状273

一、我国商业银行实施经济资本管理的驱动因素273

二、我国商业银行经济资本管理现状274

三、我国商业银行经济资本管理案例分析277

第四节 我国商业银行实施经济资本管理的问题和建议279

一、国内商业银行实施经济资本管理过程中的问题279

二、经济资本管理应用改进的措施和建议282

参考文献286

后记296